Скользящие средние теория и практика

Лучшие брокеры за 2021 год:
Содержание
  1. Скользящие средние: теория и практика
  2. Несколько важных моментов
  3. Примеры скользящих средних
  4. Скользящие средние
  5. Простая скользящая средняя
  6. Типы средних скользящих
  7. Скользящая как линия тренда
  8. Скользящие для определения моментума
  9. Скользящая как линия поддержки
  10. Скользящая как линия сопротивления
  11. Практики по использованию скользящих средних
  12. Значение не так важно
  13. Правильный таймфрейм
  14. Скользящие средние как индикатор бокового движения
  15. “Скорость” скользящей
  16. Стратегии на скользящих средних
  17. Цена пересекает скользящую после тренда
  18. Пересечение двух скользящих
  19. Пересечение трех скользящих
  20. Фильтрация пересечения
  21. Конверт из скользящих
  22. Золотое пересечение
  23. Пересечение 10 и 30
  24. Скользящие и профессионалы
  25. Скользи, родная
  26. Полезен ли индикатор moving average? Метод скользящей средней.
  27. Что такое скользящие средние и как на них заработать?
  28. Подведем итог:
  29. Последние новости
  30. Рекомендованные новости
  31. Старт дня. Продавцы оглядываются на Азию
  32. Интер РАО. Восстановление
  33. Доходности по банковским вкладам еще выросли. Где предел
  34. Intel раскрывает планы о будущих продуктах. Инвесторы не в восторге
  35. Голубые фишки США с потенциалом более 20%
  36. Tesla отчиталась о рекордном росте прибыли. Вырастут ли акции
  37. Аномально дешевые акции на перегретом рынке. Топ-7 недооцененных компаний США
  38. Август на пороге: почему стоит насторожиться
  39. СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ НА БО 2021 / АВТОРСКАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ — КАК ПРИМЕНЯТЬ SMA
  40. Скользящие средние. Часть #1. Самое главное.
  41. Несколько строк о смысле СС вместо теории
  42. Типы скользящих средних
  43. Простая скользящая средняя
  44. Экспоненциальная скользящая средняя
  45. Взвешенная скользящая средняя
  46. Сглаженная скользящая средняя
  47. Заключение
  48. Глава 9. Скользящие средние (MA): исправление недостатков в ТС Masterforex-V
  49. Почему скользящие средние (MA) — основной индикатор финансовых инструментов?
  50. Задача (проблема) №1, решив которую вы разберетесь в Moving Averages лучше всех классиков форекса
  51. Какие скользящие средние предложили классики трейдинга?
  52. Как проиграть деньги на скользящих средних
  53. "Веер скользящих средних МФ": как ноу-хау Masterforex-V отсеивает "флэтовые" пересечения Moving Averages
  54. Веер Moving Averages Masterforex-V на крипторынке
  55. "Веер скользящих средних МФ" и торговая система Билла Вильямса
  56. Скальпинг стратегии. Коррекция к скользящим средним.
  57. Задача (проблема) №2 скользящих средних: выбрать MA или EMA?
  58. Как решается проблема "запаздывания скользящих средних" трейдерами Masterforex-V
  59. Можно ли применить "веер скользящих средних МФ" на бинарных опционах?
  60. Краткие выводы и ноу-хау Masterforex-V о скользящих средних на графике
  61. ТОРГОВЛЯ С ИНДИКАТОРОМ MOVING AVERAGE (СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ) | Трейдер Антон Ганн | Академия Форекса
  62. Скользящая средняя Манфреда Дюршнера
  63. Торговля по скользящим средним, их виды и формулы + основные торговые стратегии.
  64. Меню быстрого доступа
  65. Виды скользящих средних
  66. Использование индикатора «Скользящие средние» (Moving Average)
  67. ��УРОК 2: Стратегии по скользящим средним + RSI — Технический Анализ — 5
  68. Торговля по скользящим средним
  69. Индикатор «Скользящая средняя» или «Moving Average». ПРОСТАЯ торговая стратегия /ДЕНЬГИ Ep.35
  70. Скользящие средние. Скользящая средняя стратегия торговли
  71. Как подобрать период для торговли по скользящей средней
  72. Скользящие средние на фондовом рынке
  73. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНАЦИЙ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ
  74. МЕТОД БАНКИРОВ — 4 СПОСОБА использования СКОЛЬЗЯЩИХ средних / инструкция для Moving Average
  75. Как использовать индикатор Moving Average?
  76. Что такое индикатор Moving Average?
  77. Пример индикатора
  78. Как настроить moving average?
  79. Пример скользящей средней
  80. Недостатки скользящей средней
  81. Примеры торговых стратегий по индикатору Moving Averages
  82. Резюме
  83. Понравилось? Расскажите друзьям:
  84. Другие статьи блога:
  85. Cookie и настройки приватности
  86. Скользящие средние: теория и практика
  87. Скользящая средняя: как пользоваться индикатором EMA
  88. FAQ по экспоненциальной скользящей средней (EMA
  89. Написал
  90. Скользящие средние: стратегия эффективного трейдинга
  91. Скользящие средние и трейдинг
  92. Теория стратегии
  93. Скользящая средняя (moving average): как использовать в трейдинге индикатор технического анализа
  94. Торговля по скользящим средним
  95. Практическое применение
  96. Вход в рынок
  97. Наращиваем результат
  98. Метод скользящей средней.
  99. Скользящие средние
  100. Лучшие стратегии форекс на скользящих средних
  101. Методы торговых стратегий на скользящих средних
  102. Прибыльная стратегия форекс — ЕMAСross-Trade
  103. Индикатор скользящая средняя
  104. Торговая стратегия индикатор EMA скользящие средние
  105. Скользящие средние: теория и практика торговли по этому методу
  106. Скользящая средняя — Как использовать, чтоб все в плюс (Moving Average)
  107. Форекс торговые стратегии — Какие они?
  108. Скользящие средние — лучшие стратегии
  109. Актуальная классика – стратегии на основе скользящих средних
  110. Топ 3 лучших торговых стратегий форекс на 2022 и 2022 год
  111. Скользящие средние: теория и практика
  112. Скользящие средние. Торговая система на основе EMA
  113. Скользящие средние (Moving averages)
  114. Простое скользящее среднее (Simple moving average)
  115. Взвешенное скользящее среднее (Weighted moving average)
  116. Скользящие средние I Почему эта торговая стратегия работает почти в 100% случаев
  117. Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential moving average)
  118. Конверты скользящих средних (Moving average envelopes)
  119. Схождение-расхождение скользящего среднего (Moving average convergence-divergence)
  120. Системы на основе скользящих средних
  121. Пересечение средней
  122. Скользящая средняя (Moving Average): как пользоваться индикатором – метод скользящей средней и прибыльные торговые стратегии
  123. Содержание
  124. Метод и формулы построения скользящей средней на ценовом графике
  125. Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее
  126. Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее
  127. Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее
  128. Параметры индикатора Moving Average (скользящего среднего)
  129. ⚡️Как скользить по средним? Все про скользящие средние в трейдинге! Практика он-лайн!
  130. Скользящая средняя как линия тренда или возврат цены к среднему значению
  131. Скользящая средняя: перекупленность и перепроданность актива – ошибки трейдеров
  132. Определение моментума с помощью скользящих средних
  133. Скользящая средняя как динамический уровень поддержки
  134. Скользящая средняя как динамический уровень сопротивления
  135. Скользящие средние: практика использования
  136. Период скользящего среднего не имеет значения
  137. Скользящие средние 50MA, 100MA, 200MA. Что такое Moving Average и как правильно пользоваться
  138. Правильный тайм фрейм для работы со скользящей средней
  139. Быстрые и медленные скользящие средние
  140. Определение боковых движений с помощью скользящих средних
  141. Скользящие средние (индикатор Moving Average): популярные стратегии торговли на бинарных опционах
  142. Стратегия «три скользящие средние в торговле по тренду»
  143. Стратегия «пересечения цены линией скользящей средней»
  144. Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для старших тайм фреймов
  145. Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для краткосрочной торговли
  146. Стратегии с пересечением двух линий индикатора Moving Average
  147. Стратегии с пересечением трех линий индикатора Moving Average
  148. Конверт из скользящих средних – ценовой канал из Moving Average
  149. Пересечение скользящих средних с периодом «50» и «200»
  150. Пересечение скользящих средних с периодом «10» и «30»
  151. Как правильно пользоваться Скользящей Средней
  152. Определение фаз рынка с помощью медленной скользящей средней
  153. Скользящие средние: подводим итоги
  154. Тест стратегии «Веер MA» с помощью Forex Tester
  155. Немного теории
  156. Общие условия стратегии «Веер МА»
  157. Евро и 5 Скользящих Cредних
  158. Аусси и «Классический комплект»
  159. «Веер МА» для Спот-Золота
  160. Выводы и рекомендации
  161. Попробуйте сами!
  162. Скользящие средние Excel
  163. Где найти скользящее среднее в Excel?
  164. Как рассчитать скользящие средние в Excel?
  165. Пример № 1
  166. Пример № 2 — Создание графика скользящей средней
  167. Как трейдеры используют скользящую среднюю в трейдинге (Moving Average)
  168. Что нужно помнить о скользящих средних в Excel
  169. Рекомендуемые статьи

Скользящие средние: теория и практика

Про скользящие средние написано много. Я бы даже сказал, очень много. Да что там говорить, просто дочерта написано. И вместе с тем, несмотря на все обилие информации и уважение к данному инструменту со стороны практически всех трейдеров, вопрос торговли по МА освящен очень и очень плохо. А что пишут про скользяшки в основном? Покупай, когда цена выше, продавай когда ниже и не более…

А, ну еще можно их накинуть штук двести на график и когда одна священная линия пересечет другую, мы торжественно должны входить в сделку. И всё.

Я хотел бы немного исправить данное положение и показать всем одну простую структуру работы со скользящими средними, так сказать, своё виденье. Не претендуя на уникальность, или сверхуспешность, просто покажу те моменты, которые, на мой взгляд, недостаточно хорошо описаны.

Несколько важных моментов

  1. В работе используется только Simple Moving Average (простая скользящая средняя) по закрытиям. Все эти фокусы с EMA, WMA, ценам открытия, средневзвешенной ценой — это все не важно. Абсолютно.
  2. При работе со скользящими важны всего 2 параметра: период и угол наклона. Всякие пересечения и прочее — не учитываются.
  3. Используются только МА с высоким периодом (от 100 и выше).

Перейдем непосредственно к описанию смысла. Для трейдера задача максимум — выжать все из движения. Задача минимум — остаться в безубытке. Именно поэтому используются крупные периоды МА.

И не верьте словам, когда говорят, что они тормозные, хрен дождешься точки входа, и теряется бОльшая часть движения. Так говорят те, кто не понимает, что такое скользящая средняя и для чего она предназначена.

Для показа будут использоваться 3 таймфрейма : 4 часа — 1 день — 1 неделя. Как показывает практика, описанный ниже подход работает даже в связке 5 минут — 15 минут — 1 час, так что не стоит зацикливаться на том, что это «очень долго».

Лучшие брокеры за 2021 год:

Я покажу на примерах то, о чем мало пишут, в том числе и на малых ТФ.

Примеры скользящих средних

Итак, начнем с описания смысла скользящей средней. Для простоты я зову ее «МАшкой». МА описывает среднюю цену закрытий за указанный в настройках параметр. То есть МА 100 — это средняя цена закрытий за последние 100 периодов.

Если это ТФ 1 день — то за 100 дней, если 15 минут — за 1500 минут или, внимание, 25 часов… Ну или сутки, разница не существенна.

Для начала приведу несколько примеров МА на разных активах, но на одном ТФ, скажем 4 часа (щелкните для раскрытия списка):

Скользящие средние

В мире трейдинга не так уж много инструментов, что используют все трейдеры мира и скользящие средние — один из них. Их можно увидеть везде, как на графиках институционального трейдера, работающего на фонд или инвестиционную компанию, так и на терминалах многочисленных новичков, что работают в форексе, бинарных опционах, на фондовых биржах и т.д.

Достаточно присмотреться к мониторам банковских трейдеров, что показывают на CNN/CNBC/Fox News и будьте уверены – там окажутся скользящие.

Лучшие брокеры за 2021 год:

Существует множество разновидностей этих скользящих, но все они сводятся к одной концепции. Это простой и наглядный способ получить, так сказать, «среднюю температуру по больнице». А именно, усредненное движение цены за определенный промежуток времени.

Простая скользящая средняя

Она же SMA (simple moving average) – самый распространенный и популярный вариант в мире. Давайте узнаем, как она подсчитывается. Допустим, нам нужна скользящая средняя на 10 дней (10 свечей для 1-дневного графика).

Задача ясна — требуется вычислить среднее значение цены за этот период времени. Как это сделать:

Берем все цены за 10 свечей и делим на 10.

Вот как в примере ниже. Мы общую сумму цен за этот период времени (110) разделили на число свечей (10) и получили 10-свечное среднее значение (11).

Аналогично можно получить другие скользящие, только вместо 10 цен берем, например, 50 или 100.

Кстати, вы не задумывались, а почему именно «скользящая», что в ней такое «скользит»? Скользят цифры. По мере того, как поступают новые цены, старые отбрасываются. Поэтому временной период “скользит” по цифровой шкале, а его размер зависит от количества свечей, учитываемых в скользящей.

Сейчас у нас огромное преимущество по сравнению со старыми трейдерами — скользящие рисуются автоматически. Вот давайте поставим на графике самый простой и популярный вариант: две скользящих 50 и 100. Для этого в меню дважды щелкаем на Moving Averages.

Теперь в параметрах одной указываем 50, в другой 100. Получаем следующее. Сразу бросается в глаза, что скользящие средние, в первую очередь, трендовый индикатор.

Типы средних скользящих

Вообще, этих скользящих очень и очень много, напридумывали кучу вариантов. Но отличаются они не сильно, прыгать до потолка не нужно. Просто одни более сглаженные, другие менее:

  • MA (Moving Average) – скользящая средняя;
  • SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
  • WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя;
  • EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя.

Теперь посмотрим, в каком качестве они используются.

Скользящая как линия тренда

Как рисовать линии тренда мы уже знаем. Их роль вполне может выполнять обычная скользящая средняя, как в данном примере. Достаточно всего лишь подобрать значение МА так, чтобы оно выступало в качестве трендовой линии.

Скользящие для определения моментума

Моментум — это не клей (хехе), а темп изменения движения цены. Нам же интересно не просто куда цена движется, но и как она это делает. Быстро ли, медленно? Неохотно или несется как бешеный носорог?

Самый простой способ определить моментум — это нанести на график сразу три скользящих и наблюдать, как они соотносятся друг с другом. Сильный моментум, цена несется вверх — линии выстраиваются одна за другой, по старшинству, сверху вниз: 50, 100 и 200.

Цена вся в сомнениях, началась консолидация (боковое движение) — линии будут пересекаться, цена будет часто с ними контактировать, все это указывает на отсутствие сильного тренда:

Скользящая как линия поддержки

Популярный вариант — использование скользящих как линий поддержки. Для этого применяются, как правило, скользящие с круглыми значениями, скажем, 30, 50, 100.

Как видим на рисунке, МА 200 красиво и непринужденно отработала в этом качестве:

Другой пример: МА 30 стабильно отрабатывает как поддержка и демонстрирует обновление верхних минимумов. Это, как мы помним по теории Доу, указание на растущий тренд.

Скользящая как линия сопротивления

Аналогичная ситуация — скользящая средняя может выступать как сопротивление. Цена, к слову сказать, редко «пружинит» от скользящей как по заказу. Скорее она формирует зону сопротивления, в которой можно найти подходящие паттерны или свечные комбинации для подтверждения отскока.

Практики по использованию скользящих средних

Теперь несколько советов по правильному использованию MA-шек.

Значение не так важно

У скользящих средних может быть огромное число значений, стратегий с ними тоже множество. Для начала, я бы советовал использовать самые популярные варианты (они описаны чуть ниже).

Кроме того, имеет смысл менять значения таким образом, чтобы скользящие выступали в качестве поддержки и сопротивления. Другими словами, адаптируйте их под график, “подтягивайте” параметры скользящих под свечи.

Правильный таймфрейм

Скользящая средняя — это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ). Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ, от 1 минуты до года и даже десятилетий.

Если вы закрываете сделки внутри дня (и вы интрадей трейдер), то скользящая со значением 200-300 показывает настолько глобальную картину, что она для вас может быть совершенно излишней. Другое дело — скользящие со значением до 50, что хороши при использовании ТФ до 1 часа.

Для работы с 5- и 15-минутными ТФ нередко используются скользящие с совсем небольшими значениями, скажем, 6 и 14. Но, “шум” при таких маленьких МА неизбежен.

Скользящие средние как индикатор бокового движения

Как вы уже должны знать, в техническом анализе ничего не бывает «наверняка». Это всегда набор вероятностей, особенно если речь идет об индикаторах. Если бы цена, приближаясь к скользящей, гарантированно бы от нее отскакивала, мы все перевязывали бы пачки долларов резиночками.

Однако, так не будет. Мало того, скользящие отлично работают по тренду (для того и созданы), но, когда цена идет в “боковике”, пересечение скользящих может только запутать. Казалось бы, они совершенно бесполезны в таких условиях, но это не так.

Их низкоамплитудное пересечение можно использовать как прекрасный индикатор консолидации. Пока эти линии “трутся” друг о друга – ваш боковик будет весьма устойчив (подарок для БО). Линии разошлись – начался тренд.

“Скорость” скользящей

При использовании скользящих нужно найти баланс между глобальной картиной и скоростью. Быстрые скользящие, со значением до 20, весьма резво отзываются на изменения ситуации и, тем самым, генерируют массу ложных сигналов, но при этом реагируют раньше, чем старшие МА.

Крупные скользящие напротив, «сглаживают» движение и дают меньше возможностей для входа. Поэтому нужно найти сбалансированный подход, адаптированный под вашу торговую стратегию, дополненную всем наследием технического анализа, от свечей и традиционных поддержки/сопротивления до разнообразных индикаторов. Так со скользящих “выжимается” наилучшая эффективность.

Скользящая — запаздывающий индикатор. Это означает, что она отображается лишь после того, как на графике нарисована очередная ценовая свеча.

Допустим, мы видим популярный сигнал, когда краткосрочная скользящая пересекла долгосрочную. Однако, проблема в том что зачастую такое пересечение происходит уже после того, как характер цены изменился. Скользящие всегда запаздывают. Это еще один довод, почему их работу желательно подтверждать другими инструментами.

Стратегии на скользящих средних

Далее мы рассмотрим несколько популярных стратегий, которые повсеместно применяются с различными МА. По умолчанию в них применяется самая обычная SMA – простая скользящая средняя. Вы можете поменять на другой тип, но кардинально это на суть стратегии не повлияет.

Цена пересекает скользящую после тренда

Невероятно простая стратегия. Она особенно привлекательна для трейдеров тем, что помогает справиться с эмоциями и нервными входами в рынок. Все, что нужно — дождаться, когда цена пересечет скользящую после явного тренда, подтвердить, если надо, другими инструментами и открывать сделку.

Рассмотрим хороший пример с МА 20 и нисходящим трендом. Тренд, как видим, четкий и красивый. Что происходит после сильных трендов? Правильно, цена часто уходит в консолидацию – боковое движение. Как только цена коснулась скользящей – привет, низкая волатильность и боковичок. А как использовать боковики в БО вы уже должны знать.

Другими словами, касание ценой скользящей средней после сильного тренда можно расценивать как начало бокового движения, что эксплуатируется в свое удовольствие.

Аналогичная ситуация, очень похожая (чуть выше МА 20 отработала как сопротивление):

На графике вы найдете полным-полно таких примеров:

И еще один, плюс отработка МА как поддержки:

При этом, что важно, до образования бокового движения должен быть тренд – свечи должны находится от МА на достаточном расстоянии.

Пересечение двух скользящих

Не менее популярный вариант — пересечение двух скользящих с разными значениями. Это один из способов определить начало нового тренда. Однако, сию методу новички часто путают с волшебным способом определения нового тренда и постоянно ищут эти пересечения.

Граждане, потише. Пересечение, само по себе, это еще не все. Оно может подтвердить разворот тренда, а может оказаться предвестником бокового движения.

Популярные варианты следующие:

  • 4 и 8 (9);
  • 6 и 24;
  • 15 и 50;
  • 20 и 60;
  • 30 и 100.

Пересечение трех скользящих

Продолжение предыдущей стратегии. Например, стратегия с использованием таких краткосрочных значений, как:

  • 4, 8, 18;
  • 5, 10, 20;
  • 8, 13, 21.

Сигналом для таких стратегий является пересечение малой скользящей двух старших снизу вверх (тренд вверх) или сверху вниз (соответственно, вниз).

Основная проблема здесь, как и со всеми пересечениями – они могут стать сигналом вовсе не тренда, а бокового движения:

Некоторые же трейдеры пришли к мысли, что скользящих мало не бывает. Почему бы не добавить их лентой, настоящей радугой? Так родилась стратегия Гуппи и ее аналоги.

Вы можете и сами создать такую стратегию под себя. Например, для идентификации долгосрочного тренда можно взять МА 50 и добавлять скользящие с шагом в 10, пока не доходишь до 200.

Для краткосрочного тренда можно сделать аналог, начав с МА 10 и с шагом 5 доходя до 50.

Фильтрация пересечения

Чтобы слепо не входить по пересечению, некоторые трейдеры создают специальные правила для работы с ними. Скажем, цена должна пройти не менее 10% от своей средней дневной волатильности после пересечения скользящих. Таким образом отфильтровываются ложные входы, когда человек несется открывать сделку сразу после пересечения.

Другой пример фильтрации. Вход не сразу после пересечения МА 50 и 100, а после подтверждения, в данном случае им стал пробой треугольника по тренду в направлении скользящих.

Побочный эффект — так порой пропускаются и действительно хорошие входы. Поэтому фильтрацию нужно использовать разумно, как и другие инструменты.

Конверт из скользящих

Конверт — очень популярная стратегия на основе скользящих. Суть ее проста:

Вокруг скользящей размещаются еще две на определенном расстоянии, выраженном в процентах.

Скажем, скользящая SMA 20 (по центру) и конверт 5%:

Для использования этой функции на живом графике есть индикатор, что называется Envelope. С настройками по умолчанию он, впрочем, годится только для дневных и недельных графиков. Если вы перейдете на 1 час, пользоваться им нельзя — конверт будет размером с весь график.

Однако, достаточно в настройках поменять значение Percent и все наладится.

Для 1 часового ТФ даже значение Percent, равное 1 — многовато, слишком мало зон интереса.

Поставьте значение 0.5 и будет куда лучше:

И не путайте конверт с полосами Боллинджера, они основаны на разных принципах. Впрочем, некоторые умудряются использовать их одновременно. В этом есть резон, ибо конверт из скользящих создает устойчивый трендовый канал, а полосы Боллинджера детализируют волатильность внутри этого канала:

Золотое пересечение

Если искать самую популярную в мире стратегию на основе скользящих средних — это, безусловно, золотое пересечение, оно же Golden Cross. Хотите вариант, что используют, в том числе, и банковские трейдеры – это он и есть.

Две SMA со значениями 50 и 200.

Любят его, в первую очередь, на форексе, где данное пересечение используется для подтверждения начала нового тренда. Впрочем, в бинарных ему тоже найдется применение.

Пересечение 10 и 30

Золотое пересечение — глобальное и сглаженное. Популярный вариант 10 и 30 является его резвой противоположностью и оперативно отзывается на изменение цены:

Скользящие и профессионалы

Какие скользящие средние используют профессионалы? У них и спросим. В этой статье Forbes трейдер и владелец хедж-фонда Джеймс Рорбах (James Rohrbach) описывает использование пересечения 15/30 SMA в своих торгах.

Давайте и мы их поставим, что ли, прям как он, для акций Apple и 1-дневного ТФ. Вполне:

Не удивительно, поскольку скользящие, так или иначе, используют практически все трейдеры. Другой вопрос, что все упирается в умение их применять на практике.

Скользи, родная

Скользящая средняя — самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.

Нам же теперь раздолье. Ткнул кнопочку — и какие хочешь скользящие на графиках. Используйте их разумно, как дополнение к торговой системе и тогда скользящие покажут себя во всей полноте.

В сущности, я знаю немало примеров, когда именно скользящие становились основой прибыльной стратегии. Они не просто усредняют движение цены, это даже вторично. В конце-концов, и без скользящей можно определить тренд, нарисовав пару линий тренда на разных ТФ. Их ключевое предназначение – фокусировка внимания трейдера на четко обозначенных условиях. На пересечении нескольких скользящих, на подходе цены к одной из них, на пробое и отскоке, на определении боковиков.

Многие системы price action тоже основаны на этом, где для краткосрочных ТФ чаще всего используется SMA 20. Не удивительно – ведь она же входит в полосы Боллинджера и уйму других индикаторов. Поэтому скользящие стоит расценивать как “вещь в себе”. Вокруг них легко можно выстроить целую торговую школу, как и делают многие трейдеры. Торговых роботов на скользящих тоже написана уйма.

Полезен ли индикатор moving average? Метод скользящей средней.

Описание:
Вступайте в телеграм канал t.me/InvstPro чтобы оперативно получать информацию о новых роликах и стримах.\n\nЕсли вас интересует разбор конкретного эмитента, можете оставить заявку на его рассмотрение в следующих обзорах в комментариях к этому ролику. Все комментарии будут прочитаны, а предложенные Вами акции, индексы, фьючерсы, облигации, ipo, или другие финансовые инструменты будут разобраны в новых роликах. \n\nВидео является лишь мнением автора по рынку и не носит статус финансовой рекомендации!\n\n00:00 — Тема ролика.\n00:41 — Что из себя представляет индикатор Moving Average.\n01:33 — Параметры индикатора.\n02:41 — Как использовать?\n\nᐈᐈᐈ Для вступления в VIP ЧАТ ᐈᐈᐈ пишите t.me/BlackGod10\n\n‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾\nскользящая средняя,метод скользящей средней,сглаживание скользящее среднее,скользящая средняя индикатор,скользим по средним,выравнивание скользящей средней,интервал скользящей средней,простая скользящая средняя,2 скользящие средние,уровни средней скользящей,3 скользящие средние,сглаживание методом скользящих средних,расчет скользящей средней,взвешенная скользящая средняя,график скользящей средней,скользящая средняя 60,экспоненциальная скользящая средняя,выравнивание методом скользящей средней,модель скользящего среднего,период скользящей средней,скользящие средние значения,скользящие средние использовать,сглаживание ряда методом скользящей средней,дневные скользящие средние,использование скользящих средних,скользящие средние анализ,скользящие средние c,скользящая средняя формула,скользящая средняя прогноз,выравнивание ряда методом скользящей средней,скользящее среднее прогнозирование,7 скользящих средних,moving average,индикатор moving average

Скользящая – это плоть от плоти рынка, просто усреднение ценовых колебаний и всплесков волатильности за выбранный промежуток времени. Благодаря ей рыночный хаос преобразуется в более упорядоченное и, тем самым, более прогнозируемое движение. За что и выпьем (лимонада).

Что такое скользящие средние и как на них заработать?

Скользящие средние бывают различных видов: простые (Simple Moving Average — SMA), экспоненциальные (Exponential Moving Average — EMA), их производные. Все они являются запаздывающими индикаторами и имеют одно назначение — определение текущего тренда финансовых активов путем сглаживания колебаний и шума. Оценивая направление тенденции, трейдеры могут заставить эти тенденции работать в свою пользу и увеличивать количество прибыльных сделок.

Скользящая средняя является результатом усреднения цены бумаги за выбранный период (N). После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен. Кроме того, можно построить несколько скользящих средних, отрегулировав количество периодов времени, используемых в расчете.

Простейшая форма индикатора, известная как простая скользящая средняя (SMA), вычисляется путем нахождения среднего арифметического заданного набора значений. Например, чтобы рассчитать простую 10-дневную скользящую среднюю, берется сумма цен закрытия за последние 10 дней, а затем делится на 10. Если трейдер хочет построить 50-дневную скользящую среднюю, будет выполнен тот же тип расчета, но он соответственно будет включать цены за последние 50 дней.

Простая скользящая средняя чрезвычайно популярна среди трейдеров, но, как и у всех технических индикаторов, у нее есть свои недостатки. Многие утверждают, что полезность SMA ограничена, потому что каждая точка в серии данных имеет одинаковый вес, независимо от того, где она встречается в последовательности.

Считается, что последние данные более значительны для оценки актива, чем более старые данные и должны иметь большее влияние на конечный результат. Таким образом, чтобы дать больший вес новым данным, была создана экспоненциальная скользящая средняя (EMA).

Изучение формулы ее расчета может оказаться ненужным для многих трейдеров, так как большинство программ автоматически выполняют вычисления. Тем не менее, для понимания все же полезно её знать:

Так как большее внимание при расчете EMA уделяется последним данным, она быстрее реагирует на изменение цен, в отличие SMA. Эта чувствительность является основной причиной, по которой многие трейдеры предпочитают использовать EMA, а не SMA.

Настройка скользящих средних

Скользящие средние являются полностью настраиваемым индикатором, что означает, что пользователь может свободно выбирать любой временной интервал. Чем короче временной интервал, тем более чувствительна скользящая средняя к изменению цены, и наоборот. При настройке скользящих средних нет «правильного» временного интервала. Лучший способ выяснить, какой из них лучше всего подходит для вас — экспериментировать с несколькими различными периодами времени, пока не найдете тот, который соответствует вашей стратегии.

Некоторые из основных функций скользящей средней — выявление направления тенденции, определение потенциальных областей, где актив найдет поддержку или сопротивление. Кроме того, скользящие средние могут быть полезны при установлении стоп-лосс ордеров.

Тренд

Определение тенденции является одной из ключевых функций скользящих средних. Скользящие средние — это отстающие показатели, а это означает, что они не предсказывают перелом тренда, а подтверждают существующий. Как вы можете видеть на графике, акции находятся в up-тренде, когда цена расположена выше скользящей средней, а сама скользящая средняя направлена вверх. И наоборот, цена, расположенная под направленной вниз скользящей средней, подтверждает нисходящий тренд.

Поддержка

Другим распространенным использованием скользящих средних является определение потенциальных ценовых поддержек. Падение цены часто затормаживается там, где проходит скользящая средняя. Кроме того, от ключевых скользящих средних, например с периодами 50 или 200 дней, возможен отскок, но для этого требуется подтверждение и других технических индикаторов.

Сопротивление

Когда цена актива находится в области ниже скользящей средней, закрепиться выше нее может быть довольно трудно. Таким образом, MA становится сопротивлением и используется трейдерами как знак фиксации прибыли. Также скользящие средние в таком случае могут рассматриваться в качестве точек входа в короткую позицию, так как часто цена отскакивает вниз от этого рубежа и продолжает снижаться.

Стоп-лосс

Характеристики поддержки и сопротивления скользящих средних делают их отличным инструментом для управления рисками. Способность скользящих средних идентифицировать стратегические места для стоп-лосс позволяет трейдерам вовремя закрыть убыточные позиции. Трейдеры, которые открыли длинную позицию устанавливают стоп-лосс ниже скользящих средних.

Пересечение цены и скользящей средней

Основной принцип анализа этого трендового индикатора — рассмотрение положения ценового графика относительно средней линии. В период, когда цена находится выше средней, текущая ситуация лучше ожиданий, а значит — на рынке преобладают бычьи настроения. И наоборот, если цена опускается ниже линии скользящей средней — это сигнал того, что ожидания рынка не оправдались и на рынке господствуют медведи. Таким образом, пересечение MA с ценой может стать сигналом к совершению сделки: пересечение цены снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.

Однако тут стоит учесть важный момент. Скользящие средние являются трендовым индикатором, который дает хорошие сигналы на открытие и закрытие позиций только при наличии сильного тренда. Когда рынок находится в длительном боковике, эти сигналы являются ложными и приводят к убыточным сделкам.

Пересечение скользящих средних

Если рынок демонстрирует сильную волатильность, то пересечение двух и более скользящих средних с разными периодами больше подходит для анализа. Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух средних аналогичен принципу пересечения скользящей с ценовым графиком, с той лишь разницей, что вместо ценового графика в данном случае выступает вторая скользящая средняя с меньшим параметром N.

Таким образом, сигналом на покупку будет являться пересечение медленной скользящей средней, то есть с большим N, снизу вверх быстрой скользящей, а на продажу — пересечение сверху вниз.

И в этом случае не стоит забывать, что цена должна находиться в тренде.

Стоит также отметить, что при открытии с гэпом вверх или вниз, скользящие могут давать ложные сигналы на покупку или продажу, так как они являются запаздывающими индикаторами.

Также скользящие средние стоит комбинировать с другими индикаторами и осцилляторами, такими как MACD-гистограмма или осциллятор RSI, которые будут подтверждать сигналы скользящих. О них мы расскажем подробно в следующих обзорах. Полезно использовать и объемные подтверждения силы тенденции.

Подведем итог:

— Скользящие средние являются одним из самых популярных технических индикаторов;

— Они бывают различных видов, но имеют одно назначение — определение текущей тенденции путем сглаживания волатильности и шума;

— Простейшая форма скользящей средней известна как простая скользящая средняя (SMA). Она находится путем вычисления среднего арифметического цен за определенный промежуток времени (N);

— Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) присваивает больший вес последним данным, именно поэтому является более предпочтительной;

— Основные функции скользящих средних включают в себя определение тенденции и точек разворотов, а также уровней поддержки и сопротивления;

— Скользящее среднее может быть инструментом управления рисками. Благодаря ей можно устанавливать стоп-лосс и сократить убыточную позицию;

— Самые популярные сигналы скользящих средних — это пересечение их с ценой или пересечение их между собой;

— Пересечение цены скользящей средней вверх дает сигнал на покупку, вниз — на продажу;

— Пересечение медленной MA быстрой снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу;

— Сигналы скользящих средних могут быть ложными, когда бумаги торгуются в боковике или когда образуется гэп;

— Скользящие средние стоит комбинировать с различными индикаторами и осцилляторами. Так их сигналы будут более точными, что приведет к открытию прибыльных позиций.

Отметим, что это далеко не все. В нашей энциклопедии инвестора вы найдете большое количество полезных материалов по различной тематике.

БКС Экспресс

Последние новости

Рекомендованные новости

Старт дня. Продавцы оглядываются на Азию

Интер РАО. Восстановление

Доходности по банковским вкладам еще выросли. Где предел

Intel раскрывает планы о будущих продуктах. Инвесторы не в восторге

Голубые фишки США с потенциалом более 20%

Tesla отчиталась о рекордном росте прибыли. Вырастут ли акции

Аномально дешевые акции на перегретом рынке. Топ-7 недооцененных компаний США

Август на пороге: почему стоит насторожиться

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ НА БО 2021 / АВТОРСКАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ — КАК ПРИМЕНЯТЬ SMA

Описание:
https://t.me/joinchat/V_uAUauzOBabFbhZ — телеграмм канал с моими торговыми идеями (либо же в поиске введите @tradersgun)\n\nПлейлист по обучению — https://www.youtube.com/playlist?list=PLMwe1P8TxtHlwmn9rUsBZVc7jvNNdBGKr\n\nСсылка на индикатор — https://ru.tradingview.com/v/jltye2iO/\n\nПростая скользящая средняя в техническом анализе. Как использовать скользящие средние на бо. Обучение техническому анализу на бинарных опционах\n\nТайм-коды: \n0:15 — вступление\n0:34 — коротко про скользящие средние\n1:23 — теория возврата к среднему\n3:00 — пример \n4:56 — как подобрать период скользящей \n7:20 — заключение \n8:19 — рекомендация книги\n\nОптимизация (не читать): технический анализ с нуля, графический анализ для бо, обучение торговле на бо, бинарные опционы для начинающих, авторская система работы на бо, авторская стратегия торговли на бинарных опционах, уникальная стратегия для бинарных опционов, рабочая стратегия торговли для бинарных опционов, универсальная стратегия на бинарных опционах, индикаторы на бо, лучший индикатор на бо, высокоэффективный индикатор на бо, мощный индикатор на бинарных опционах, простой индикатор на бо, простой индикатор в трейдинге на бо, эффективный индикатор на бинарных опционах, простые индикаторы на бо, лучшие индикаторы на бо, индикаторный анализ на бо, индикаторные стратегии на бо, индикаторы в трейдинге, лучшие индикаторы в трейдинге на бинарных опционах, обучение трейдингу для новичков с нуля, обучение трейдингу с нуля, тренды в трейдинге, работа с графиками на бинарных опционах, обучение трейдингу с нуля для новичков, обучение заработку на бинарных опционах, как тестировать стратегию на бо, как тестировать стратегию на бинарных опционах новичку, как создать свою торговую стратегию в трейдинге, лучшая стратегия для бинарных опционов, тестер ручной торговли, тестирование на истории, графики валют, как анализировать графики на бинарных опционах, полный графический анализ, лучшие методы анализа графиков в трейдинге, как анализировать валюты на бо, импульсы на бо, импульсная стратегия для бинарных опционов, простая стратегия для новичков для бинарных опционов, лучшая стратегия для бо, стратегия новичков на бинарных опционах, как заработать новичку на бинарных опционах, советы новичкам в трейдинге, советы трейдерам, советы начинающим трейдерам, советы трейдерам бо, индикаторная стратегия на бинарных опционах 2020, почему сливают на бинарных опционах, как не слить депозит на бинарных опционах, слив депозита на бинарных опционах, риск-менеджмент на бинарных опционах, контроль риска на бинарных опционах, риски в бинарных опционах, мани-менеджмент для бинарных опционах, лучший мани-менеджмент, мани-менеджмент для скальпинга, мани-менеджмент инстардинг, мани-менеджмент Олимп трейд, мани-менеджмент биномо, мани-менеджмент покет опшн, индикаторы на бинарных опционах, индикатор stochastic, скользящие средние, тренд, теория Доу в бинарных опционах, как торговать на бинарных опционах, прибыльная стратегия для бинарных опционов, как заработать на бинарных опционах, японские свечи, паттерны японских свечей на бинарных опционах, уровни поддержки сопротивления на бо, уровни п/с, технический анализ на бинарных опционах, лучшая стратегия на бинарных опционах, прибыльные сделки на бинарных опционах, olymp trade, binomo, intrade bar, интрейд бар, брокеры бинарных опционов, лучший брокер бинарных опционов, бинарный опцион, трейдинг на бинарных опционах, сигналы для бинарных опционов, отзывы Олимп Трейд, скальпинг на Олимп Трейд, трейдинг для начинающих, olymp trade стратегии, Олимп Трейд как заработать, основы трейд

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Скользящие средние. Часть #1. Самое главное.

Я буду экономить и ваше и свое время, поэтому из информации про скользящие средние (далее — СС) постараюсь выдавать только самый концентрат, максимально разбавляя наглядными примерами в виде картинок и упрощая излагаемую информацию.

Несколько строк о смысле СС вместо теории

�� Принцип работы скользящих средних очень прост. Все что требуется от нас сделать, это указать тип и период СС.

Период означает лишь одно — количество свечей на графике по которым СС будет показывать текущее значение. Т.е. здесь математика на уровне 3-его класса начальной школы.

Взяли, к примеру, период СС в 9 свечей. Далее нашли все цены закрытия этих свечей. Затем сложили все 9 полученных цифр и поделили их на количество свечей (т.е. на сам период — 9). Полученное число отобразили на графике в виде точки. Затем, когда нарисовалась очередная свеча, проделали те же самые операции вместе с ней и нарисовали на графике новую точку. Между точками проводим линию и вуаля, получаем простую скользящую среднюю.

  • Тип скользящей средней, это просто разновидности простой СС, где внесены некоторые изменения в исходную математическую формулу расчета среднего арифметического. Типы СС я буду рассматривать прямо сейчас.

Типы скользящих средних

�� Вообще, типов СС всего 4. А вот видов для каждого из этих типов — великое множество. Любое изменение в исходной формуле уже будет означать новый вид СС. По этой причине умельцы с TradingView придумали сотни скриптов с чуть измененными формулами, наплодив тем самым кучу видов, в которых черт ногу сломит. Поэтому оставим сложные формулы на их совести, а сами перейдем к более подробному разбору того, что нам действительно нужно.

Простая скользящая средняя

Или, на языке трейдера — Moving Average, или просто «мувинг». Это как раз то, о чем я писал в начале статьи. Рассчитывается очередная точка через среднее арифметическое и больше ничего здесь придумывать не нужно. Покажу лишь как добавить её на график TradingView:

  • После этого, можно выбрать период, по которому будет рассчитываться СС в настройках. Сделать это можно вот так:

Подробнее про то, какие периоды выбирать, почему они должны быть такими и как правильно с ними работать — я расскажу в следующих статьях.

Экспоненциальная скользящая средняя

Exponential moving average, или EMA. Это самый популярный вид СС среди трейдерских кругов. Я не буду забивать вам голову формулой, по которой рассчитывается данный вид СС. Просто запомните, что в отличие от простой СС, экспоненциальная СС делает больший акцент на последние свечи, т.е. изменение по последним свечам будет более резким. Еще проще — последние свечи для EMA всегда более важны, чем первые.

• Добавить экспоненциальный мувинг так же просто как и обычный:

  • Давайте я добавлю на тот же график экспоненциальную СС с тем же периодом (9). Вот что получается:

�� На этом графике я вложил основную суть в отличиях MA от EMA. Простая СС здесь показана светло-синим цветом. Экспоненциальная — желтым. Посмотрите, что EMA имеет более резкие загибы, в отличие от MA на локальных взлетах и падениях цены. Это как раз и говорит о том, что EMA при расчете кривой придает бОльший вес последним свечам, в отличие от простой MA, где все считается строго по мат. формуле ср. арифметического.

⚠️ По правде говоря, на этом можно было бы и закончить эту статью и теорию о скользящих средних, т.к. на практике трейдеры в 99% случаев используют только 2 этих типа «мувингов». Но для общего развития и для тех, кому реально интересно, расскажу об еще двух оставшихся типах СС.

Взвешенная скользящая средняя

Weighted moving average, или WMA. Простым языком, это тоже самое, что и EMA, но, в отличие от экспоненциальной СС, взвешенная делает еще больший акцент на последние свечи. Т.е. еще сильнее изгибается в конце под силой тренда.

  • Добавляем WMA на график:
  • И теперь я на 1 тот же график добавлю взвешенную СС (с тем же периодом 9), для наглядности:

Вот, посмотрите пожалуйста. То, о чем я вам говорил. В моменты экстремумов WMA имеет наибольший угол загиба, чем обычная MA и EMA. На данном графике я показал 3 таких момента.

�� Вам просто нужно запомнить, что из трех этих типов мувингов, WMA самая резкая, MA — самая гладкая, EMA — посередине. Именно поэтому большинство трейдеров (я в том числе) предпочитают использовать EMA, т.к. данный мувинг является золотой серединой.

Сглаженная скользящая средняя

Smoothed moving average, или SMA. Самый убогий мувинг. Ни разу не видел его реального применения, ни от одного из топовых трейдеров. Особенность данной СС заключается в том, что она кладет большой болт на тот период, что вы указали (9, в нашем случае) и все равно лезет во все свечи до которых можно дотянуться на графике. Т.е. 9 свечей SMA рассчитает стандартно, а затем, полученную цифру будет еще больше усреднять по всем свечам которые есть на графике и выходят за пределы указанного значения с одним отличием: «Каждая следующая свеча, которая выходит из указанного периода, будет уменьшать свое влияние примерно в 2 раза».

  • Добавляем SMA на график:
  • Затем добавляем её к нашему общему графику с тем же периодом (9):

SMA здесь представлена красной линией. Видите в чем отличие? За счет того, что данный мувинг лезет «куда не следует», получается слишком сильное сглаживание и учет свечей, которые уже давно потеряли актуальность. В итоге получается, что цена бОльшую часть времени находится под SMA и практически не дает нам никаких сигналов на вход. Даже изменение цены 1 биткоина почти на 1000$ (середина графика) не смогло вывести свечи выше данной СС.

Заключение

�� На этом я закончу с первой частью. Я надеюсь, что я показал вам базовые принципы и основы скользящих средних и теперь вы понимаете что это такое и как добавить из на график.

• Из особенностей могу отметить лишь то, что я рекомендую вам использовать всего 2 типа мувингов — MA + EMA. Причем простой мувинг лучше всего использовать на длинных дистанциях (период от 89 и выше), а экспоненциальный на средних и коротких (ниже 89). Но если честно, то можно использовать EMA повсеместно, на любых периодах, особенно если вы используете комбинацию EMA’шек, анализ по «Гуппи», сигналы по пересечениям с ценой, с другими мувингами и т.д.

Глава 9. Скользящие средние (MA): исправление недостатков в ТС Masterforex-V

Скользящие средние (Moving Averages, MA) – это основной индикатор финансовых рынков, основанный на построение усредненных линий значения котировок (цены) за выбранное число баров на графике, тем самым, показывая направление тренда. Число баров для построения

Скользящих средних (MA) традиционно выбираются по числам Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т.д. Например, так выглядит на графике

  • 21-я скользящая средняя (MA 21), «жирным» синим цветом;
  • 1-я скользящая средняя (MA 1) — текущая цена.

Нетрудно догадаться, что их пересечение являются сигналами на Buy или Sell, согласно аксиомам, как многочисленных курсов «обучения трейдингу» у брокеров форекс и у торговых роботов (советников) для автоматической торговли.

Обрадовались, что нашли «чудо-грааль»? Даже не заметили иронию МФ?

Или что на курсах обучения в TeleTrade, Forex club и др. за их 20-летнюю историю проигрались миллионы торговых депозитов трейдеров, освоивших этот «простой» и «надежный способ» работы по скользящим средним (MA), входивший, как «обязательный» в их программу обучения?

В чем подвох и как на него не попасться? Об этом и переговорим ниже.

Почему скользящие средние (MA) — основной индикатор финансовых инструментов?

Данный вывод о скользящих средних, что они ДОЛЖНЫ стать основном индикаторе рынка, был сделан в первой книге Masterforex-V зимой 2004 / 2005г. и вызвал резкую критику в интернете со стороны

  • других трейдеров форекс, использовавших иные индикаторы;
  • инвесторов крупных, как фондовых бирж (особенно NYSE и Мосбиржи — тогда ММВБ и РТС), так и товарных бирж (Чикагских CME и CBOT, и Лондонской LME). Что вы хотите: у ребят «прямой доступ», «торговля реальными фьючерсами» с использованием «уровней» (как сейчас у Александра Герчика) и «объемов», а им предложили «допотопные» скользящие средние. Чем не повод продемонстрировать остроумие и собственную «крутизну»);
  • разработчиков новых индикаторов (тут кровное. как можно сравнивать MA с тем «уникальным» продуктом, что создал и продает талантливый разработчик?).

Правда, логично? Как и то, что уже нет в интернете никого из этих моих оппонентов периода 2003-2006гг. Знаю, многие из них ушли из рынка, разочаровавшись и в «прямом доступе», и в «уровнях», «объемах» и во многом еще. Даю одну из подсказок, как при «торговле от уровней» проигрыш вашего торгового депозита гарантирован на 100% — В чем корни слива всех 1.5 тыс. депозитов 2022 гг по ТС Александра Герчика и ее опасность для трейдеров форекс?

Вывод Masterforex-V 2004г. был о том, что Moving Averages ДОЛЖНЫ стать «основным» и «самым популярным» индикатором», когда вы ПОЙМЕТЕ его секреты. Основание:

  • личные результаты по торговой системе Masterforex-V (до 2006г — Masterforex, см. причины изменения официальной ТМ Академии);
  • публикация статистики итогов независимой проверки всех индикаторов в книге Ч.Лебо и Д.Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» (1998), которые отметили, что «больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми».

В настоящее время интернет пестрит сообщениями, что MA уже СТАЛИ «основным» и «самым популярным» индикатором форекс и биржевого рынка. С удивлением обнаружил, как ТОП-20 поисковых запросов в Яндексе и Google забит этими выводами всевозможных аналитиков — копирайтеров, бездумно сплагиативший данный материал МФ, так и не понявшем суть.

Еще анекдотичнее поступил Эрик Найман, внеся после 2005г правку в свою «Малую энциклопедию трейдера», дав де-факто «веер средних МФ» 21, 55, 89, 144, 233 (без ссылки на Masterforex-V), заменив в нем для «приличия» самую тяжелую MA с 233 на 200 (как же цифры Фибоначчи, Эрик Леонтьевич? Ай, ай, ай).

Повторяю, основные секреты не в цифрах.

Вывод Masterforex-V: хотите научиться зарабатывать, а не терять деньги на рынке? Тогда РАЗРЕШИТЕ для себя (самостоятельно или с нашей помощью) нерешенные проблемы скользящих средних, 20% которых я покажу как успешно решается через ТС Masterforex-V прямо здесь в открытом доступе (остальное при профессиональном обучении).

Помните главное: через скользящие средние МОЖНО заработать больше денег, чем через все остальные индикаторы (их более 500 только в MТ-4 и MТ-5, не считая сотен платных в интернете) вместе взятые.

Задача (проблема) №1, решив которую вы разберетесь в Moving Averages лучше всех классиков форекса

Красиво было на бумаге, да споткнулись об овраги — именно так можно охарактеризовать чувства тех проигравших трейдеров, которые открывали сделки по «скользящим средним», взятым из книг, а рынок форекса оказывался совершенно иным.Например,

  • посмотрите на рисунок, как, якобы свободно и легко, можно получать прибыль при пересечении 2-х скользящих средних. Этот график кочует по всем учебникам форекса, взятым из книги Джона Дж. Мэрфи (Murphy John J.) «Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9
  • ниже пример из ТС МФ как совершенно обратное показывает реальный рынок форекс: 11 раз за несколько дней скользящие средние пересекали друг друга в противоположные стороны, принося трейдеру одни лишь убытки по каждой открытой им сделке.

Как все просто в учебниках и как трудно все в жизни. Впрочем, это везде, не только на форексе. Дело не в валютной паре евро/доллар, ни в таймфрейме, ни в дополнительных подсказках индикаторов RSI, parabolic sar или MACD — не помогут они, т.к. так же основаны на все тех же скользящих средних.

Рассмотрим решение данной проблемы у классиков трейдинга: на тему скользящих средних писали Джон Мэрфи (John Murphy), Джон Боллинджер (John Bollinger), Билл Вильямс (Bill M. Williams), Том Демарк (Tom DeMark), Льюис Борселино (Lewis J. Borsellino), Ларри Вильямс (Larry Williams) и др..

Какие скользящие средние предложили классики трейдинга?

Набор скользящих средних у всех классиков трейдинга. разный. Один этот факт свидетельствует о том, что никто из них данную проблему так и не решил. Так

  • у Джон Мэрфи (John Murphy, «Технический анализ фьючерсных рынков») — это 10 MA и 40 MA (график примера выше);
  • у Александра Элдера(Alexander Elder, 1951г. рождения, автор книг Как играть и выигрывать на бирже и др.) — это 13 и 26 ЕМА (Exponential Moving Average);
  • у Джека Швагера (Jack D. Schwager, 1948 г. рождения, автор книги «Технический анализ: Полный курс») — это 1 и 40 MA

у Джона Боллинджера (John Bollinger – 1950 г.р.) в его знаменитых лентах (полосах) Боллинджера

заложена комбинация трех EMA 14, 21 и 50

у Эрика Наймана вы найдете настоящий «шедевр» ответа на данный вопрос. Обратите внимание на нетипичные таймфреймы для MТ-4 и MТ-5 («д6», «н3» и «меньше м15») и попробуйте понять какие скользящие средние вы поставите на свой график по его «научным рекомендациям». Цитирую:

«При анализе 6-дневного графика цен — 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;

противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 55-144 и 89-144.

При анализе 1-дневного графика цен — 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;

противоречий не наблюдается.

При анализе 3-часового графика цен — 34-55; 1-89; 1-144; 8-89;

противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 13-144 и 21-144.

При анализе 1-часового графика цен — 1-34; 34-55; 1-144; 8-89;

противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 55-89.

При анализе менее чем 15-минутного графика цен — 34-144; 1-144; 1-55»

Это один из десятков примеров, что Эрик Найман — типичный аналитик, не реальный трейдер, который бы подобной ситуации просто

  • написал бы СВОЮ рабочую комбинацию цифр MA;
  • что на всех таймфреймах эта комбинация цифр может быть только ОДНА (или вы в период волатильности любой из валютная пар собрались ее переустанавливать и так по 20 раз за день?)
  • лишь затем трейдер добавил бы, что ТАК ЖЕ можно использовать и другие цифры MA, но не отвечал бы так, что все «красиво», а для получения профита взять из написанного просто нечего…

Как проиграть деньги на скользящих средних

Описание:
Иван Коваль-Зайцев наглядно показывает, что торговать на биржу — используя только индикатор Скользящее среднее (Moving Average) — ни в коем случае нельзя! \n\nВ ролике используется программа Multicharts. Язык Power Language (Easy Language).\n\nПриходите на бесплатный вебинар и узнайте больше про курсы и про правильный трейдинг: https://lp.nakedbiz.net/koval_web\n\n#скользящиесредние #индикатор #опровержение #Коваль

у Билла Вильямса (Bill M. Williams, «Новые измерения биржевой торговли») — комбинация трех скользящих средних 13 / 8 / 5 MA со смещениями 8 / 5 / 3 в настройках МТ-4 и МТ-5 (подробное объяснение по ТС Билла Вильямса ниже)

Краткие выводы: все классики трейдинга предлагают совершенно разные цифры скользящих средних. Это означает одно: идеальной комбинации у них нет. Косвенно это подтвердил Джон .Мэрфи, который

  • привел РАЗЛИЧНЫЕ комбинации скользящих средних (то 10 и 40 на большем числе графиков о чем рассказано выше, то 1-21, то 13-34-144, то 4-9-18 и т.п.)
  • написал о своём методе «Конечно, нет никакого сомнения, что с помощью таких графиков можно получить достоверный прогноз» (. ). Интересно, при каких из перечисленных «комбинаций скользящих средних» получится «достоверный прогноз» вместо профита?

Рассмотрим решение данной проблемы в ТС Masterforex-V.

"Веер скользящих средних МФ": как ноу-хау Masterforex-V отсеивает "флэтовые" пересечения Moving Averages

Суть «веера средних МФ» предельна проста: четко видеть на рынке тренд или флэт. Так

«правильный веер скользящих средних МФ» — это тренд (импульс) на рынке, когда самые «быстрые» Moving Averages располагаются выше более «тяжелых» MA (на бычьем рынке) или, наоборот, ниже «тяжелых MA» на рынке медвежьем. Пример

«неправильный веер скользящих средних МФ» — это флэт. Он будет продолжаться до тех пор пока

а) не закончится коррекция бычьего тренда старшего таймфрейма (тогда 89 и 144 MA останутся над 233 скользящей средней) и начнется новая волна бычьего импульса вверх, на котором снова выстроится «правильный веер скользящих средних МФ»

Повторяю, главной является 233 MA: любые пересечения 21, 55, 89 не играют большого значения, особенно на мелких таймфреймах. Это флэт, в котором нужно искать внизу сигналы на Buy в сторону

долгосрочного бычьего тренда, т.к. все скользящие средние расположены над 233 MA..

б) сменится тренд, когда 89 и 144 MA перейдут под 233 скользящую среднею — явный признак подготовки медвежьего тренда

Веер Moving Averages Masterforex-V на крипторынке

Веер скользящих средних МФ работает на всех финансовых рынках, в т.ч. и по криптовалютам. Ниже приведен график 2-х недельного роста биткоина к доллару США (BTCUSD) с конца июня до конца июля 2022г. Обратите внимание на те же нюансы, которые мы онлайн подсказывали на закрытом форуме Академии Masterforex-V

  • дивергенция АО Зотика 28 июня с невозможностью закрепления под уровнем скопления ордеров 5816;
  • пробитие НК н8, как элемента подготовки для разворота вверх волны н8. Вершина волны А под 233 MA; на волне В (флэт, неправильный веер МА); , волна С н8 вверх, правильный веер скользящих средних МФ;
  • невозможность закрепиться НАД уровнем сопротивления 8288, дивергенция, подготовка к походу вниз на медвежий рынок (обратите внимание, как цена закреплялась ПОД уровнем 8288, указанном МФ).

Итог работы закрытого форума Masterforex-V по одной только сделке buy BTCUSD: почти+ 2000 пунктов (или $2 тыс. по 0.1 лоту). Главное, вы осознанно берете профит, понимая каждое движение рынка.

"Веер скользящих средних МФ" и торговая система Билла Вильямса

Торговая система Билла Вильямса с комбинацией трех скользящих средних 13 / 8 / 5 MA вполне рабочая (во всяком случае лучше сотен современных «советников и роботов со скользящими средними», «авторегрессий скользящих средних», «динамических скользящих средних» и прочей макулатуры из интернета).

Скальпинг стратегии. Коррекция к скользящим средним.

Описание:
Печатная версия статьи: https://prostguide.ru/trading/\nгруппа VK https://vk.com/runettrade\nКоррекция к скользящей средней — это один из немногих индикаторных паттернов, который я применяю в своей торговле. Основывается данный паттерн на том постулате, что цена рано или поздно возвращается к своему среднему показателю, а затем с определенной долей вероятности отталкивается от него, продолжая движение по направлению тренда. Определить на каком уровне находится данный показатель нам и помогут скользящие средние.

Лично я начинал трейдинг 20 лет назад именно с ТС Билла Вильямса и могу показать

Десятки примеров взятия профита благодаря именно ей. Например, «пересечения 0-нулевого уровня АО» + раскрытия «пасти Аллигатора» = прекрасный вход в рынок.

Можно привести десятки иных примеров — проигрыша торгового депозита по. все той же ТС Билла Вильямса. Так. Берем график USD JPY н1 и на демо счет (!!)

  • открываем buy при пробитии фрактала только в сторону «раскрытия пасти Аллигатора»; ставится под предыдущим фракталом в противоположную сторону.

Что в итоге? Вы за неделю проиграете депозит, как показано на графике ниже.

Как нужно отсеивать ложные сигналы фракталов и Аллигатора Билла Вильямса? Через ТС Masterforex-V добавив ОДНУ 233 МА. Получится (правда в худшем виде) «кривой», но работающий аналог веера средних Masterforex-V. Мы видим бычий рынок старшего ТФ, соответственно, нужно открывать лишь сделки buy.

Когда нужно менять buy на sell? Посмотрите на правую сторону графика — заход волны под 233МА.

Просто? Разумеется, когда вы используете ТС Masterforex-V и без труда находите ошибки в торговой системе Билла Вильямса (как и Александра Герчика, Ника Лисона, Вильяма Ганна, Томаса Демарка, Роберт Пректера и др. — см. википедию Академии).

Подробнее:

  • Торговая стратегия Билла Вильямса
  • Что исправить в ТС Билла Вильямса, чтобы стабильно получать профит
  • Можно ли за год увеличить торговый депозит на финансовых рынках в 20 раз?

Задача (проблема) №2 скользящих средних: выбрать MA или EMA?

То, что скользящие средник (МА) запаздывают, признают все теоретики и трейдеры форекса, но методы решения данной проблемы по меньшей мере являются половинчатыми. Вместо простых МА — Simple Moving Average — простое скользящее среднее – предлагаются «усовершенствованные» вариации:

  • Exponential Moving Average — экспоненциальное скользящее среднее
  • Smoothed Moving Average — сглаженное скользящее среднее
  • Linear Weighted Moving Average — линейно-взвешенное скользящее среднее
  1. MA (простые «скользящие средние») используют: Джон Мэрфи, Джек Швагер, Билл Вильямс, Masterforex-V;
  2. EMA (экспоненциальное скользящее среднее) — Александр Элдер, Джон Боллинджер, Эрик Найман.

Что выбрать: MA или EMA? Только не смейтесь, оказывается, это «серьезная проблема» в интернете, какие «высокопарные аллегории» можно найти у «классиков». Приведем для примера все того же доктора экономических наук Эрика Наймана

«МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя «лает» как собака — первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчёта средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз — при его получении. Поэтому ЕМА является более предпочтительной для применения».

Опустим юмор об аргументах «кинолога форекса» Эрика Наймана, просто приведем убийственную для него статистику, доказывающую. обратное

Статистика Джона Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков») и Хокхаймера из статьи «Компьютеры помогут вам в игре на фьючерсных рынках» (1978 г ежегодник «Коммодитиз»), в которой анализируется эффективность различных ТА с 1970 по 1976 год на различных фьючерсных рынках. Вывод:

«Итак, проведённые исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее».

Статистику Ч.Лебо и Д.Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»

Несмотря на кажущуюся изощрённость взвешенных и экспоненциальных скользящих средних, практически каждый тест, который мы видели или проводили самостоятельно, показывал превосходство простой скользящей средней над прочими в смысле торговых результатов».

Удивлены? Сделаете вывод? Оказывается, десятки «трудов» о преимуществах «экспоненциальных», «сглаженных» и «линейно-взвешенных скользящих средних», призванных решить «проблему запаздывания сигналов MA — это «мартышкин труд» с абсолютно не верными выводами очень громких имен в мире трейдинга.

Как решается проблема "запаздывания скользящих средних" трейдерами Masterforex-V

«Веер скользящих средних МФ» всего лишь ОДИН из более 30 авторских инструментов Masterforex-V, пересечение 3-4 из которых и дает сигнал на «вход на рынок». Таким образом,

  1. Мы видим разворот тренда еще ДО сигналов пересечения скользящих средних через иные авторские инструменты;
  2. Индикатор AO_ZOTIK (Зотик), основанный на данном «веере скользящих средних МФ» является ОПЕРЕЖАЮЩИМ, а не «запаздывающим».

Обратите внимание на его сигналы:

Так решена в торговой стратегии Masterforex-V проблема «запаздывания скользящих средних». Удивлены? Мы просто идем командой более 15 лет собственным путем, находя нерешенные проблемы трейдинга и выходя на все новые и новые авторские инструменты, которые помогают найти сигналы там, где их не видит весь остальной мир.

Можно ли применить "веер скользящих средних МФ" на бинарных опционах?

Можно, но совершенно не так, как на других рынках. Бинарные опционы — откровенная форма казино, при которой даже брокеры не скрывают «кухоность» предоставляемого ими этого вида форекс-услуг, т.к. технологии вывода этих сделок на поставщика ликвидности через NDD, STP или ECN, тут не работают даже в теории.

Хотите «поиграть» в рулетку со «своим» брокером бинарных опционов — заработать можно только тем же способом, как и в остальных казино. Подробнее: Сигналы Masterforex-V для бинарных опционов.

Краткие выводы и ноу-хау Masterforex-V о скользящих средних на графике

Стратегия входа в рынок через пересечение скользящих средних — это путь в тупик, независимо от того СКОЛЬКО скользящих средних вы примените

  • две Moving Averages, как у Мэрфи, Швагера, Элдера;
  • три скользящие средние, как у Боллинджера и Билла Вильямса;
  • четыре, как у Masterforex-V.

Главное назначение скользящих средних — это показать текущих тренд или флэт для применения разных стратегий торговли на бирже и форексе.

По этой причине все роботы — советники с точками входа при пересечении двух и более MA или EMA ведут к проигрышу торгового депозита.

MA (простые «скользящие средние») более точны и объективны, чем EMA (экспоненциальные скользящие средние), что доказано Мэрфи, Хокхаймером, Ч.Лебо и Д.Лукасом.

«Правильный веер скользящих средних МФ» раскрывается на сильной «3-й волне» по волновому анализу Эллиотта.

Проблема «запаздывания скользящих средних» легко решается через авторский индикатор AO_ZOTIK, являющийся «опережающим», а не «запаздывающим».

ТОРГОВЛЯ С ИНДИКАТОРОМ MOVING AVERAGE (СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ) | Трейдер Антон Ганн | Академия Форекса

Описание:
�� Начните торговать, пройдя курс Трейдинг для начинающих — https://academyfx.ru/trading-for-beginners?utm_source=academy_youtube\u0026utm_medium=video_learn\u0026utm_campaign=trading_new\u0026utm_content=mov_aver_200320\u0026sub_id=academy_youtube_video_learn_trading_new_mov_aver_200320\n\nВ сегодняшнем видео трейдер Академии Форекса Антон Ганн по вашим просьбам разберет один из самых популярных индикаторов, с которым сталкивалось большинство трейдеров – Moving Average (Скользящие средние). Данный индикатор является стандартным и присутствует практически во всех терминалах.\n\nСледите за нами в социальных сетях:\r\n\r\nVK: https://vk.com/forexonlinekursy\r\nFacebook: https://www.facebook.com/www.academyfx.ru

«Правильный веер скользящих средних МФ» и AO_ZOTIK дают прекрасные результаты при трейдинге на всех финансовых рынках, включая

  • валютными парами форекс (GBP USD, EUR GBP, USD JPY, EUR NZD, USD CHF, EUR AUD, USD CAD, EUR CAD, NZD USD, GBP NOK, AUD USD, CHF JPY, USD RUB, AUD CHF, EUR RUB, USD UAH, вплоть до экзотических USD TRY, USD MXN, USD THB, USD INR) и CFD;
  • любыми фьючерсами (золото, нефть Brent, WTI, серебро, URALS, пшеница, платина (XPT), алюминий, апельсиновый сок, медь, природный газ, литий, газойль, мазут, никель и др.) крупнейших товарных бирж мира (CME, LME,FORTS, CBOT, MGEX, DME, ODE, НТБ и др.)
  • всеми ценные бумаги и деривативами любой фондовой биржи мира (фондовыми индексами, обыкновенными акциями, варрантами, векселями, опционами,индексными фьючерсами и т.д.)
  • любыми криптовалютами от BTC и ETH до NEO, XRP, TRX, XLM, BSV, EOS, BCH, BSV, IOT, XTZ, LTC, NEM, LINK и др.)

Мы рассказали о 20% проблем и ноу-хау из них по Moving Averages в трактовке Masterforex-V. Остальные 80% даем подсказки

Захотите придти учиться, быть в одной команде с профессиональными трейдерами — жмите на ссылку ниже.

С уважением, wiki Masterforex-V — курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Скользящая средняя Манфреда Дюршнера

//—- indicator parameters
extern int MA_Period = 50;
extern int MA_Method = 0; //0 — SMA, 1 — EMA, 2 — SMMA, 3 — LWMA
extern int MA_Applied_Price = 5; // 0 — PRICE_CLOSE, 1 — PRICE_OPEN, 2 — PRICE_HIGH, 3 — PRICE_LOW, 4 — PRICE_MEDIAN, 5 — PRICE_TYPICAL, 6 — PRICE_WEIGHTED

//—-
double Lambda, Alpha;
int MA_Sampling_Period;

MA_Sampling_Period = 2 * MA_Period;

//—- drawing settings
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);
IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS));

draw_begin = MA_Sampling_Period — 1;

//—- indicator short name
switch(MA_Method)
<
case 1:
short_name="3GEMA(";
draw_begin=0;
break;
case 2:
short_name="3GSMMA(";
break;
case 3:
short_name="3GLWMA(";
break;
default:
MA_Method = 0;
short_name = "3GSMA(";
>
IndicatorShortName(short_name + MA_Period + ")");

//—- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0, MA3G);
SetIndexBuffer(1, MA1);

Lambda = 1.0 * MA_Sampling_Period / (1.0 * MA_Period);
Alpha = Lambda * (MA_Sampling_Period — 1) / (MA_Sampling_Period — Lambda);

Print("Lambda = ", Lambda, "; Alpha = ", Alpha);

//—- initialization done
return(0);
>

if (Bars <= MA_Sampling_Period + MA_Period) return(0);
int ExtCountedBars = IndicatorCounted();
//—- check for possible errors
if (ExtCountedBars < 0) return(-1);
//—- last counted bar will be recounted
if (ExtCountedBars > 0) ExtCountedBars—;
if (ExtCountedBars < MA_Sampling_Period) ExtCountedBars = MA_Sampling_Period;
//—-

for (i = Bars — ExtCountedBars — 1; i >= 0; i—)
MA1[i] = iMA(NULL, 0, MA_Sampling_Period, 0, MA_Method, MA_Applied_Price, i);

for (i = Bars — ExtCountedBars — 1; i >= 0; i—)
<
double MA2 = iMAOnArray(MA1, 0, MA_Period, 0, MA_Method, i);
MA3G[i] = (Alpha + 1) * MA1[i] — Alpha * MA2;
>

Оценить эффективность данной МАшки можно как при использовании индикатора в ручной торговле, так и при робо-торговле.

Торговля по скользящим средним, их виды и формулы + основные торговые стратегии.

Применение скользящих средних в торговле или так называемых «Moving Averages» пользуется особой популярностью среди трейдеров. Лично мне они помогают чётко определять тренд и его силу, при этом оставаясь объективным к рынку. В текущей статье я постараюсь максимально просто описать 4 торговые стратегии по скользящим средними, рассмотреть виды скользящих средних, и, конечно, всё это будет подкреплено примерами реальных сделок и множеством ценных рекомендаций.

Меню быстрого доступа

Начнём с теории.

Скользящая средняя (с англ. «Moving Average») — это индикатор для торговли по тренду, который рассчитывает среднее значение цены за выбранный период времени. Мы провели ОЧЕНЬ подробные тесты этого индикаторы и сделали отдельную статью с результатами, многие из которых удивили!

Что даёт среднее значение цен:

    — исключение с графика «шума» и периодов высокой волатильности;
    — выявление истинного направления цены (тренда);
    — упрощение интерпретации графика.

На практике работа с этим индикатором выглядит следующим образом:

Подобный расчёт может производиться по разным формулам в зависимости от типа скользящей средней, о чём подробнее ниже.

Виды скользящих средних

Всего существует четыре основных вида скользящих средних, которые представлены практически во всех терминалах для трейдинга:

    — простая (SMA или Simple Moving Average);
    — экспоненциальная (EMA или Exponential Moving Average);
    — сглаженная (SMMA или Smoothed Moving Average);
    — линейно взвешенная (LWMA или Linear Weighted Moving Average).

Рассмотрим каждую из них по порядку.

Простая скользящая средняя

SMA, простая скользящая средняя рассчитывается по следующей формуле.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

Пример с простой скользящей средней (SMA) на графике.

    — самый лёгкий метод расчёта;
    — всем значениям цены, ранним и поздним, придаётся равноценное значение (в отличие от иных типов скользящей средней) — в торговле может быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от ситуации.
    — относительно высокая степень влияния рыночного шума на показания средней, как следствие, больше ложных сигналов.

В целом SMA — это стандартная вариация, которая стоит во всех терминалах для торговли по умолчанию. В торговле по скользящим средним большинство трейдеров считают её менее эффективной, как следствие, предпочитают менять настройки и выбирать другие методы построения, хотя доказательств этому как таковых нет.

Экспоненциальная скользящая средняя

Следующий тип — EMA, экспоненциальная скользящая средняя, которая рассчитывается по иной формуле.

Аналогично в рамках формулы:

t — период скользящей средней;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

r = 2/(n+1), где n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

Пример сравнения EMA (50) и SMA (50) на графике.

Как видите, значения EMA существенно отличаются от SMA, при этом чем больше период средней, тем больше видны и отличия.

    — большее значение придаётся последним (текущим) ценам на графике, что делает EMA более актуальной в сравнении с SMA;
    — на графике EMA выглядит менее сглаженной, что позволяет повысить скорость определения тренда.
    — одновременно из-за более низкой степени сглаженности есть большое количество ложных сигналов на вход в позицию.

EMA считается самой популярной вариацией скользящей средней при торговле, её применяют на графиках чаще остальных. Даже существуют отдельные сообщества трейдеров, торгующих по двум EMA с периодами 7-дней и 14-дней. Лично я тоже предпочитаю использовать в торговле EMA, что наглядно покажу в интересных примерах по ходу статьи.

Сглаженная скользящая средняя

Формула Smoothed Moving Average (SMMA) выглядит следующим образом.

Использование индикатора «Скользящие средние» (Moving Average)

Описание:
Индикатор \»Скользящие средние\» (Moving Average) — самый популярный и известный трендовый индикатор технического анализа. Для многих рост индикатора \»Скользящие средние\» — это тоже самое, что и наличие тренда на биржевом рынке. Индикатор прост в построении и дает отличные трендовые сигналы.\n\nМои рекомендации по работе со скользящими средними:\n1) Открывайте сделку только по факту сигнала\n2) Закрывайте сделку при получении обратного сигнала\n3) Не торгуйте во флэте\n4) Добавляйте фильтры(уровни) в вашу тороговлю\n\nУлучшайте вашу торговлю вместе с нами!)\n\nТелеграм канал: https://tlgg.ru/joinchat/AAAAAD8pXnrDxZfKd6lbaQ\n\nCM Signals — https://clck.ru/Lujhc\nПолучите доступ к торговым операциям основных «маркет-мейкеров». Всего 5 минут, и вы покоряете финансовые рынки вместе с NOMURA, HSBC, Morgan Stanley и CITI Group.\n\nПреимущества сервиса:\n- Средний рост депозита у пользователей банковскими сигналами — 10–25% в месяц;\n- Нужен только смартфон и установленный торговый терминал; \n- Прежде чем открыть сделку, крупные банки анализируют риски и поведение рынка;\n- Каждую сделку мы проводим сами и публикуем результат в нашем Telegram-канале — https://t-do.ru/cmsignals\n__________________________________________________________________________________\nПродукты CM Group:\n\nАвтоматизированные торговые студии CM LAB: https://clck.ru/Lujg7\n- инновационная торговая студия позволяет генерировать \nдоход от 5 до 20% в абсолютно любых рыночных обстоятельствах. \n\nСистема три экрана: https://clck.ru/Lujih\nанализируйте поведение рынка c точностью до 1 часа \nс авторской стратегией миллионера Александра Пупкевича. \n___________________________________________________________________________________\nПолучите бесплатно мою авторскую торговую систему и бесплатный базовый курс — https://clck.ru/LujjY\n\nЗадать свой вопрос можно по телефону:\n+7 812 467-36-33\n\nИли на почту:\ninfo@cmgroup.pro\n\nInstagram: https://www.instagram.com/alexanderpupkevich \nПодписывайтесь! (@alexanderpupkevich)\n\n#АлександрПупкевич #CM_Group #CM_Signals #CM_Lab \n#cmsignals #трейдинг #Пупкевич

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

Отличия SMMA от EMA и SMA на графике.

Очевидно, что SMMA значительно отличается от предыдущих вариаций своей сглаженностью, как и можно догадаться по названию.

    — минимальное количество ложных сигналов и «шума» за счёт сглаженности.
    — сигнал о начале тренда появляется гораздо позже;
    — полностью упускаются из виду сильные краткосрочные тренды.

SMMA — эффективный метод расчёта, но только в комбинации с другими с целью определения более глобального движения. Особой популярностью среди трейдеров SMMA не пользуется, как минимум в сравнении с EMA.

Линейно взвешенная скользящая средняя

Заключительный метод построения — Linear Weighted или LWMA, его формула представлена ниже.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта.

Чтобы не нагромождать график сразу 4-мя методами построения, разделим практический материал на две части. В сравнении с SMA и SMMA на графике LWMA выглядит следующим образом.

Как видите, LWMA сглажена меньше, чем указанные скользящие средние, но и от Exponential Moving Average метод LWMA также отличается.

Можно заметить, что LWMA ещё меньше сглажена, даже чем EMA, что делает такой метод построения гораздо максимально чувствительным.

    — последним ценам придаётся больший вес в сравнении со всеми остальными типами MA, в результате, индикатор меньше запаздывает;
    — позволяет определять краткосрочные сильные тренды.
    — максимальное количество ложных сигналов в боковике, даже в сравнении с EMA.

��УРОК 2: Стратегии по скользящим средним + RSI — Технический Анализ — 5

Описание:
Группа СИГНАЛЫ: https://t.me/Full_Time_Trading  \nЛИЧКА: @FTD_ru (Телеграм)

LWMA — интересный метод для максимально чувствительного поиска тренда, но в сообществе трейдеров не самый популярный. Вполне вероятно, что повлияло количество ложных сигналов при торговле по этой скользящей средней, ведь даже скорости реакции на рыночные изменения должно быть в меру.

Торговля по скользящим средним

Существует целая масса разных стратегий торговли с применением скользящих средних. Тем не менее, я могу выделить четыре основных вариации торговли:

    — на пересечении (пробое) ценой скользящей средней;
    — на пересечении двух или более средних;
    — на ложном пробое скользящей средней;
    — на возврате к средней (будут примеры реальных сделок).

Перечень не является закрытым, ведь он указан без учёта возможности сочетания с другими индикаторами (полный список протестированных смотрите здесь), например, осцилляторами или объёмом. О каждой стратегии по порядку.

Пересечение ценой (пробой) скользящей средней

Самая лёгкая стратегия — пересечение SMA (200). Сразу отметим, что прибыли на Forex такая стратегия в долгосрочной перспективе не приносит. Идея проста:

цена пробивает SMA снизу-вверх входим в лонг;

цена пробивает SMA сверху-вниз входим в шорт.

Выход осуществляется после нового пересечения SMA (200). Пример входа в сделку по условиям на графике.

Система далеко не самая эффективная, как правило, более-менее качественные сигналы есть только на дневных графиках и выше, а на малых таймфреймах слишком много шума. Лично я подобные стратегии давно уже не использую, поскольку они больше предназначены для тех, у кого мало опыта в трейдинге чисто в ознакомительных целях.

Пересечение двух скользящих средних

Ещё один вариант простейшей и не самой эффективной стратегии с использованием скользящих средних — пересечение двух и более MA. Например, можно взять вышеупомянутые EMA (7) и EMA (14).

Идея — EMA (7) пересекает EMA (14) сверху-вниз входим в шорт, если наоборот, входим в лонг. При повторном пересечении выходим из позиции.

На графике пример сделки будет выглядеть следующим образом.

Пересечение EMA — аналогично очень простая, но неприбыльная стратегия трейдинга. Я длительное время тестировал пересечения различных MA с самыми разными параметрами, и они как приносят большую прибыль, так и дают немалый убыток. Наибольшая эффективность пересечений также возможна только на крупных таймфреймах (от D1 и выше). Кроме того, для такой торговли обязательно понадобятся дополнительные фильтры на вход, в ином случае, просто будут одни убытки.

Индикатор «Скользящая средняя» или «Moving Average». ПРОСТАЯ торговая стратегия /ДЕНЬГИ Ep.35

Описание:
Подписка на Индикаторы.PRO, обучение, личный консалтинг и прочее:\nhttps://telegra.ph/MacroCorrelation-11-21\nКак инвестировать в Биткоин БЕЗОПАСНО и просто? Многие теряют деньги лишь потому, что не придерживаются ЧЕТКОГО ПЛАНА. Разработать торговую стратегию и следовать ей — вот задача канала \» ДЕНЬГИ — Биткоин инвестор \».\n\nПочта для связи (подписка на мои_сделки, обучение, личный консалтинг и прочее): dengishou@ro.ru\n\nПолучить бонус от биржи Binance (биржа, на которой торгую я): https://www.binance.com/en/register?ref=UCYHSSSL\n\nНаш общий telegram-канал ДЕНЬГИ:\nhttps://t.me/joinchat/AAAAAFI5YIkN5PDJzktlog\n\nХранить криптовалюту БЕЗОПАСНО и УДОБНО:\nhttps://www.amazon.com/gp/product/B07FY5R77T/ref=as_li_tl?ie=UTF8\u0026camp=1789\u0026creative=9325\u0026creativeASIN=B07FY5R77T\u0026linkCode=as2\u0026tag=macrocorrelat-20\u0026linkId=c4466d67e252066e284d5d91fa78a305\n\nYouTube-канал ДЕНЬГИ — Биткоин инвестор \n\n#ДЕНЬГИБиткоинИнвестор #Bitcoin #BTC #инвестор #трейдер

Ложный пробой скользящей средней

Если обычный пробой средней работает неэффективно, то логично предположить, что можно действовать наоборот, сразу ожидая обман от рынка. Такой подход называется стратегией ложного пробоя скользящей средней, его суть:

после пробоя EMA (200) ожидать возврат цены обратно и только после этого входить в сделку;

выходить из сделки после пробоя EMA.

Пример на графике.

Скользящие средние. Скользящая средняя стратегия торговли

Описание:
Эта статья на сайте — https://pro-traiding.ru/movingaverage/\nТорговые сигналы в телеграмм — https://signal.pro-traiding.ru/\nТрендовые индикаторы tradingview — https://indicators.pro-traiding.ru/\nКанал в телеграмм — https://t.me/theprotrade\n\nВ этом видео поговорим что такое скользящее среднее. Разберем скользящая средняя стратегия торговли. Как анализировать скользящие средние.\n\n#скользящие #средние #стратегия

Как видите, для входа использован 5-минутный таймфрейм. Данная стратегия лучше себя показывает именно внутри дня, а на более крупных интервалах эффективность ниже.

Из своего опыта могу сказать, что по такой стратегии можно заработать небольшие деньги, но это довольно трудно психологически, потому что будет очень много убыточных сделок, которые будут перекрываться одной сверхприбыльной в тренде. Долгосрочно такую стратегию использовать не стоит, поскольку при тестировании она не показывает особо положительных результатов.

Возврат к среднему

Один из нестандартных способов использования MA — это торговля возвратов к средним значениям. Суть следующая:

вход в сделку осуществляется против тренда, когда цена слишком далеко уходит от EMA (21);

выход из позиции при достижении ценой значений EMA (21), либо раньше на несколько пунктов.

На практике покажу сразу примеры в терминале на реальной истории сделок.

Для начала старые сделки по EURJPY с EMA (21), они были в сентябре 2022-го.

Следующий пример — AUDUSD в мае 2022-го. Только на этот раз я решил перейти на EMA (200) на 4-часовом таймфрейме и использовал усреднение.

Заключительный пример — удачные сделки по GBPUSD на часовике, возврат к EMA (200).

Возврат к MA используется многими профессиональными алготрейдерами, но стратегия нуждается в немалом опыте и эффективных фильтрах. Важное значение отдаётся именно пониманию на уровне интуиции, когда сигнал действительно стоящий, а когда нет, стоит ли усредняться и т.д. У меня удавалось торговать по такой системе в плюс с усреднением, но убытки — это тоже часть системы и их нужно своевременно фиксировать. Начинающему будет сложно контролировать риски (каким они должны быть вообще?), да и в целом система слишком рискованная.

Как подобрать период для торговли по скользящей средней

Это очень популярный вопрос среди начинающих трейдеров. Мне помогло понимание простого факта: период средней — это количество свечей на таймфрейме, по которому будет производиться расчёт формулы (о чем я писал в теоретической части в начале статьи). Примеры:

MA (12) на 5-минутном интервале — средние значения за 60 минут, т.е. 1 час, она равна MA (4) на 15-минутном, MA (2) на 30-минутном и т.д.

MA (288) на 5-минутках — среднее значение за 1 сутки, что равно MA (24) на часовом и MA (6) на 4-часовом интервале.

По сути период средней зависит от того, насколько долго вы готовы удерживать сделку. Допустим планируется держать сделку 1 час, тогда нам подойдёт MA (12) на 5-минутном графике, ведь это средние цены за 60 минут. В ином случае, хотим держать позицию 1-2 недели, для этого как раз подходит EMA (7) и EMA (14) на D1, но по сути правильнее использовать периоды 5 и 10, потому что торговых дней только 5 в неделе, а выходные пропускаются на графиках обычно.

Ещё проще выбирать популярные круглые цифры для периода MA: 10, 20, 50, 100, 150, 200 и т.д. Самыми известными стали значения 100 и 200, по ним ориентируются множество технических аналитиков в профессиональных источниках за рубежом (например, в Bloomberg и иных).

Скользящие средние на фондовом рынке

Гораздо большее значение скользящие средние имеют на фондовом рынке. Причина заключается в отличии внебиржевого рынка Forex от биржевых инструментов:

на Forex — соотношение экономик двух стран непредсказуемое и постоянно меняется, как следствие, валютные пары часто меняют направление, не имея тенденции постоянно расти или падать в долгосрочной перспективе;

на фондовом рынке — акции успешных компаний и индексы неуклонно растут и более предсказуемы, лишь в периоды кризисов начинаются крупные медвежьи движения.

Получается, что фондовый рынок за небольшими исключениями — это чистый тренд, а в тренде Moving Average действительно позволяет зарабатывать. Рассмотрим пример.

Индекс S&P 500 и EMA (200).

Как видите, индекс постоянно находится в восходящем тренде на участке с 2022 года, есть лишь небольшие падения, которых можно избежать при помощи EMA (200), что снизит просадку. Стратегия очень лёгкая — просто покупаем, когда индекс находится у средней или ниже, а потом держим инструмент в портфеле, пока он выше средней.

Существует даже специальный сервис ETF Replay, где можно протестировать скользящие средние на различных инструментах американского фондового рынка. Вот, например, тестинг торговли ETF по индексу Dow Jones (DIA, SPDR Dow Jones Industrial Average) с 2002 по 2022 год.

Тестирование с EMA (200). Покупаем, когда цена выше, выходим из сделки, когда цена ниже EMA.

Результаты тестирования. При использовании EMA (200) просадка меньше почти в 3 раза (18,3% против 51,9%), при этом прибыль существенно не отличается 293,2% против 333%.

Конечно, подобная техника работает не на всех акциях и индексах, есть те, что двигаются более непредсказуемо, но для этого и есть аналитика и проверка истории котировок. Например, на российском фондовом рынке работать со скользящими средними гораздо сложнее.

Пример с индексом РТС.

Получить прибыль с российским рынком проще на возврате к средним значениям, ведь рынок довольно часто находится в широком канале, но это всё равно сделать легче, чем на Forex.

В итоге, скользящие средние довольно эффективны на фондовых рынках, особенно если специально выбирать стабильные инструменты. Это могут быть акции крупных компаний, известных брендов, американские индексы и не только. Используя скользящие средние можно оптимизировать получаемую прибыль и снизить просадку, это выгоднее, чем инвестировать вслепую.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНАЦИЙ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ

слабости тренда. Инвесторы фондового рынка обычно применяют комбинацию 50-дневной (10-недельной) и 200-дневной (40-недельной) скользящей средней. Тренд считается бычьим (восходящим), пока короткопериодная скользящая средняя располагается выше длиннопериодной

Рис. 4.2. Пересечение фондом 7-10-летних казначейских облигаций 50-дневной скользящей средней в апреле 2008 г. является сигналом, предваряющим его падение до 200-дневной скользящей средней через два месяца.

Источник: StockCharts.com

(см. рис. 4.5 и 4.6). Если короткопериодная средняя пересекает длиннопериодную сверху вниз, то сигнал считается негативным. Некоторые аналитики используют в тех же целях 10- и 30- недельные скользящие средние. В этом случае для появления бычьего сигнала нужно, чтобы

Рис. 4.3. 40-недельная скользящая средняя служила линией поддержки для индекса CRB Commodity Index в 2003-2006 гг. Это является признаком продолжения бычьего рынка.

Источник: StockCharts.com

10-недельная скользящая средняя пересекла 30-недельную снизу вверх и оставалась выше.

Независимо от выбранной комбинации принцип один: для подтверждения бычьего тренда короткопериодная скользящая средняя должна

Рис. UM. Пробой ДО-недельной скользящей средней графиком SPDR финансового сектора летом 2007 г. (область, очерченная овалом) является началом серьезного падения этого сектора.

Источник: StockCharts.com

располагаться над длиннопериодной. Сигнал покупки или продажи генерируется, когда короткопериодная средняя пересекает длиннопериодную снизу вверх или сверху вниз, соответственно. На рис. 4.7 и 4.8 показана комбинация двух экспоненциально сглаженных скользящих средних.

Рис. 4.5. Когда весной 2003 г. 10-недельная скользящая средняя пересекла снизу вверх ЛО-недельную скользящую среднюю, это стало сигналом начала нового восходящего тренда индекса AMEX Oil Index, который продлился до конца 2007 г. Пересечение скользящих средних дает ценные торговые сигналы.

Источник: StockCharts.com

МЕТОД БАНКИРОВ — 4 СПОСОБА использования СКОЛЬЗЯЩИХ средних / инструкция для Moving Average

Описание:
Телеграмм канал — https://t.me/tradersgun\n\nВидео о 4 способах использования скользящие средние в бинарных опционах и Форекс. Как с помощью скользящих определить тренд, войти в сделку. В сочетании с техническим анализом и свечными паттернами скользящие могут стать эффективным решением при торговле на бинарных опционах. \n\n\n\n\n\nОптимизация (не читать): скользящие средние для бинарных опционов, скользящие средние в трейдинге, лучшие скользящие средние, стратегии для бинарных опционов на скользящих средних, как использовать скользящие средние в бинарных опционах, инструкция по скользящим средним, торговля по скользящим средним, как торговать на бинарных опционах, прибыльная стратегия для бинарных опционов, как заработать на бинарных опционах, японские свечи, паттерны японских свечей на бинарных опционах, уровни поддержки сопротивления на бо, уровни п/с, технический анализ на бинарных опционах, лучшая стратегия на бинарных опционах, прибыльные сделки на бинарных опционах, olymp trade, binomo, intrade bar, интрейд бар, брокеры бинарных опционов, лучший брокер бинарных опционов, бинарный опцион, трейдинг на бинарных опционах, сигналы для бинарных опционов, отзывы Олимп Трейд, скальпинг на Олимп Трейд, трейдинг для начинающих, вывод средств, olymp trade стратегии, Олимп Трейд как заработать, основы трейдинга, мои ошибки на бинарных опционах, ошибки в трейдинге, самые распространенные ошибки в трейдинге, торговые ошибки, анализ графиков на бинарных опционах, графический анализ, эффективные стратегии прайс экшн, price Action, стратегии price Action, прибыльные стратегии для бинарных опционов, iq option, pocket option, уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, трендовый анализ, тренды на бинарных опционах, анализ трендов, линии тренда, как строить линии тренда, прайс экшн на русском, price Action для новичков, price Action на русском, трейдинг вью, trading view, macd, rsi, лучшие стратегии для олимп трейд, лучшие стратегии для биномо, топовые стратегии для покет опшн, лучшая стратегия для pocket option, стратегии для олимп трейд, олимп трейд отзывы, как быстро заработать деньги на бинарных опционах, индикаторы для олимп трейд\n\n\n#скользящаясредняя#movingaveragestrategy#movingaverage#МА#SMA#MA#EMa#WMA#movingaveragestrategy2020#бинарныеОпционы#трейдснуля#трейдинг#трейдер#опционыдляновичков#опционстратегия#стратегии_бинарных_опционов#БрокерОпцион#Скальпинг#БинарныйСигнал#БинарныйЗаработок#ОпционыСтратегия#ИнтернетЗаработок#ОлимпТрейд#ЗаработатьИнтернет#ЗаработокБезВложений#Сигналы#олимптрейд#pocket_option#бинариум#индикаторыдлябинарныхопционов#техническийанализ#свечнойанализ#уровниподдержкисопротивления#обучениедлятрейдеров#обучениетрейдингу#priceaction#тренды#теориядоу

Так как скользящие средние являются индикаторами, следующими за трендом, они срабатывают лучше всего при наличии тенденции. Например, при длительном восходящем тренде скользящие средние помогут трейдеру оставаться на рынке, пока он не исчерпает себя. По этой же

Рис. A.6. Когда в середине 2007 г. 10-недельная скользящая средняя пересекла сверху вниз 40-недельную скользящую среднюю (область, очерченная овалом), это стало сигналом начала падения индекса PHLX Bank Index.

Источник: StockCharts.com

причине скользящие средние могут служить ценным фильтром, удерживая трейдера от покупки акций на нисходящем тренде. Однако скользящие средние не столь эффективны при расширенном торговом диапазоне или в период бокового движения. Для успешного функционирования им нужен тренд.

Рис. 4.7. Пересечение снизу вверх 13-недельной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА) с 34-недельной ЕМА весной 2003 г. являлось сильным сигналом покупки S&P 500 (область, очерченная овалом). Две ЕМА не давали негативных сигналов до конца 2007 г. (область, очерченная прямоугольником).

Источник: StockCharts.com

Компьютеры также позволяют определить разность между двумя скользящими средними. Например, во время сильного восходящего тренда короткопериодная средняя поднимается быстрее длиннопериодной. Расстояние между двумя скользящими средними увеличивается.

Рис. 4.8. 13-дневная и ЗД-дневная ЕМА пересеклись сверху вниз на графике S&P 500 (не показан) в начале ноября 2007 г. (область, очерченная овалом) и давали негативный сигнал до апреля следующего года (см. стрелку). За это время индекс S&P упал на 10%.

Источник: StockCharts.com

Сокращение расстояния обычно является ранним сигналом о том, что восходящий тренд теряет темп.

Как использовать индикатор Moving Average?

Скользящая средняя (Moving Average – англ.) – это технический индикатор широко используемый в биржевом трейдинге.

В целом, индикаторы технического призваны помогать трейдерам в оценке рыночной ситуации и принятии соответствующих торговых решений. По сути, индикаторы – это математические методы фильтрации, в основе которых лежат формулы.

С помощью многочисленных индикаторов и их комбинаций трейдеры:

  • определяют трендовые движения, их силу или затухание
  • определяют флэт
  • находят возможности для открытия и закрытия позиций

Раньше мы писали про такие классические индикаторы теханализа, как RSI , Bollinger Bands , CCI , MACD . В этой статье мы расскажем об одном из самых популярных индикаторов – скользящей средней.

  • Что такое индикатор Moving Average (MA)
  • Пример индикатора
  • Как настроить скользящую среднюю
  • Примеры торговых стратегий

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое индикатор Moving Average?

Возможно, скользящая средняя – это самый простой метод, чтобы определить направление тренда. Этот индикатор технического анализа, упрощенно говоря, складывает все цены за предыдущие периоды и делит их на количество периодов.

Получается линия средних цен, которая:

  • или растет (тренд восходящий),
  • или снижается (нисходящий),
  • или колеблется на месте (флэт).
  • Скользящая средняя сглаживает цены, убирает резкие колебания;
  • Позволяет быстро предположить направление тренда;
  • Индикатор Moving Average (MA) можно совмещать с кластерным анализом ;
  • Некоторые технические индикаторы, например, MACD и полосы Боллинджера используют скользящие средние в качестве основы.

Чаще всего используют три типа средних:

  • SMA (Simple MA) – простая скользящая средняя. Для расчета складывают значения за предыдущие периоды, включая текущий, и делят на количество слагаемых. Например, чтобы рассчитать 22-дневную SMA, надо сложить последние 22 дня, включая текущий и поделить на 22. В простой скользящей средней все цены одинаково важны, даже самые дальние.
  • WMA (Weighted MA) – взвешенная скользящая средняя. Многие аналитики считают, что более свежие цены больше влияют на текущую цену, чем более старые, поэтому появилась WMA. Для расчета такой средней цены “взвешивают” по их близости к текущей цене. Больший вес получают свежие данные, поэтому WMA находится ближе к ценовому графику, и она менее сглаженная, чем SMA.
  • EMA (Exponential MA) – экспоненциальная скользящая средняя, один из частных случаев WMA. При расчете EMA цены не взвешиваются, а умножаются на определенные коэффициенты в зависимости от их давности. Более близкие к настоящему моменту цены умножаются на более высокие коэффициенты. Таким образом, EMA тоже ближе к ценовому графику, и она тоже менее сглаженная, чем SMA.

Пример индикатора

Рассмотрим пример скользящей средней для каждого из трех типов на 5-минутном графике фьючерса E-mini S&P 500 .

На график мы добавили красную линию SMA, черную линию WMA и синюю линию EMA. Длина всех индикаторов – 11 периодов.

Есть и другие типы скользящих средних, но в торговых платформах их используют реже. Чаще всего трейдеры и аналитики используют SMA. Джон Мэрфи приводит исследование группы Мерил Линч, согласно которому простая скользящая средняя эффективнее отражала динамику цен на 10 изученных рынках из 13. Но читателю стоит учитывать, что это исследование проводили в 1980-х годах.

Скользящие средние можно рассчитать по любым ценам – максимуму, минимуму, открытию или закрытию. Некоторые трейдеры считают, что целесообразнее использовать не цены закрытия, а средние цены за выбранный период.

В ATAS график скользящей средней еще можно построить по индикаторам, например, по объему или ATR. Для этого надо в качестве источника данных выбрать желаемый индикатор.

Добавить индикатор в ATAS можно из верхнего меню или по клику правой кнопки мыши.

Индикатор moving average – это простейший трендовый индикатор. По нему можно определить текущий тренд и найти признаки его возможного изменения.

  • Если цена актива выше скользящей средней, значит тенденция восходящая, и покупатели радуются прибыли.
  • Если цены актива ниже скользящей средней, значит тренд медвежий, и радуются продавцы.
  • Тренд меняется, когда ценовой график пересекается с индикатором.

Как настроить moving average?

В книгах по техническому анализу предлагают использовать следующие настройки МА для различных торговых ситуаций.

Тренд Длина скользящей средней
Очень короткий 5-13
Короткий 14-25
Средне-короткий 26-49
Средний 50-100
Длинный 100-200

Скользящие средние тесно связаны с циклами. Например, наиболее известный цикл фьючерсного рынка состоит из 22 дней – это примерно календарный месяц. Более крупный цикл в два раза длиннее, чем 22-дневный, а более мелкий – в 2 раза короче. Именно отсюда появились популярные периоды скользящих средних – 22, 11, 5.

Для длительных трендов трейдеры часто используют 39-недельную или 200-дневную скользящую среднюю.

В общем случае аналитики предлагают применять следующую формулу для расчета идеальной скользящей средней – (Длина цикла +1)/2.

Скользящую среднюю используют, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления по изгибам.

Пример скользящей средней

Рассмотрим пример построения линий на 15-минутном графике фьючерса на индекс Nikkei. Мы используем SMA с периодом 5. Но для разных инструментов нужно подбирать длину скользящей средней опытным путем.

Мы построили черные уровни по точкам 1, 2 и 3 – это локальные минимумы и максимумы дня по мере их появления.

Красные уровни отмечают “внутренние” изгибы. Этих уровней много, и они не все могут быть значимыми. Посмотрим, как цена взаимодействовала с уровнями, построенными по изгибам скользящей средней.

  • К уровню 1 цена в течение дня не вернулась.
  • Уровень 2 отработал и как поддержка, и как сопротивление.
  • Уровень 4 в течение всей торговой сессии сдерживал цену, но на следующий день превратился в уровень поддержки.
  • В квадратах 3 и 5 много уровней, что создает некоторый хаос. Чтобы избежать этого, можно изменить параметры скользящей средней. Но на красных уровнях цена тоже замедлялась, и здесь можно было работать.
  • Два верхних черных уровня притягивали к себе цены в течение всей торговой сессии, их можно было использовать для открытия позиций и для тейк-профита.

Недостатки скользящей средней

  • Чем более сглаженный и длинный график скользящей средней, тем больше он отстает от ценового графика.
  • А если использовать короткие периоды, то появляется много ложных сигналов. Трейдерам приходится искать компромисс между запаздыванием и ложными срабатываниями.

Примеры торговых стратегий по индикатору Moving Averages

Первый и самый распространенный вариант – открывать сделки при пересечении графика цены и индикатора. Пример – на 5-минутном графике акций Alibaba Group, мы используем SMA с периодом 22.

  1. В точке 1 свеча закрывается ниже скользящей средней после пересечения – значит, здесь надо продавать.
  2. В точке 2 свеча закрывается выше скользящей средней после пересечения – значит, здесь надо покупать. Если трейдер использует непрерывную систему, то он закрывает одну сделку и сразу же открывает другую.
  3. В точке 3 снова появляется сигнал на продажу, а в точке 4 – сигнал на покупку.

Несмотря на то, что мы использовали достаточно длинную SMA, есть ложные сигналы.

Второй вариант – открывать сделки по пересечению короткой и длинной скользящих средних. В этом случае по более длинной средней определяют тенденцию, а с помощью короткой выбирают момент входа в сделку. Пример на 5-минутном графике акций Alibaba Group. На графике – две простые скользящие средние: красная линия – МА с периодом 5, синяя линия – МА с периодом 10.

Точки входа практически совпадают с точками входа из предыдущего примера. И здесь тоже есть ложные сигналы. Пересечения двух скользящих средних иногда называют “мертвым и золотым крестами”.

В такую торговую систему можно добавить дополнительные фильтры – например, открывать сделки только, если цена закрывается над или под обеими средними после их пересечения. В этом случае между двумя индикаторами позиции не открываются.

Третий вариант – открывать сделки при пересечении более чем двух индикаторов. Здесь нет предела фантазии трейдеров, можно работать с неограниченным количеством индикаторов.

Резюме

Скользящие средние – очень известный индикатор. Но если какой-то инструмент используют многие трейдеры, то конкурентное преимущество и потенциальная прибыль уменьшаются. Кроме того, Moving Average плохо работает во флете.

Стоит ли использовать индикатор МА в своих сделках, и каким образом – ответственность за это решение каждый должен принять сам. Мы лишь приведем пару скринов тестирования стратегий торговли по скользящим средним.

Это – результат тестирования стратегии торговли по следующим правилам:

  • покупаем, когда цена закрывается выше, чем SMA (50)
  • продаем, когда цена закрывается ниже, чем SMA (50)
  • стратегия непрерывная, то есть, мы всегда в позиции – или в продаже, или в покупке.

Картинка показывает динамику капитала при использовании этой стратегии на рынке BTCUSD, часовой таймфрейм. Как видите, было совершено больше 700 сделок, а профит-фактор – около 1. То есть, теоретически вероятность близка к 50%. На практике – был бы убыток за счет комиссий и проскальзываний.

А это – результат тестирования еще одной стратегии торговли по следующим правилам:

  • покупаем, когда SMA (9) закрывается выше, чем SMA (18)
  • продаем, когда SMA (9) закрывается ниже, чем SMA (50)
  • стратегия непрерывная, то есть, мы всегда в позиции – или в продаже, или в покупке.

Тот же рынок BTCUSD, тот же таймфрейм 1H. Результат уже лучше, так как профит-фактор подрос до 1.2. Но не факт, что выгода от использования этой стратегии будет нивелирована комиссиями и проскальзываниями на реальном рынке.

Так что мы рекомендуем подходить к использованию скользящей средней с расчетом. Дополняйте свою торговую систему более современным кластерным анализом , чтением ленты и уникальными индикаторами. Это поможет более качественно анализировать рыночную ситуацию, сократит количество ложных сигналов, повысит ожидание прибыли.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога:

Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Скользящие средние: теория и практика

5.6.1 Индикаторы тренда.

Как уже говорилось и будет сказано позже, наиболее простым индикатором тренда является “скользящая средняя”. Об ней первой и пойдет речь ниже.

5.6.1.1 Скользящие средние и их разновидности.

Волновой анализ и теория волн говорит о том, что на рынке одновременно существует несколько волн. Они накладываются друг на друга. В основной тенденции могут присутствовать волны коррекции. Сами волны коррекции также содержат волны меньшего порядка. Фактически, на основной, полезный сигнал, накладываются помехи разного порядка.

Самым простым и ярким примером подобного процесса из жизни можно считать прием радио сигнала. А точнее, процесс выделения из общей массы сигналов, один единственный интересующий нас. Редко кто задумывается о том, что происходит в радиоприемнике, когда он настраивается с одной станции на другую. Почему при переходе с одной радиостанции на другую, можно слышать шипение. Не редко, даже уже после настройки, на какой то канал, слышно шипение и шум. “ПОМЕХИ” — скажут многие. И на каких принципах, основан процесс настройки на определенную волну, мало кого волнует, кроме естественно разработчиков радиоприемников и собственно передатчиков.

А эти принципы как не странно, приспокойненько перекочевали в технический анализ. Это методы фильтрации. Выделение основного несущего сигнала, и очистка его от помех.

Скользящие средние, выполняют роль такого фильтра. Порядок скользящей средней позволяет фиксировать волны разного порядка. Чем меньше порядок скользящей средней, тем меньший порядок будут иметь волны, фиксируемые ей. Больший порядок скользящей средней позволяет фиксировать волны большего порядка. Все зависит от того, как привык торговать трейдер. Волны, какого порядка его интересуют. Образно говоря, какое радио он привык слушать.

Скользящие средние фильтруют интересующий сигнал методом усреднения. Длина волны задается при помощи параметра — порядок скользящей средней. Фактически, порядок определяет какое количество временных отрезков, будет усредняться. Основным массивом данных будут являться цены, они же и будут объектом усреднения.

Усредняются следующие цены:
— максимальные;
— минимальные;
— открытия;
— закрытия;
— средние между ценами открытия и/или закрытия;
— максимальными или минимальными за определенный период времени (например, день);
— средневзвешенные по объемам сделок за определенный период времени (например, день).

Порядок скользящей средней.
Использование скользящих средних дает возможность определить направление тренда и его силу, по углу наклона средней. Основным важным фактором является выбор порядка скользящей средней. Порядок скользящей средней задает уровень чувствительности индикатора, к колебаниям цен. Т.е. слишком маленький порядок скользящей средней будет “сыпать” сигналы “Купить” и “Продать”, как из рога изобилия. Много сигналов — много ошибок. Слишком большой порядок скользящей средней, позволит избежать большого числа ложных сигналов. Однако, сигналы будут поступать с запаздыванием. По этому не корректный выбор порядка скользящей средней, может привести к значительным потерям.

К сожалению, нельзя дать какие либо рекомендации по тому, какой порядок скользящей средней считать оптимальным. Хотя многие авторы пытаются это делать. Абсурд данной ситуации заключается в том, что разные инструменты ведут себя по разному. Поэтому рекомендовать какой-либо “классический” порядок скользящей средней — верх наглости. Показателен тот факт, что у всех авторов они примерно одинаковы. Т.е. кто-то, когда-то, пустил “утку”, мол вот они, эти “золотые” порядки, которые принесут деньги. При чем те, кто их рекомендует, вряд ли сам их и использует. По той простой причине, что они всем известны из общедоступной литературы. И как тогда торговать, когда всем известно одно и то же? Отсюда вывод, необходимо быть умнее и хитрее других. Ни когда не применять “классический”, рекомендованный кем то, порядок скользящей средней. Лучше для каждого конкретного финансового инструмента подобрать свой порядок скользящей средней. Об этом будет рассказано во второй части книги. И не смущаться, что он далек от “классики”. То, что считают “классикой” прошло, сейчас другое время, а значит и порядки другие. Во всех смыслах.

Скользящие средние отличаются по методу усреднения. Они бывают:
— простые скользящие средние;
— взвешенные скользящие средние;
— экспоненциальные скользящие средние.

Простая скользящая средняя.

Moving Average или сокращенно SMA рассчитывается по формуле 5.1.
Простая арифметическая средняя:

где — сумма цен за n-ое количество временных отрезков.
n – количество временных отрезков или порядок средней.
Пример простой скользящей средней приведен на рисунке 5.62.

Рисунок 5.62 – Примеры скользящих средних на графике финансового инструмента.

На рисунке 5.62 приведен пример двух скользящих средних “A”, с порядком 14 и “B”, с порядком 35. Как правило, скользящая средняя генерирует самые приближенные сигналы, незначительно запаздывающие. Как можно видеть из рисунка, увеличение порядка средней ведет к изменению ее чувствительности. Т.е. увеличение порядка скользящей средней позволяет игнорировать волны меньшего порядка.

Взвешенная скользящая средняя.

Взвешенная скользящая средняя иначе Weighted Moving Average (сокращенно WMA). В данном индикаторе каждой из цен анализируемого промежутка времени придается "вес", в соответствии с объемами сделок, совершенными в данный промежуток времени. Расчет WMA производится по формуле 5.2.
Формула будет выглядеть следующим образом:

где — сумма произведения цен и весов за период времени n;
— сумма весов, обычно объемов сделок.
Считается, что придание более поздним значениям цен большего веса дает лучшую информативность для анализа, чем при использовании простой скользящей средней. Рекомендуется для длительных промежутков времени применять простую среднюю SМА. При анализе коротких промежутков времени, например, менее часа, возможно применение WMA.
Визуальное отличие SMA от WMA можно увидеть на примере рисунка 5.63 средние заданы с одинаковыми параметрами.

Рисунок 5.63 – Примеры скользящих средних с одинаковыми порядками но разными методами усреднения.

На рисунке 5.56 приведен пример, простой SMA, и взвешенной WMA, скользящих средних. Из рисунка видно, что WMA пересекается графиком цены раньше, чем SMA. Что можно использовать в процессе торговли, как собственно и взаимное пересечение скользящих.

Экспоненциальная скользящая средняя.

Exponentially Moving Average или сокращенно ЕМА. В данном случае также производится присвоение весов различным ценам. Однако, наибольший вес присваивается при этом последним значениям цены, а наименьший — первым. Формула 5.3 предназначена для расчета экспоненциальной средней:

где n – порядок средней;
коэффициент
P(n) — текущая цена.
Считается, что ЕМА дает больше возможностей для открытия позиции вовремя, без опоздания, в отличии от других скользящих средних. Графическое отображение EMA показано на рисунке 5.64.

Рисунок 5.64 – Примеры скользящих средних с одинаковыми порядками но разными методами усреднения.

Интерпретация сигналов, генерируемых скользящими средними.

Основная методика работы со скользящими средними — это анализ нахождения ценового графика выше и скользящая средняя выполняет роль поддержки, либо ниже и тогда средняя берет на себя функции линии сопротивления. Кроме того, фиксируют моменты пересечения ценой линии скользящей средней. Пересечение снизу вверх сигнал в покупку, пересечение сверху вниз сигнал в продажу пример приведен на рисунке 5.65.

Рисунок 5.65 – Примеры сигналов генерируемых скользящей средней.

На приведенном выше рисунке можно видеть график финансового инструмента с наложенной на него скользящей средней. Моменты возможной покупки: B1, B2, B3, B4, B5. Моменты возможной продажи: C1, C2, C3, C4, C5. На графике, естественно, есть еще моменты пересечения цены и скользящей средней, но их вы можете идентифицировать самостоятельно.
Кроме применения такого простого способа анализа как взаимное пресечение средней и цены, можно использовать т.н. “конверт” из скользящих средних, двух и более. Самый простой вариант это использование двух средних с различными порядками. Одна большего порядка, другая меньшего. Поскольку порядок определяет чувствительность скользящей средней к колебаниям цены, и соответственно, к волнам различного порядка. За счет этого будет фиксироваться момент возможного перелома тенденции. Пример приведен на рисунке 5.66.

Рисунок 5.66 – Примеры сигналов генерируемых взаимным пересечением двух скользящих средних.

При всей своей простоте, скользящие средние являются эффективным инструментом анализа графиков финансовых инструментов. Основную проблему, для начинающего трейдера, будет составлять, подбор оптимальных параметров скользящей средней, или сочетания скользящих, для целей наиболее эффективной торговли.

5.6.1.2 Построение и анализ индикатора MACD

Индикатор схождения и расхождения или Moving Average Convergence Divergence (конвергенция-дивергенция, схождение-расхождение скользящих средних). Сокращенно MACD относят к классу осцилляторов, но строится он на основе средних и смело может считаться индикатором тренда.

Осциллятор (от лат. oscillo) — колеблющаяся система. Особенность осцилляторов, так же как и любой колебательной системы, заключается в их раскачке от крайних значений и обязательном возврате к среднему, "нормальному" значению. Далее по тексту все осцилляторы будут называться индикаторами, дабы не путать читателя. Поскольку не зависимо от того, как их назовут, они не перестанут работать и выполнять свою функцию.

Методы анализа индикатора MACD можно условно разбить на:
— трендовый, когда фиксируют моменты пересечения индикатора MACD и сигнальной скользящей средней;
— конвергенции-дивергенции, анализ схождений и расхождений индикатора MACD.
Их можно использовать отдельно друг от друга. Однако, совместное использование обоих методик позволяет добиться большей эффективности в торговле.

Анализ MACD трендовый.

Индикатор MACD состоит из дух частей. Первая часть — это разница двух экспоненциальных скользящих средних с разными порядками. Вторая часть — это экспоненциальная скользящая средняя от этой разницы. Формулы индикатора приведены ниже 5.4 и 5.5.
Индикатор состоит из двух линий:

MACD = EMA(P, nlong) — EMA(P, nshort); (5.4)

где
EMA(P, nlong) — экспоненциальная скользящая средняя, цены P за nlong — периодов (обычно 26),
EMA(P, nshort) — экспоненциальная скользящая средняя, цены P за nshort — периодов (обычно 12),

MACDSignal = EMA(MACD, n); (5.5)

где
EMA(MACD, n) — экспоненциальная скользящая средняя, от MACD за n -периодов (обычно 9).

Порядки скользящих средних, “обычно”, предложены авторами метода.
Наглядность и относительная простота данного метода анализа позволила завоевать большую популярность этого индикатора у трейдеров и аналитиков. Рекомендуется использовать данный индикатор при анализе отрезков времени от суток и более. Периоды менее часа могут давать много ложных сигналов. Сигналы, генерируемые индикатором MACD-следующие:
— точки пересечения MACD с нулевым значением ("0" на оси времени х);
— точки пересечения MACD со своей скользящей средней.

При применении любого индикатора, в том числе и MACD необходимо учитывать, что все сигналы, генерируемые при их использовании, нуждаются хотя бы в одном подтверждении либо другим индикатором, либо дополнительным условием, полученным на ценовом графике. Пробой линии тренда, например или увеличивающийся объем торгов.
Пример анализа приведен на рисунке 5.67.

Рисунок 5.67 – Пример индикатора MACD и генерируемых им сигналов.

На рисунке 5.67 приведен пример того, как можно анализировать ценовой график при помощи индикатора MACD и скользящей средней от данного индикатора. Сигнал в покупку приходит, когда MACDSignal, пересекает MACD сверху вниз, в точках “B” на рисунке 5.67. Сигнал в продажу приходит, когда MACDSignal, пересекает MACD снизу вверх, в точках “S” см. рис 5.67. На рисунке приведен пример, когда изменение цен было минимальным. Индикатор генерировал разнонаправленные сигналы на очень коротком промежутке времени, в области “F” на рисунке 5.67. Как уже говорилось, трендовые индикаторы при боковом движении рынка не работают.

Анализ схождения-расхождения при помощи индикатора MACD.

Термин схождение или расхождение будет встречаться очень часто. Не только на страницах этой книги, но и на практике. Не только при использовании индикатора MACD, но и при использовании других индикаторов. Однако, сейчас речь пойдет об MACD и на его примере вы увидите что такое эффект дивергенции и конвергенции.

Дивергенция (от англ. Divergence) — или расхождение.

Конвергенция (от англ. Convergence) — или схождение.

Индикатор MACD можно использовать как гистограмму без скользящей средней, в виде столбиковой диаграммы, см. рис. 5.68.

Рисунок 5.68 – Пример схождения-расхождения индикатора MACD и ценового графика.

На рисунке 5.68 приведен пример схождения-расхождения цены и индикатора. Линия “B1” для наглядности соединяет пики на графике цен. Линия “A1” соединяет пики индикатора, которые соответствуют пикам цены. Явно видно, что цены растут, в то время как значения индикатора падают, это характерный пример т.н. дивергенции или расхождения. Получение такой модели на графике цен, должно привести трейдера в боевую готовность, на предмет поиска возможного места выхода из рынка и возможного занятия короткой позиции, как вариант. Подтверждением могут служить два момента. Первый, точка 1 на индикаторе пересечение нулевого значения. Второй, точка 2 на графике пробивает линию тренда “T1”. В данном случае решать трейдеру, раньше или чуть позже “переворачиваться в позиции”.

Переворачиваться в позиции (сленг) — если трейдер находиться в короткой позиции и получает сигнал купить, он закрывает короткую позицию и тут же открывает длинную. Если же трейдер, на момент получения сигнала продать, был в длинной позиции, он закрывает её и открывает короткую. Т.е. и в том, и в другом случае позиция “переворачивается”.

Линия “B2” соединяет минимальные значения цены. Линия “A2” соединяет минимальные значения индикатора. Т.е. явно просматривается эффект когда, экстремальные значения цены снижаются, а значения индикатора соответствующие этим ценам растут. Данный эффект называется конвергенция или схождение. Так же, как и в случае расхождения, данная модель дает трейдеру сигнал о возможном окончании тенденции и начале разворота. Интересно, что в данном пример сигнал в точке 3, пересечение индикатором нулевой зоны, совпал с моментом пробоя линии тренда “T2”, в точке 4. Не задумываясь можно открывать длинную позицию и закрывать короткую.

Как уже было сказано выше, синтез трендового метода анализа и метода схождения-расхождения является наиболее эффективным способом торговли при помощи индикатора MACD.

5.6.1.3 Построение и анализ индикатора Directional movement.

Индикатор "направленного изменения" измеряет, насколько текущий диапазон максимума-минимума цены выходит за пределы предыдущего. Если большая часть текущего диапазона цен по отношению к предыдущему выше, то величина индикатора является отрицательной, если ниже то положительной.

Directional movement или сокращенно +/-DM — строится в виде двух взаимно пересекающихся линий, желательно одинакового порядка. Одна линия идет вверх, вторая вниз. Тесное переплетение этих двух линий говорит о незначительных колебаниях курса или боковом тренде. Чем больше отклонение линий друг от друга, тем интенсивнее был тренд, зафиксированный индикатором в тот момент.
Формулы для расчета линий индикатора +/-DM 5.6 и 5.7:

+DM = (Highi – Highi-1) / (High — Low), если Highi > Highi-1; (5.6)

-DM = (Lowi-1 – Lowi) / (High — Low), если Lowi < Lowi-1; (5.7)

где Highi — максимальное значение;
Highi-1 — предыдущее максимальное значение;
Lowi — минимальное значение;
Lowi-1 — предыдущее минимальное значение.
Пример графического отображения индикатора приведен на рисунке 5.69.

Рисунок 5.69 – Пример индикатора +/- DM и ценового графика.

На рисунке 5.69 приведен пример индикатора +/- DM верхней части рисунка, в нижней части рисунка график финансового инструмента. Интерпретацию сигналов индикатора рассмотрим на примере данного рисунка.

Интерпретация сигналов генерируемых индикатором +/- DM
Индикатор +/- DM генерирует следующие сигналы см рис. 5.69:
Сигналы “покупка”. В момент пресечения линией + DM, линии – DM снизу вверх, все точки “B” на рисунке 5.69. Позицию есть смысл удерживать до тех пор, пока линия + DM находиться выше линии – DM.
Сигналы “продажа”. В момент пресечения линией + DM, линии – DM сверху вниз, все точки “S” на рисунке 5.69. Позицию есть смысл удерживать до тех пор, пока линия + DM находиться ниже линии – DM.
Моменты не определенности — зоны, обозначенные буквой “F”. Как видно из графика, это моменты бокового движения. Они ограничены сверху линиями “A1” и “A2”, а снизу линиями “C1” и “C2”.

Как и любой трендовый индикатор, индикатор Directional movement, на боковых трендах генерирует много ложных сигналов и чувствует себя неуверенно.

В данном разделе приведены примеры индикаторов предназначенных для фиксации трендов. Естественно группа данных индикаторов не ограничивается только ими. Но на примере приведенных, вы должны были понять, что при использовании трендовых индикаторов не все так просто как кажется на первый взгляд. Необходимо помнить, что любой индикатор имеет порядок для построения, он влияет на чувствительность индикатора к колебаниям цены и “помехам”.

Скользящая средняя: как пользоваться индикатором EMA

FAQ по экспоненциальной скользящей средней (EMA

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Скользящие средние: стратегия эффективного трейдинга

Использование индикаторов, основанных на анализе скользящих средних, стало главным трендом во всех форекс-разработках, цель которых в достижении максимальных потоков доходности и процентов прибыли по заключаемым сделкам. Давайте разберемся, как работает метод.

Скользящие средние и трейдинг

Стратегия Форекс, где за основу берутся индикаторы Moving Average, Stochastic и RSI, а также пересечение скользящих средних в количестве трех скользящих или 2 скользящие, стала настоящим столпом индикаторного анализа графиков. Во многом это произошло благодаря общей простоте использования данных помощников, читаемости их показателей и понимания трейдерами, даже начинающими, алгоритмов их прогноза. Распространение привело к тому, что Стохастик и RSI стали поставляться, наряду с другими подобными индикаторами, в базовых комплектах торгового терминала почти любого брокера. Популярна стратегия скользящие средние для бинарных опционов, что неудивительно, так как многое из Форекс проходит и в сферу бинарников.

Теория стратегии

Стратегия Форекс – это модель торговли на рынках Форекс, опирающаяся на собственный инструментарий, навыки использующего ее трейдера, грамотно подобранное время для торговли, управление имеющимся депозитом. Задачей является достижение максимальной чистой денежной прибыли с наименьшими затратами времени и личного участия торговца. Любая стратегия Форекс имеет свою характеристику, определяющую рынки, на которой ее можно использовать:

Скользящая средняя (moving average): как использовать в трейдинге индикатор технического анализа

Описание:
Скользящая средняя, скользящее среднее (англ. moving average, MA) — общее название для семейства функций, значения которых в каждой точке определения равны некоторому среднему значению исходной функции за предыдущий период.\nСкользящие средние — это основанные на цене отстающие индикаторы, которые отображают среднюю цену инструмента за установленный период времени. Скользящее среднее — это хороший способ оценить импульс, а также подтвердить тренды и определить области поддержки и сопротивления. По существу, скользящие средние сглаживают \»шум\» при попытке интерпретировать графики. Шум состоит из колебаний как цены, так и объёма. Поскольку скользящее среднее является индикатором отставания и реагирует на события, которые уже произошли, он не используется как индикатор прогноза, а скорее интерпретирующий, используемый для подтверждения и анализа.\n\nОнлайн-курс Начинающий – это 5 вебинаров обучения практическим навыкам биржевой торговли от профессиональных трейдеров Учебного центра «ФИНАМ». Курс стартует каждый понедельник! \nУтренняя группа: старт в 11:00 (по мск) https://bit.ly/finam-beginner-morning \nВечерняя группа: старт в 19:00 (по мск) https://bit.ly/finam-beginner-evening \n\nЧтобы получить скидку 50% на онлайн-курс Начинающий:\n1. На страницы курса нажмите кнопку «Применить купон»\n2. В появившемся поле введите слово GID\n3. Оплатите курс со скидкой!\nВозникнут проблемы, пишите нам на почту webinar@corp.finam.ru\n\n#скользящая #средняя
  • Валютные пары, индексы и прочие активы;
  • использующиеся инструменты (индикаторные и безиндикаторные стратегии);
  • ориентацию на зарубежные фондовые биржи (стратегии, ориентированные под Азиатскую, Европейскую либо Северо-Американскую фондовую биржу);
  • уровень сложности в использовании, определяемый теми же аспектами и пригодностью стратегии для того или иного класса трейдеров.

Стратегия Форекс может быть разработана как для новичков, так и для опытных трейдеров. Разница, помимо задействованного арсенала, заключается также и в требуемых знаниях того или иного рынка. А также в общем уровне вовлеченности игрока в непосредственное принятие решения.

Для торговли на Форекс на валютных парах от торговца понадобятся либо мастерство быстрого анализа и расчета ситуации, если речь идет про краткосрочные сделки в течении нескольких минут или часа. Либо знания специфики политической и экономической ситуации вокруг того или иного государства, чья валюта и представлена в исследуемой валютной паре. Такой подход позволяет начинающему трейдеру заранее определиться, какой вектор развития ему привлекателен. Скажем проще. Если в школе вы любили математику, черчение и геометрию, то быстрые сделки, основанные на скользящих средних и других индикаторах, как раз для вас. Если вас больше занимает политология, география, экономический анализ и просто любознательность до новостей – то долгосрочные сделки, решение по которым основано на анализе социальной и макроэкономической номенклатуры, будут для вас максимально прибыльными. Добавьте к этому возможную готовую схему непосредственной работы, помноженную на искусство анализа и управления капиталом, и результаты не заставят себя долго ждать.

Торговля по скользящим средним

Торговля по скользящим средним представляет собой соотношение видимой рыночной ситуации на графиках с показателями индикаторов для получения представления о направлении трендового движения. А затем, соотнося линии индикатора с показателем цены, принятие решения о заключении сделки на продажу или покупку. Именно последнее и является ключевым вопросом.

“Как определить когда продавать, а когда покупать?”. Здесь опять на помощь приходят торговые стратегии на основе скользящих средних. Если цена на интересный актив находится выше показателя, то трейдер приступает к поиску возможности на заключение контракта на покупку. В обратной ситуации, когда стоимость снизилась на уровень ниже показателя, происходит сделка на продажу.

Торговые стратегии на основе скользящих средних могут использовать разное количество индикаторов. Известны варианты как с применением 3 скользящих, так и со скользящей средней в единственном количестве либо в две линии. Специфика подбора зависит от личных предпочтений трейдера, либо ситуативно, когда больше количество показателей способствует появлению ложных сигналов, что критично сказывается на общем впечатлении от применения данной аналитической модели.

Практическое применение

От общей информации переходим к конкретике. Здесь нам важно понять настройку параметров наших помощников. А также базовые моменты, поиск которых на графике и становится непосредственной работой трейдера у монитора компьютера. Рассматриваемая модель успешного трейдинга на скользящих средних оперирует двумя линиями, настраиваемыми следующим образом:

  • Первая линия MA (Moving Average – интересующий нас индикатор). Настройки периода останавливаются на отметке 14. Применяется к закрытию (параметр – close), выделим синим цветом. Обозначать будем как MA14. Устанавливается на Simple.
  • Вторая линия MA, MA28, где 28 – настройка периода, Simple. Применяется также к закрытию, выделяем красным цветом.

После несложного дела установки индикаторов, стоит перейти к гораздо более сложной настройке – самонастрою вас, как игрока. Ориентируется на продолжительное время у компьютера, так что запасаемся терпением и удобной позой. Внимательность и скорость реакции на показатели никто не отменял.

Далее следим за образуемыми на графике ситуациями. Это не паттерны, которые часто встречаются в безиндикаторных методах работы. Здесь должны произойти определенные, вполне конкретные события, которые будут отображены на наших помощниках. Чтение подобных событий и является сигналом перехода к заключению сделки.

Вход в рынок

Для того, чтобы войти на рынок, нам необходимо дождаться образования следующих ситуативных условий:

  • Для входа в позицию чаще всего используется пересечение.
  • Если после пересечения наша красная линия находится ниже синего мувинга, то используем эту ситуацию для заключения контракта на покупку.
  • Если после пересечения синяя линяя расположилась ниже красной, то подобный поворот говорит о необходимости продажи.
  • Сделка заключается только после корректировки цены (ретеста), появившись между двумя нашими линиями.
  • Если подходящего места для входа не обнаруживается, то сужаем используемый таймфрейм в поиске уровня поддержки/сопротивления.
  • Устанавливаем стоп-лосс за позицией High/Low.
  • Установка тейк-профита не требуется.
  • Анализируйте ситуацию для возможной постановки без убытка.
  • Не теряйте возможности провести допродажный контракт, либо докупку.

Наращиваем результат

Важным моментом для извлечения большей доходности будет увеличения капитала не только в качестве выигранных денег в депозите, но и прогрессии в увеличении суммы ставки. Если используемые вами правила мани-менеджмента диктуют в качестве ставки фиксированный процент от депозита, ролл, то это означает что после нескольких успешных контрактов и сумма вашей ставки увеличится. Это правильная позиция для увеличения оборотного капитала с целью большей итоговой доходности. Но если вы управляете деньгами из фиксированных позиций, то есть, используете одну и ту же ставку в независимости от результата, то вам придется заняться мелкой математикой для подсчета.

Если вы уже достаточно уверенно чувствуете себя в рамках данной тактики, то вы можете начать увеличивать свою ставку на определенный процент после каждой сделки. Возьмите, как вариант, 10 процентов роста после каждого плюсового контракта, и спустя несколько ходов ваша фиксированная ставка, скажем, в 10 долларов, превратится в 15 долларов, что увеличит ваш “выхлоп” немного немало на 50 процентов доходности. Это вполне применимая схема управления деньгами для данной торговой модели, так как процент плюсовых сделок в умелых руках, проведенных по этой торговой схеме, оценивается как отличный. Простые правила способны существенно обогатить вас, если вы будете уделять должное внимание подсчетам, составлению плана и реализации их на практике.

Метод скользящей средней.

Важным способом выявления общей закономерности ряда динамики является сглаживание эмпирических данных при помощи скользящей средней.

Расчет методом скользящей средней производится в следующем порядке:

  • 1) определяются укрупненные периоды;
  • 2) подсчитывается среднее значение нескольких укрупненных членов ряда (трехлетних, пятилетних), начиная с первого, затем со второго и т.д.

Таким образом, вычисленная средняя величина как бы скользит по ряду динамики, передвигаясь на один срок. Техника расчета этого показателя представлена на примере сбора картофеля в крестьянском хозяйстве (табл. 8.9).

Валовой сбор картофеля в крестьянском хозяйстве, т

Валовой сбор картофеля

Скользящая сумма (5 членов ряда)

Скользящая средняя (5 членов ряда)

Первый член ряда определим по формуле простой средней арифметической из первых пяти уровней:

Второй член ряда найдем путем исчисления средней из следующих пяти уровней, начиная со второго, т.е. с 1992 г. В результате получим:

Далее последовательно исчисляем следующие скользящие средние, постепенно сдвигаясь на один уровень ниже. В результате такого выравнивания сглаживаются незначительные случайные колебания и более отчетливо проявляется общее направление в развитии движения.

Метод скользящей средней может быть реализован следующим образом (рис. 8.9):

Рис. 8.9. Вид рабочего листа в режиме отображения формул

В нашем примере сглаженный ряд, состоящий из скользящих средних, показывает более плавное повышение урожаев картофеля из года в год.

Скользящие средние

Скользящие средние относятся к трендовым индикаторам.

Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Скользящее среднее

Трейдеру, при использовании данного технического индикатора следует помнить, что:
— чем больше период скользящей средней, тем она будет менее чувствительна к изменению цены
— скользящее среднее с очень малым периодом будет генерировать большое количество ложных сигналов
— скользящее среднее с очень большим периодом будет постоянно запаздывать
— когда боковой тренд, необходимо применять скользящие средние с большим периодом.

Выделяют 4 варианта скользящих средних:
• Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее, рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 34 часа) с последующим делением суммы на число периодов.
• Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее, определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. Когда используется экспоненциальное скользящее среднее, то больший вес имеют последние цены закрытия.
• Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее, рассчитывается на основе простой скользящей, но является более устойчивой к ценовым флуктуациям.
• Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее, при расчете которого, последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

При анализе графика, скользящие средние могут сформировать 2 основных сигнала:
— точка пересечения скользящей средней с графиком цены формирует сигнал на покупку, в случае если цена пересекает скользящее среднее снизу вверх и на продажу, в случае если цена пересекает скользящее среднее сверху вниз.

Цена пересекает скользящее среднее снизу вверх

Цена пересекает скользящее среднее сверху вниз

— общее направление скользящего среднего указывает на действующий в данный момент тренд, поэтому открытие ордеров рекомендуется осуществлять только в направлении действующего тренда.

Лучшие стратегии форекс на скользящих средних

Скользящие средние на фондовом рынке Начнём с теории. Скользящая средняя с англ. Мы провели ОЧЕНЬ подробные тесты этого индикаторы и сделали отдельную статью с результатами, многие из которых удивили!

Методы торговых стратегий на скользящих средних

На практике работа с этим индикатором выглядит следующим образом: Подобный расчёт может производиться по разным формулам в зависимости от типа скользящей средней, о чём подробнее ниже.

Рассмотрим каждую из них лучшие стратегии форекс на скользящих средних порядку. Простая скользящая средняя SMA, простая скользящая средняя рассчитывается по следующей формуле. В рамках формулы: t форекс джаз период скользящей средней; n — число свечей баров на выбранном интервале для расчёта; A — цена за указанный период как правило, в расчёт берут лучшие стратегии форекс на скользящих средних Close, то есть закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low.

Плюсы SMA: — самый лёгкий метод расчёта; — всем значениям цены, ранним и поздним, придаётся равноценное значение в отличие от иных типов скользящей средней — в торговле может быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от ситуации. Минусы SMA: лучшие стратегии форекс на скользящих средних относительно высокая степень влияния рыночного шума на показания средней, как следствие, больше ложных сигналов.

В целом SMA — это стандартная вариация, которая стоит во всех терминалах для торговли по умолчанию. В торговле по скользящим средним большинство трейдеров считают её менее эффективной, как следствие, предпочитают менять настройки и выбирать другие методы построения, хотя доказательств этому как таковых.

Экспоненциальная скользящая средняя Следующий тип — EMA, экспоненциальная скользящая средняя, которая рассчитывается по иной формуле. Аналогично в рамках формулы: t — период скользящей средней; A — цена за указанный период как правило, в расчёт берут цену Close, то есть закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low. Как видите, значения EMA существенно отличаются от SMA, при этом чем больше период средней, тем больше видны и отличия.

Плюсы EMA: — большее значение придаётся последним текущим ценам на графике, что делает EMA более актуальной в сравнении с SMA; — на графике EMA выглядит менее сглаженной, что позволяет повысить скорость определения тренда.

Минусы EMA: — одновременно из-за более низкой степени сглаженности есть большое количество ложных сигналов на вход в позицию.

EMA считается самой популярной вариацией скользящей средней при торговле, её применяют на графиках чаще остальных. Даже существуют отдельные сообщества трейдеров, торгующих по двум EMA с периодами 7-дней и дней.

Лично я тоже предпочитаю использовать в торговле EMA, что наглядно покажу в интересных примерах по ходу статьи. Очевидно, что SMMA значительно отличается от предыдущих вариаций своей сглаженностью, как и можно догадаться по названию.

Прибыльная стратегия форекс — ЕMAСross-Trade

Курсы трейдинга для начинающих в краснодаре — сигнал лучшие стратегии форекс на скользящих средних начале тренда появляется гораздо позже; — полностью упускаются из виду сильные краткосрочные тренды. SMMA — эффективный метод расчёта, но только в комбинации с другими с целью определения более глобального движения.

В рамках формулы: t — период скользящей средней; A — цена за указанный период как правило, в расчёт берут цену Close, то есть закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low. Чтобы не нагромождать график сразу 4-мя методами построения, разделим практический материал на две части.

Плюсы: — последним ценам придаётся больший вес в сравнении со всеми остальными типами MA, в результате, индикатор меньше запаздывает; — позволяет определять краткосрочные сильные тренды. Минусы: — максимальное количество ложных сигналов в боковике, даже в сравнении с EMA.

Индикатор скользящая средняя

LWMA — интересный метод для максимально чувствительного поиска тренда, но в сообществе трейдеров не самый популярный. Вполне вероятно, что повлияло количество ложных сигналов при торговле по этой скользящей средней, ведь даже скорости реакции на рыночные изменения должно быть в меру.

Торговля по скользящим средним Существует целая масса разных стратегий торговли с применением скользящих средних.

Тем не менее, я могу выделить четыре основных вариации торговли: — на пересечении пробое ценой скользящей средней; — на пересечении двух или более средних; — на ложном пробое скользящей средней; — на возврате к средней будут примеры реальных сделок. Перечень не является закрытым, ведь он указан без учёта возможности сочетания с другими индикаторами полный список протестированных смотрите здесьнапример, осцилляторами или объёмом.

О каждой стратегии по порядку. Пересечение ценой пробой скользящей средней Самая лёгкая стратегия — пересечение SMA Сразу отметим, что прибыли на Forex такая стратегия в долгосрочной перспективе не приносит.

Выход осуществляется после нового пересечения SMA Пример входа в сделку по условиям на графике. Система далеко не самая эффективная, как правило, более-менее качественные сигналы есть только на дневных графиках и выше, а на малых таймфреймах слишком много шума.

Торговая стратегия индикатор EMA скользящие средние

Описание:
Прибыльная торговая стратегия: EMA\nИндикатор EMA (экспоненциальное скользящее среднее)\nТоргую тут: https://bit.ly/2G0WLaa​

Лично я подобные стратегии давно уже не использую, поскольку они больше предназначены для тех, у кого мало опыта в трейдинге чисто в ознакомительных целях.

Пересечение двух скользящих средних Ещё один вариант простейшей и не самой эффективной стратегии с использованием скользящих средних — пересечение двух и более MA.

При повторном пересечении выходим из позиции. На графике пример сделки будет выглядеть следующим образом. Пересечение EMA — аналогично очень простая, но неприбыльная стратегия трейдинга. Я длительное время тестировал пересечения различных MA с самыми разными заработать быстро деньги сейчас, и они как приносят большую прибыль, так и дают немалый убыток.

Скользящие средние: теория и практика торговли по этому методу

Наибольшая эффективность пересечений также возможна только на крупных таймфреймах от D1 и выше. Кроме того, для такой торговли обязательно понадобятся дополнительные фильтры на вход, в ином случае, просто будут одни убытки.

Ложный пробой скользящей средней Если обычный пробой средней работает неэффективно, то логично предположить, что можно действовать наоборот, сразу ожидая обман от рынка. Такой подход называется стратегией ложного пробоя скользящей средней, его суть: после пробоя EMA ожидать возврат цены обратно и только после этого входить в сделку; выходить из сделки после пробоя EMA. Пример на графике. Как видите, для входа использован 5-минутный таймфрейм. Данная стратегия лучше себя показывает именно внутри дня, а на более крупных интервалах эффективность ниже.

Из своего опыта могу сказать, что по лучшие стратегии форекс на скользящих средних стратегии можно заработать небольшие деньги, но это довольно трудно психологически, потому что будет лучшие стратегии форекс на скользящих средних много убыточных сделок, которые будут перекрываться одной сверхприбыльной в тренде.

Долгосрочно такую стратегию использовать не стоит, поскольку при тестировании она не показывает особо положительных результатов. Возврат к среднему Один из нестандартных способов использования MA — это торговля возвратов к средним значениям.

  1. И сомневаться в этом не приходится — любая стратегия, основанная на трендовой торговле, имеет шансы на закрытие сделки с прибылью близкие к ста процентам.
  2. Регистрация Смысл стратегии на основе пересечения EMA Как использовать скользящие средние для постановки стоп-лоссов?

Суть следующая: вход в сделку осуществляется против тренда, когда цена слишком далеко уходит от EMA 21 ; выход из позиции при достижении ценой значений EMA 21либо раньше на несколько пунктов. На практике покажу сразу примеры в терминале на реальной истории сделок.

Скользящая средняя — Как использовать, чтоб все в плюс (Moving Average)

Описание:
Скользящая средняя — Как использовать, чтоб все в плюс (Moving Average)\n———————————————————————————————\r\nЖми ►►► https://traders-school.ru/landing2/ ◄◄◄ Получи Бесплатное Обучение по Бинарным Опционам\r\n———————————————————————————————\r\n♔ Мои контакты: ♔\r\n\r\n★ Телеграмм Канал: https://t.me/traders_school_ru ◄◄◄\r\n\r\n★ Кликабельная ссылка Телеграмм Канала: https://t-do.ru/traders_school_ru\r\n\r\n★ Ссылка на сайт: https://traders-school.ru/landing3/ ◄◄◄\r\n\r\n★ Группа в ВК: https://vk.com/traiding_free ◄◄◄\r\n\r\n★Страница |̳̿В̳̿|контакте: https://vk.com/internetbiznesxxxl ◄◄◄\r\n\r\nВ данном видеоролике рассказывается о том, как применяют скользящую среднюю в торговле на форекс и бинарных опционах, какие настройки используют, и какое количество скользящий средних можно выставлять на графике. Как применять в торговле на бинарных опционах индикатор Moving Average и почему выставлять нужно более жёсткие настройки. Скользящая средняя показывает среднее значение цены за определённый промежуток времени, торговые стратегии по Moving Average распространённые в интернете, поэтому следующий эксперимент именно по данному индикатору. Онлайн торговля будет проходить на реальном счёте, с соблюдением мм и рм. В предыдущих экспериментах была торговля по кластерному анализу, по боллинджеру и rsi. Не забывайте оставлять комментарии под видеороликом и подписываться на канал. Регистрируйтесь на проекте и проходите бесплатные курсы по трейдингу.\n\n#MovingAverage #скользящаясредняя #индикатордлямт4\r\n\r\nПодпишись на канал: https://www.youtube.com/channel/UCeoPy-kIJF19-xT9JNG9yfA?sub_confirmation=1\r\n\r\nССЫЛКА НА ВИДЕО: https://youtu.be/RiaDxrTBnUo

Только на этот раз я решил перейти лучшие стратегии форекс на скользящих средних Лучшие стратегии форекс на скользящих средних на 4-часовом таймфрейме и использовал усреднение. Возврат к MA используется многими профессиональными алготрейдерами, но стратегия нуждается в немалом опыте и эффективных фильтрах.

Важное значение отдаётся именно пониманию на уровне интуиции, когда сигнал действительно стоящий, а когда нет, стоит ли усредняться. У меня удавалось торговать по такой системе в плюс с усреднением, но лучшие стратегии форекс на скользящих средних — это тоже часть системы и их нужно своевременно фиксировать. Начинающему будет сложно контролировать риски каким они должны быть вообще?

Как подобрать период для торговли по скользящей средней Это очень популярный вопрос среди начинающих трейдеров.

Форекс торговые стратегии — Какие они?

Мне помогло понимание простого факта: период средней — это количество свечей на таймфрейме, по которому будет производиться расчёт формулы о чем я писал в теоретической части в начале статьи. Примеры: MA 12 на 5-минутном интервале — средние значения за 60 минут, то есть 1 час, она равна MA 4 на минутном, MA 2 на минутном.

MA лучшие стратегии форекс на скользящих средних 5-минутках — среднее значение за 1 сутки, что равно MA 24 на часовом и MA 6 на 4-часовом интервале. По сути период средней зависит от того, насколько долго вы готовы удерживать сделку. Допустим планируется держать сделку 1 час, тогда нам подойдёт MA 12 на 5-минутном графике, ведь это средние цены за 60 минут. В ином случае, хотим держать позицию недели, для этого как раз подходит EMA 7 и EMA 14 на D1, но по сути правильнее использовать периоды 5 и 10, потому что торговых дней только 5 в неделе, а выходные пропускаются на графиках обычно.

Ещё проще выбирать популярные круглые цифры для периода MA: 10, 20, 50.

Скользящие средние — лучшие стратегии

Самыми известными стали значения ипо ним ориентируются множество технических аналитиков в профессиональных источниках за рубежом например, в Bloomberg и иных. Скользящие средние на фондовом рынке Гораздо большее значение скользящие средние имеют на фондовом рынке. Причина заключается в отличии внебиржевого рынка Forex от биржевых инструментов: на Forex — соотношение экономик двух стран непредсказуемое и постоянно меняется, как следствие, валютные пары часто меняют направление, не имея тенденции постоянно расти или падать в долгосрочной перспективе; на фондовом рынке — акции успешных компаний и индексы неуклонно растут и более предсказуемы, лишь в периоды кризисов начинаются крупные медвежьи движения.

Получается, что фондовый рынок за небольшими исключениями — это чистый тренд, а в тренде Moving Average действительно позволяет зарабатывать. Рассмотрим пример.

  • Заработок на отзывах в доларах проверенные видео
  • Forex расчет прибыли
  • Торговые стратегии с использованием средних скользящих 08 мая Торговые стратегии категории Торгуя на различных финансовых рынках, трейдеры всегда пытаются отфильтровать заведомо убыточные сделки.
  • Стратегия с пересечением двух скользящих средних

Как видите, индекс постоянно находится в восходящем тренде лучшие стратегии форекс на скользящих средних участке с года, есть лишь небольшие падения, которых можно избежать при помощи EMAчто снизит просадку. Стратегия очень лёгкая — просто покупаем, когда индекс находится у средней или ниже, а потом держим инструмент в портфеле, пока он выше средней. Существует даже специальный сервис ETF Replayгде можно протестировать скользящие средние на различных инструментах американского фондового рынка.

Тестирование с EMA Покупаем, когда цена выше, выходим из сделки, когда цена ниже EMA. Результаты тестирования.

Актуальная классика – стратегии на основе скользящих средних

Конечно, подобная техника работает не на всех акциях и индексах, есть те, что двигаются более непредсказуемо, но для этого и есть аналитика и проверка истории котировок. Например, на российском фондовом рынке работать со скользящими средними гораздо сложнее.

Пример с индексом РТС.

  • 4 стратегии торговли на основе скользящих средних (виды + формулы + примеры)
  • Может ли кредитный брокер исправить кредитную историю
  • Хорошая простая Стратегия форекс | Strategy4you
  • Зарегистрироваться Стратегия торговли на основе скользящих средних самая — популярная среди трейдеров рынка Forex.

Получить прибыль с российским рынком проще на возврате к средним значениям, ведь рынок довольно часто находится в широком канале, но это всё равно сделать легче, чем на Forex. В итоге, скользящие средние довольно эффективны на фондовых рынках, особенно если специально выбирать стабильные инструменты.

Топ 3 лучших торговых стратегий форекс на 2022 и 2022 год

Это могут быть акции крупных компаний, известных брендов, американские индексы и. Используя скользящие средние можно оптимизировать получаемую прибыль и снизить просадку, это выгоднее, чем инвестировать вслепую. Автор: Алексей Шляпников Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!

Скользящие средние: теория и практика

5.3. Методы выделения систематических составляющих ряда

Процедура выделения неслучайной систематической составляющей называется сглаживанием временного ряда .

Условно методы сглаживания можно разделить на два класса: аналитические методы и алгоритмические — методы сглаживания типа скользящего среднего.

Аналитические методы основаны на приближении регулярной составляющей ряда некоторой известной с точностью до параметров функцией, для оценки которой используются методы регрессионного анализа. При этом в качестве зависимой переменной выступает значение yt, а независимой переменной является время t.

Алгоритмические методы основаны на простой идее усреднения наблюдаемых соседних значений ряда.

Отметим, что как аналитические, так и алгоритмические методы позволяют сделать выводы о систематической составляющей на основании только наблюдаемых значений анализируемого ряда без привлечения какой — либо дополнительной информации о влиянии факторов, под действием которых она возникает.

5.3.1. Полиномиальные тренды

Часто на практике, если теория не дает явного выражения для функции f(t) в модели ( 5.1 ), ее можно аппроксимировать полиномом от времени t. В простейшем случае, если ряд имеет тенденцию равномерного возрастания или убывания его значений, тренд достаточно хорошо можно описать полиномом первой степени, то есть с помощью линейной функции. С помощью полинома второй степени (параболы) можно описать тенденцию возрастания и последующего убывания значений ряда (или наоборот). С помощью полиномов более высоких степеней можно выделить систематическую циклическую составляющую (циклический тренд).

В более сложных случаях, подбирая полином соответствующей степени, мы в принципе можем получить описание любого конечного ряда с желаемой (необходимой) точностью. Отметим, что аппроксимирующий полином служит лишь заменой некоторой объективно существующей, но неизвестной функции времени и чаще всего его коэффициентам нельзя дать какой — либо разумной содержательной интерпретации.

Итак, будем предполагать, что тренд является полиномом степени p

Полином ( 5.2 ) определяет кривую регрессии yt по переменным t, t 2 . t p . Для оценки его коэффициентов можно использовать обычный метод наименьших квадратов или его обобщения, если это необходимо (при коррелированных либо гетероскедастичных случайных составляющих модели). При независимых (некоррелированных) гомоскедастичных ошибках получим

где — вектор-столбец оценок параметров, вектор-столбец наблюдений зависимой переменной (значений ряда), X — матрица наблюдений независимых переменных, которая имеет вид

Полиномы имеют наиболее простую структуру и удобны с точки зрения получения формально-математических результатов, однако ограничиваться только ими не следует. Так же как в регрессионных моделях, рассмотренных в предыдущих разделах, уместно выбирать любую функцию времени, которая наиболее адекватно описывает тренд. Виды различных нелинейных регрессионных зависимостей, которые могут использоваться и для описания тренда, приведены в п. 4.9 . Для их оценки может потребоваться применение нелинейного метода наименьших квадратов.

Пример 5.4. Сглаживание временного ряда для индекса Доу — Джонса

Скользящие средние. Торговая система на основе EMA

Описание:
Описание автоматической торговой системы на основе экспоненциальных скользящих средних.\nПодробнее об автоматизации: http://dctrading.ru/autopilot/

Рассмотрим временной ряд для индекса Доу — Джонса, представленный на рис. 5.1 (данные примера 5.1). Проведем сглаживание этого ряда полиномами различных степеней. Уравнения полиномов, оцененных по методу наименьших квадратов и соответствующие коэффициенты детерминации имеют вид

На рис. 5.4 — 5.8 даны графики линий полиномиальных трендов ( 5.3 ) — ( 5.7 ).

Рис. 5.4
Индекс Доу — Джонса, линейный тренд

Рис. 5.5
Индекс Доу — Джонса, квадратичный тренд

Рис. 5.6
Индекс Доу — Джонса, кубический тренд

Рис. 5.7
Индекс Доу — Джонса, сглаживание полиномом четвертой степени

Рис. 5.8
Индекс Доу — Джонса, сглаживание полиномом шестой степени

Из графиков, представленных на рис. 5.4 — 5.8 можно видеть, что лучшее сглаживание ряда получается полиномами четвертой и шестой степени, причем увеличение степени полинома с 4 до 6 практически не увеличивает точность аппроксимации. Для более обоснованного выбора степени полинома необходимо провести сравнительный анализ адекватности различных моделей, используя показатели качества регрессионных моделей. Сравнивая коэффициенты детерминации различных моделей, приходим к тому же выводу.

Пример 5.6. Объем торгов на Российской фондовой бирже

Уравнения сглаживающих полиномов различной степени для временного ряда данных примера 5.2 по объему торгов на Российской фондовой бирже имеют вид:

На рис. 5.9 — 5.13 представлены графики сглаживающих кривых ( 5.8 ) — ( 5.12 ).

Рис. 5.9
Объем торгов, линейный тренд

Рис. 5.10
Объем торгов, квадратичный тренд

Рис. 5.11
Объем торгов, полином степени 4

Рис. 5.12
Объем торгов, полином степени 5

Рис. 5.13
Объем торгов, полином степени 6

Пример 5.7. Объем экспорта в Китай

Уравнения сглаживающих полиномов различной степени для временного ряда данных по экспорту оборудования в Китай (данные примера 5.3) имеют вид

На рис. 5.14 — 5.16 представлены графики аппроксимирующих кривых ( 5.13 ) — ( 5.15 ).

Рис. 5.14
Объем экспорта, кубический полином

Рис. 5.15
Объем экспорта, полином степени 4

Рис. 5.16
Объем экспорта, полином степени 6

Из графиков рис. 5.14 — 5.16 видно, что в данном примере временной ряд в целом лучше всего сглаживается полиномом шестой степени.

Из анализа приведенных выше примеров сглаживания временных рядов, несмотря на их различную природу и характер, можно сделать следующие общие выводы.

1) Увеличение степени сглаживающего полинома не всегда приводит к существенному увеличению точности аппроксимации (сравните рис. 5.7 и рис. 5.8 , рис. 5.15 и рис. 5.16 ).

2) Отдельные отрезки рядов лучше сглаживаются полиномами различной степени.

3) Для рядов, имеющих сложную структуру, например ряда, представленного на рис. 5.3 , 5.14 — 5.16 , трудно построить один полином для удовлетворительного сглаживания всего ряда в целом.

Таким образом, с помощью метода наименьших квадратов мы в принципе можем решить задачу сглаживания членов ряда полиномом подходящей степени. Однако во многих практических задачах для удовлетворительного приближения тренда может возникнуть необходимость построения полинома довольно высокого порядка (или сложной аппроксимирующей функции, отличной от полинома), что приводит к вычислительным проблемам. Если с течением времени меняется характер тренда (пример 5.7), то сложно провести сглаживание всего наблюдаемого ряда одним полиномом. В данных и подобных им ситуациях нецелесообразно строить один полином высокой степени для всего ряда в целом. Вместо этого, основываясь на идее полиномиального сглаживания, можно строить различные полиномы невысокой степени для сглаживания различных частей ряда.

5.3.2. Метод скользящих средних (процедура простых скользящих средних)

Данный метод основан на идее последовательного сглаживания членов ряда полиномами, построенными для отдельных частей ряда, и состоит в следующем. Сначала строят полином степени p по первым N членам ряда, причем должно быть , а N может быть любым, и вычисляют значение полинома в средней точке из области его определения. Затем берут N значений ряда со сдвигом на единицу вправо, строят новый полином и вычисляют его значение в средней точке данного отрезка ряда, и так далее. Таким образом, при переходе к очередному шагу происходит как бы скольжение "окном" шириной N по всем значениям ряда. Значение N удобнее выбирать нечетным, поскольку в этом случае середина скользящего интервала (точка, в которой вычисляется значение полинома) всегда будет совпадать с очередным моментом, в котором измерено значение ряда. Ряд вычисленных значений полиномов, построенных по отрезкам ряда из скользящих окон, дает сглаженные оценки значений анализируемого ряда.

Итак, пусть окно содержит нечетное число членов ряда N = 2m + 1. Для удобства и без ограничения общности будем нумеровать их целыми числами (присваивать индексы) t = -m, -(m-1),…,-1, 0, 1,…,m-1, m. Очевидно, при этом средняя точка окна соответствует t = 0. Применяя метод наименьших квадратов для оценки коэффициентов полинома, мы можем получить следующую систему уравнений:

Система ( 5.16 ) в нормальной форме имеет вид

Решая ( 5.17 ) относительно коэффициента a0, получим равенство вида

Поскольку суммы вида зависят только от m, в уравнении ( 5.18 ) все коэффициенты cj, j=1,2,…,2m+1, зависят только от m и p и не зависят от наблюдений yt. Сглаженное значение ряда в точке t = 0 очевидно, равно . Следовательно, сглаженное значение ряда в точке t = 0 равно взвешенному среднему (с весами cj) его наблюдаемых значений в 2m+1 точках.

Таким образом, для оценки тренда методом скользящего среднего, необходимо определить постоянные cj, которые зависят только от выбора m и p, и затем вычислить a0 по формуле ( 5.18 ).

Рассмотрим применение данной процедуры на нескольких примерах.

Пример 5.8. Построение скользящей средней с помощью полинома первого порядка

Будем аппроксимировать тренд линейной функцией (p = 1)

Критерий наименьших квадратов для оценки коэффициентов полинома ( 5.19 ) имеет вид

Дифференцируя правую часть ( 5.20 ) по параметрам a0 и a1 и приравнивая результат к нулю, получим следующую систему уравнений для оценок

Учитывая, что , из первого уравнения системы ( 5.21 ), ( 5.22 ) получим

Заметим, что в выражении ( 5.23 ) индекс означает порядковый номер наблюдения внутри окна, индексы t и связаны между собой соотношением , так что f(0)=f(m + 1). Формула скользящей средней первого порядка ( 5.23 ) не зависит от местоположения окна. Обобщая, для любого произвольного значения t, расположенного на расстоянии не менее, чем на m точек от левого и m точек от правого концов анализируемого ряда, мы можем записать

Отсюда следует простое правило выделения неслучайной составляющей ряда с помощью процедуры скользящих средних первого порядка: в качестве сглаженного значения ряда в некоторой точке t следует брать выборочное среднее его значений в точках (t — m), (t — m + 1),…,t,…,(t + m — 1), (t + m). Заметим, что сумма весов в формуле ( 5.24 ) равна единице.

Пример 5.9. Построение скользящей средней с помощью полинома второго порядка

Будем аппроксимировать тренд с помощью полиномов второго порядка в скользящем окне, состоящем из пяти точек, то есть в данном примере порядок полинома p = 2, m = 2, N = 2m + 1 = 5. Таким образом,

где t = -2, -1, 0, 1, 2. Критерий наименьших квадратов в этом случае имеет вид

Дифференцируя критерий ( 5.25 ) по неизвестным параметрам и приравнивая результат к нулю, получаем систему линейных уравнений

Заметим, далее, что при нечетных k . Учитывая это при решении системы, получаем, что

Таким образом, сглаженное значение ряда равно

В формуле ( 5.26 ) сумма весовых коэффициентов, очевидно, снова равна единице. Кроме того, нетрудно заметить, что значения коэффициентов симметричны относительно средней точки скользящего окна.

Выпишите формулы для вычисления остальных коэффициентов полинома. Хотя их значения не требуются для сглаживания ряда, такое упражнение весьма полезно для лучшего понимания и усвоения материала.

Пример 5.10. Построение скользящей средней с помощью кубического полинома

Пусть p = 3, количество точек в скользящем окне N = 2m + 1 = 7, m = 3, полином имеет вид

где t = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Система уравнений ( 5.17 ) при данных значениях m и p примет вид

Решая данную систему, получим

Из полученного соотношения мы снова видим, что веса при наблюдениях имеют симметричные значения относительно средней точки и их сумма равна единице.

Решая примеры, мы вычислили веса для некоторых конкретных значений p и m. При этом мы установили, что сумма весов равна единице и они имеют симметричные значения относительно средней точки окна. Аналогичные вычисления можно провести и для других значений p и m. При этом окажется, что свойства весов сохраняются при любых значениях p и m.

Таким образом, при применении метода скользящего среднего для сглаживания временных рядов нет необходимости каждый раз решать задачу оценивания параметров соответствующего полинома. Достаточно использовать заранее вычисленные значения весовых коэффициентов. В книге М. Кендалла и А. Стьюарта [ 19 ] соответствующие веса приведены вплоть до значений степени полинома p = 5.

Пример 5.11. Сглаживание временного ряда примера 5.3

Наиболее наглядно эффект от применения метода скользящей средней проявляется при сглаживании временного ряда примера 5.3 — объема экспорта оборудования в Китай. На рис. 5.17 изображен график аппроксимирующей кривой, полученной простым усреднением в скользящем окне из двух соседних точек. Сравнивая рис. 5.17 с рис. 5.14 — 5.16 , видим, что применение простейшего варианта метода скользящей средней дает намного лучший результат, чем сглаживание данного ряда полиномами высокого порядка. На рис. 5.18 дан график сглаживающей кривой, полученной усреднением по трем точкам в скользящем окне. Сравнивая рис. 5.17 и 5.18 видим, что увеличение количества точек в скользящем окне приводит к ухудшению аппроксимации ряда.

Рис. 5.17
Скользящее среднее, 2 точки

Рис. 5.18
Скользящее среднее, 3 точки

Сглаживание ряда в краевых точках

Для определения сглаженных значений ряда в m первых и m последних точках можно использовать слаживающие полиномы, построенные соответственно по первым 2m + 1 и последним 2m + 1 точкам временного ряда. При этом необходимо вычислять МНК — оценки всех коэффициентов полинома.

Пример 5.12. Построение кубического полинома в краевых точках

Решая уравнения ( 5.28 ) — ( 5.31 ), можно найти коэффициенты полинома

здесь суммирование проводится по индексу t = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Сглаженные значения ряда в точках t = 1, 2, 3 (эти точки мы рассматриваем как последние точки анализируемого временного ряда) получаются, если вычисленные значения коэффициентов подставить в полином ( 5.27 ). Тогда получим

Как видим, веса в этих формулах тоже не зависят от наблюдений и их можно вычислить заранее.

Проведите сглаживание в краевых точках с помощью полинома второго порядка.

Влияние применения процедуры выделения тренда методом скользящей средней на случайную составляющую

Предположим, что реальный процесс порождается полиномиальным трендом и случайной составляющей, и мы точно знаем порядок полинома. Тогда, казалось бы, выделяя тренд с помощью процедуры скользящего усреднения и вычитая его из наблюдаемого ряда, мы должны получить только случайные составляющие. Однако на самом деле этого не получиться, поскольку при вычислении скользящих средних по наблюдениям временного ряда мы одновременно усредняли и случайные составляющие, как бы выделяя тренд и среди них. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим влияние процедуры усреднения с равными весами на остаточный случайный член, который мы будем полагать гомоскедастичным с дисперсией, равной . Процедура усреднения приводит к следующему выражению для средних случайной составляющей

Хотя случайные величины ut некоррелированы, после усреднения величины становятся коррелироваными, поскольку члены и сглаженного ряда зависят от одних и тех же величин u первоначального ряда. Дисперсия ряда, получающегося после применения процедуры усреднения меньше, чем дисперсия исходного ряда, поскольку , но в нем могут появиться периодические колебания. Этот эффект известен как эффект Слуцкого — Юла, по имени изучавших его статистиков. Он обусловлен тем, что в процедуре скользящего усреднения выбор весов приводит к положительной корреляции (автокорреляции) членов нового ряда.

5.3.3. Метод экспоненциального сглаживания

Как мы отмечали ранее, одной из основных задач анализа временных рядов является прогноз (оценка будущих значений) или экстраполяция ряда в будущее. При этом часто необходимо учитывать устаревание данных, а именно, тот факт, что для прогноза большую ценность имеют последние наблюдения ряда, нежели прошлые отдаленные наблюдения (в рассмотренном методе скользящего среднего все наблюдаемые данные были равноценны).

Метод экспоненциального сглаживания ( экспоненциального скользящего среднего, экспоненциально — взвешенного скользящего среднего ) придает больший вес последним, "новым" данным по сравнению с прошлыми, "старыми" наблюдениями.

Идея метода заключается в следующем. Сглаженное значение ряда в некоторой точке t определяется из условия минимума следующего критерия

где — некоторое число, причем . Критерий ( 5.32 ) имеет смысл взвешенной суммы квадратов остатков, причем веса экспоненциально уменьшаются с ростом k по мере устаревания наблюдений. Приравнивая производную к нулю и решая получившееся уравнение относительно f, получим

Из формулы ( 5.33 ) видно, что в отличие от процедуры простого сглаживания в методе экспоненциального сглаживания происходит усреднение наблюдаемых данных с соответствующими весами в скользящем интервале [y1, yt] с переменным правым концом, причем усреднение производится на правом конце интервала.

После выделения тренда методом экспоненциального сглаживания случайные составляющие сглаженного ряда будут коррелированными между собой случайными величинами с нулевыми средними и дисперсиями

При достаточно малых и больших t дисперсия случайных составляющих нового ряда будет существенно меньше дисперсии исходного ряда.

При достаточно длинных прошлых отрезках ряда для вычисления экспоненциальной скользящей средней можно использовать следующую приближенную рекуррентную формулу

Пример 5.13. Экспоненциальное сглаживание ряда примера 5.3

На рис. 5.19 , 5.20 изображены графики сглаживающих кривых, построенных при различных значениях параметра , иллюстрирующие применение метода экспоненциального сглаживания к данным примера 5.3 (ср. с рис. 5.17 , 5.18 ).

Рис. 5.19
Экспоненциальное сглаживание, альфа 0.1

Рис. 5.20
Экспоненциальное сглаживание, альфа 0.01

Пример 5.14. Экспоненциальное сглаживание ряда примера 5.2

Рис. 5.21 , где изображен график сглаживающей кривой, построенной при значении , иллюстрирует применеие метода экспоненциального сглаживания к данным примера 5.2.

Рис. 5.21
Экспоненциальное сглаживание, альфа 0.1

5.3.4. Метод последовательных (переменных) разностей

До сих пор открытым оставался вопрос о выборе порядка аппроксимирующего полинома в рассмотренных в предыдущих пунктах методах сглаживания временных рядов. Для этого можно использовать метод, который основан на вычислении последовательных разностей членов наблюдаемого ряда. Идея этого метода достаточно проста. Оказывается, что если ряд в качестве неслучайной составляющей содержит постоянный член, то ряд, полученный путем вычисления разностей первого порядка , не будет содержать эту неслучайную константу. Для того, чтобы исключить тренд, описываемый полиномом первого порядка, необходимо вычислить последовательные разности второго порядка (читается дельта два игрек t). Ряд, составленный из разностей второго порядка, содержит только случайную составляющую. В общем случае, если ряд содержит неслучайную составляющую, описываемую полиномом порядка p, то ряд, составленный из последовательных разностей порядка p + 1, которые определяются по формуле , будет содержать только случайную составляющую. Действительно, пусть

Нетрудно видеть, что

то есть ряд, составленный из последовательных разностей второго порядка, содержит только случайные составляющие вида

Аналогично, после простых вычислений для ряда вида

В общем случае, когда

можно показать, что разность порядка p + 1 записывается в виде

где — число сочетаний из k элементов по j, t=p+2, p+3,…,n. Заметим, что при взятии очередной последовательной разности исходный ряд укорачивается на единицу, так что ряд, составленный из разностей p + 1 порядка короче исходного ряда на p + 1 член. Кроме того, коэффициенты в записи ( 5.34 ) не зависят от наблюдений и легко вычисляются. Математическое ожидание и дисперсия ряда, составленного из разностей вида ( 5.34 ), равны

Выражение ( 5.35 ) служит основой для получения выборочной оценки дисперсии случайного члена наблюдаемого исходного ряда

Заметим, что формула ( 5.35 ), а следовательно, и ( 5.36 ) верна, если ряд из последовательных разностей действительно не содержит неслучайной компоненты, то есть если порядок разностей на единицу больше, чем порядок полинома.

Метод последовательных (переменных) разностей основан на использовании выражения ( 5.36 ) и состоит в следующем. Вычисляем последовательные разности первого порядка и определяем по формуле ( 5.36 ) величину s 2 . Затем вычисляем разности второго порядка и для них также определяем s 2 . Если величины s 2 уменьшаются, то повторяем вычисления, увеличив порядок разности на единицу. Продолжая вычисления, на некотором шаге мы обнаружим, что при дальнейшем увеличении порядка разностей очередные значения s 2 практически не отличаются друг от друга (в пределах ошибок вычисления выборочных оценок). Это указывает на то, что систематическая компонента из анализируемого ряда исключена, а степень полинома на единицу меньше порядка разностей на шаге процедуры, начиная с которого s 2 остается постоянной. Значение s 2 , полученное на последнем шаге будет оценкой выборочной дисперсии случайной составляющей первоначального ряда.

Скользящие средние (Moving averages)

Скользящее среднее (moving average) – простейший тип технических индикаторов на финансовых рынках. В силу того, что данные индикаторы технического анализа является самым старейшим видом анализа, они наиболее часто используется профессиональными трейдерами, а значит, представляет для нас наибольший интерес. Ведь мы помним, что для того, чтобы быть успешным трейдером на рынке Форекс, нам надо скопировать модель поведения профессионалов этого рынка.

В самом обобщенном понимании скользящее среднее позволяет получить представление о сложившемся тренде, а также определить эффективные точки открытия и закрытия позиций. Принято считать, что кривые скользящего среднего являются кривыми, определяющими тренд.

Мы рассмотрим три разновидности скользящих средних в качестве индикаторов технического анализа:
простое скользящее среднее (simple moving average),
взвешенное скользящее среднее (weighted moving average) и
экспоненциальное скользящее среднее (exponential moving average).
Каждый из перечисленных индикаторов имеет свои особенности применения, свои сильные и слабые стороны. Все они будут рассмотрены подробно.

Простое скользящее среднее (Simple moving average)

Простейшая форма скользящего среднего носит название простое скользящее среднее (simple moving average, SMA). Данный вид индикаторов технического анализа представляет собой кривую на ценовом графике, основная цель которой – сгладить (отфильтровать) ценовые колебания, чтобы показать основные ценовые тенденции по валютной паре. На рисунке (на дневном графике) представлен ценовой график USD/JPY с нанесенными кривыми простого скользящего среднего. Кривые различаются по значению коэффициента сглаживания (10, 30 и 60), о котором будет сказано ниже.

Как видно из рисунка, кривые простого скользящего среднего аппроксимируют ценовой график. Чтобы понять смысл таких кривых, необходимо разобраться с принципом их построения. Смысл в том, что для конкретной точки времени на оси абсцисс при построении принимаются во внимание несколько предыдущих точек, в зависимости от выбранного коэффициента сглаживания. Значение (цена) всех точек складывается, а результат делится на коэффициент. Поэтому, с математической точки зрения простое скользящее среднее является средним арифметическим. Большинство приложений для технического анализа строят кривые скользящих средних автоматически, но математическую формулу построения понимать все же необходимо. Для значения коэффициента сглаживания n математическая формула построения простого скользящего среднего имеет вид:

SMA = (P(n) + P(n-1) + … + P(1)) / n,

где P(n) – цена закрытия текущего торгового периода, P(n-1) – цена закрытия предыдущего торгового периода и т.д. Чем больше значение коэффициента сглаживания, тем больше предыдущих торговых периодов принимается во внимание и тем более гладкой получается кривая. Как видно из формулы, каждая из n точек имеет одинаковый вес при построении кривой простого скользящего среднего. Это означает, что для конкретной временной точки (торгового периода) в равной доле принимается во внимание не только текущая цена, но и ряд ей предшествующих цен. Поэтому, чем больше значение коэффициента, тем меньше кривая простого скользящего среднего напоминает ценовой график. По кривым с большим коэффициентом можно судить о долгосрочном тренде, а по кривым с меньшим коэффициентом – о краткосрочном тренде. По углу наклона кривых можно судить о силе (скорости) движения рынка. Иногда при построении кривых для анализа помимо цен закрытия используются цены открытия, минимальные и максимальные цены.

Кривые простого скользящего среднего позволяют нам прогнозировать изменение валютных котировок, так как отражают движения цен. Чем больше коэффициент сглаживания простого скользящего среднего, тем более гладкой получается кривая. Чем более сглажена кривая, чем медленнее она реагирует на ценовые изменения рынка. Поэтому, анализируя простые скользящие средние с большим значением коэффициента, мы рискуем пропустить хорошую возможность входа на рынок или выхода с рынка, а значит и упустить прибыль. Справедливо и обратное. Чем меньше коэффициент сглаживания простого скользящего среднего, тем менее гладкой получается кривая. Чем менее сглажена кривая, тем быстрее она реагирует на ценовые изменения рынка. Но, анализируя простые скользящие средние с маленьким значением коэффициента, мы рискуем принять преждевременное решение о входе на рынок или выходе с рынка и понести потери, так как такой индикатор более подвержен статистическому шуму – случайным внезапным ценовым колебаниям (pikes). Такие внезапные колебания случаются на валютном рынке Форекс во время выхода важных экономических показателей фундаментального анализа или в момент интервенций крупных участников рынка. Таким образом, существует компромисс между своевременным открытием позиции и ошибочным открытием позиции.

Кривые простого скользящего среднего целесообразно анализировать, когда на рынке уже сложился определенный тренд. Если тренда нет, и торговля идет в горизонтальном диапазоне, то кривые простого скользящего среднего могут дать очень много ложных сигналов, поэтому использовать их неэффективно. Часто для принятия решений кривые анализируются в совокупности, когда берутся в рассмотрение несколько кривых с различными коэффициентами. Принято анализировать углы наклона кривых, пересечения таких кривых между собой и с ценовым графиком, направление (восходящее или нисходящее) при котором происходит пересечение и ряд других факторов. Некоторые из сигналов, определяющих начало новой тенденции, ее подтверждение или завершение, приведены ниже:

  • сила бычьего тренда подтверждается, если ценовой график находится выше кривой простого скользящего среднего, а сила медвежьего тренда подтверждается, если ценовой график находится ниже этой кривой;
  • разворот кривой простого скользящего среднего снизу вверх при положительном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на покупку, разворот же такой кривой сверху вниз при отрицательном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на продажу;
  • пересечение ценой своей кривой простого скользящего среднего сверху вниз (при отрицательном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на продажу, пересечение же ценой такой кривой снизу вверх (при положительном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на покупку;
  • пересечение длинной кривой скользящего среднего короткой кривой скользящего среднего снизу вверх рассматривается как сигнал к покупке и наоборот;
  • исходя из того, какие кривые скользящего среднего направлены вверх, а какие вниз определяют какой тренд восходящий, а какой нисходящий (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный);
  • моменты наибольшего расхождения двух кривых простого скользящего среднего с разными параметрами понимают как сигнал к возможному изменению тренда.

Кривая простого скользящего среднего имеет один существенный недостаток – все цены, составляющие этот индикатор, имеют одинаковый вес. Логичнее было бы придавать больший вес недавним ценам и меньший вес тем ценам, что были на рынке давно. Такой подход позволил бы избежать проблемы анализа ценового графика с внезапными ценовыми колебаниями, о которых говорилось выше. Ведь такие колебания отражались бы в большей степени на текущей временной точке кривой скользящего среднего и в меньшей степени на последующих временных точках.

Взвешенное скользящее среднее (Weighted moving average)

Простое скользящее среднее имеет один существенный недостаток – при его расчете все цены по предшествующим торговым периодам получают те же веса, что и цена текущего торгового периода. Это приводит к тому, что кривая простого скользящего среднего сильно запаздывает от ценового графика при большом количестве торговых периодов, принимаемых в расчет, т.е. при большом значении коэффициента. Это, в свою очередь, приводит к запаздыванию торговых сигналов, так как немалая часть тренда к этому времени оказывается уже пройденной. Всего этого можно избежать, если каждому торговому периоду, составляющему скользящее среднее, придавать определенный вес, в зависимости от удаленности этого торгового периода от текущего. Наибольший вес получает цена текущего торгового периода, чуть меньший вес – цена предыдущего торгового периода и т.д. Такой подход реализован в техническом индикаторе, который будет рассмотрен в данной главе – взвешенное скользящее среднее (weighted moving average, WMA).

На рисунке кривая взвешенного скользящего среднего рассмотрена в сравнении с кривой простого скользящего среднего для значения коэффициента сглаживания равного 30. Видно, что кривая взвешенного скользящего среднего лучше аппроксимирует график.

Скользящие средние I Почему эта торговая стратегия работает почти в 100% случаев

Описание:
В этом видео разберем самые популярные виды скользящих средних. Почему данный вид индикатора является самым востребованным у трейдеров,а так же в чем огромное количество новичков заблуждаются или ошибаются при использовании данного индикатора.\nСкользящие средние отлично впишутся в вашу торговую стратегию, если использовать их с умом. Также, очень часто, данный вид индикатора используются даже не с точки зрения торговли, сколько инвестиций.\nЛьвиная доля индикаторов так или иначе строятся на основании скользящих средних. Поэтому определенно они стоят вашего внимания.\nИндикатор универсальный и подойдет как рынку криптовалют (Биткоин) Форекс или Фоновому.\n\nПрисоединяйся к Telegram:\n�� Telegram канал: https://t.me/ProTradingBlog \nОбзоры на:\nhttps://www.tradingview.com/u/P-T-B/\n\nДисклеймер:\nЭто видео не содержит финансовых советов. Все только в образовательных целях! Вы можете использовать информацию из видео, чтобы составить свой собственный торговый план для рынка. Но вы должны провести собственное исследование и использовать его в качестве приоритета. Торговля рискованна и подходит не всем. Только вы можете нести ответственность за свою торговлю.

Математическая формула для расчета взвешенного скользящего среднего при значении коэффициента сглаживания равном n имеет вид:

WMA = (n * P(n) + (n-1) * P(n-1) + … + P(1)) / (n + (n-1) + … + 1),

где P(n) – цена закрытия текущего торгового периода, P(n-1) – цена закрытия предыдущего торгового периода и т.д. Запоминать формулу расчета не обязательно, так как большинство приложений технического анализа строят кривые технических индикаторов автоматически. Стоит заметить, что в некоторых модификациях формулы расчета взвешенного скользящего среднего используется несколько иное (не линейное) распределение весов.

Кривые взвешенного скользящего среднего трактуются так же как и кривые простого скользящего среднего при техническом анализе валютного рынка Форекс. Они дают схожие сигналы входа на рынок и выхода с рынка. В процессе анализа следует понимать, что кривые взвешенного скользящего среднего быстрее реагируют на изменение цен, так как придают большие веса последним торговым периодам. Особенно это актуально в случае непредвиденных быстрых изменений рынка в момент выхода экономических новостей или интервенций крупных участников рынка Форекс.

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential moving average)

Еще одной разновидностью скользящего среднего, которое мы рассмотрим, является экспоненциальное скользящее среднее (exponential moving average, EMA). Его можно понимать как взвешенное скользящее среднее, у которого веса уменьшаются экспоненциально с удаленностью принимаемого в расчет торгового периода от текущего. Такое распределение позволяет сосредоточиться при анализе на текущих ценах и не пропустить важные торговые сигналы. На рисунке кривая экспоненциального скользящего среднего рассмотрена в сравнении с кривой простого скользящего среднего для значения коэффициента сглаживания равного 30. Можно заметить, что кривая экспоненциального скользящего среднего лучше аппроксимирует график и дает более ранние торговые сигналы.

Математическая формула для расчета экспоненциального скользящего среднего является рекурсивной и при значении коэффициента сглаживания равном n имеет вид:

EMA(n) = k * P(n) + (1-k) * EMA(n-1),

где P(n) – цена закрытия текущего торгового периода, EMA(n-1) – значение экспоненциального скользящего среднего, рассчитанного для предыдущего торгового периода и k – регулирующий коэффициент. Начальное значение EMA(1) принимается равным цене самого первого торгового периода, принимаемого в рассмотрение, то есть P(1). Чем больше значение регулирующего коэффициента k, тем лучше кривая экспоненциального скользящего среднего аппроксимирует график, так как больше значение придается текущим ценам. Справедливо и обратное утверждение, что для маленьких значений регулирующего коэффициента k больше значения придается прошлым торговым периодам. В зависимости от торговой платформы используются разные значения коэффициента. На практике часто используется значение 2/3.

Кривые экспоненциального скользящего среднего трактуются так же, как и кривые простого скользящего среднего при техническом анализе валютного рынка Форекс. Они дают схожие сигналы входа на рынок и выхода с рынка. В процессе анализа следует знать, какое значение регулирующего коэффициента используется торговой платформой. Кривые экспоненциального скользящего среднего быстрее реагируют на изменение цен при большем значении такого коэффициента, так как придают больший вес текущему торговому периоду. Особенно это актуально в случае непредвиденных быстрых изменений рынка в момент выхода экономических новостей или интервенций крупных участников рынка Форекс.

Кривые экспоненциального скользящего среднего часто используются при кратковременной торговле, так как они позволяют отлавливать быстрые изменения цен на валютном рынке. Для сравнения, кривые простого скользящего среднего, наоборот, используются в долгосрочной торговле, так как хорошо показывают долгосрочные тенденции. Поэтому, выбор технического индикатора зависит от торговой тактики, применяемой трейдером в конкретный момент времени.

Конверты скользящих средних (Moving average envelopes)

Скользящие средние, рассмотренные нами в предыдущих главах в рамках обучения Форекс, нашли свое применение в еще одном техническом индикаторе. Этот индикатор носит название конверты скользящих средних (moving average envelopes). Смысл данного индикатора заключается в том, что кривая скользящего среднего сдвигается вверх и вниз на определенное расстояние, образуя полосу. Расстояние, на которое происходит сдвиг, зависит от ситуации на рынке и, как правило, определяется эмпирическим путем. На рисунке показаны конверты скользящих средних на примере котировки USD/JPY.

Верхняя и нижняя огибающие линии на рисунке представляются собой кривую простого скользящего среднего с периодом 10, сдвинутую вверх и вниз на расстояние, равное 1% от своего значения. В общем виде математическая формула для построения конвертов скользящих средних имеет вид:

MAE = (1 ± k/100) * MA,

где MA – скользящее среднее, а k – коэффициент сдвига, выраженный в процентах. Стоит заметить, что на некоторых торговых платформах для нижнего и верхнего сдвига используются различные коэффициенты.

Коэффициент сдвига подбирается таким образом, чтобы нижняя и верхняя огибающие линии являлись для ценового графика кривыми поддержки и сопротивления. Следует понимать, что конверты скользящих средних не учитывают в себе скорости изменения (волатильности) рынка. Поэтому правильно подобрать коэффициент на быстроменяющемся рынке не всегда просто.

Основная идея конвертов скользящих средних заключается в том, что цена колеблется относительно своего среднего значения. Принято считать, что любое значительное отклонение цены от среднего значения рано или поздно приведет к ее возвращению к среднему. Нужно сделать оговорку и сказать, что это утверждение справедливо в отсутствии четко выраженного тренда и должно восприниматься с определенной долей скептицизма. В анализе валютного рынка Форекс нет 100% гарантии того, что тот или иной индикатор будет работать, а есть лишь определенная доля вероятности, подтвержденная статистическими исследованиями на ретроспективных данных.

С точки зрения психологии торгов на рынке Форекс, смысл данного технического индикатора можно объяснить следующим образом. Если движение рынка не спровоцировано значительными внешними факторами, как политические события или выход экономических новостей, то любое отклонение от среднего является следствием валютных спекуляций. Это приводит к тому, что рынок становится перегретым на границах конвертов скользящих средних. Многие трейдеры понимают это и стараются закрыть позиции в этот момент. Это приводит к тому, что цена возвращается к своему среднему уровню.

Таким образом, сигналом к покупке валюты может служить ситуация, когда цена пересекает кривую простого скользящего среднего сверху вниз, а затем приближается к нижнему конверту скользящих средних или пересекает его. В таком случае велика вероятность того, что тренд развернется, и цена снова начнет расти. Справедливо и обратное утверждение. Сигналом к продаже может стать ситуация, когда цена пересекает кривую простого скользящего среднего снизу вверх, а затем приближается к верхнему конверту скользящих средних или пересекает его. В таком случае велика вероятность того, что тренд развернется, и цена снова начнет падать. Желательно, чтобы предстоящее повышение или снижение цены подтверждалось еще несколькими индикаторами технического анализа или фигурами разворота.

Конверты скользящих средних могут строиться на основании любой разновидности скользящего среднего: простого скользящего среднего, взвешенного скользящего среднего или экспоненциального скользящего среднего. Однако наиболее часто используется простое скользящее среднее. Необходимо понимать, что конверты скользящих средних не учитывают волатильности рынка, поэтому очень часто могут давать много ложных торговых сигналов или же давать сильно запаздывающие сигналы. Идея конвертов скользящих средних получила свое развитие в виде полос Боллинджера – еще одном техническом индикаторе, который учитывает в себе скорость изменения цен на рынке.

Схождение-расхождение скользящего среднего (Moving average convergence-divergence)

Следующий вид индикатора технического анализа, который будет нами рассмотрен, носит название схождение-расхождение скользящего среднего (moving average convergence- divergence, MACD). Он представляет собой дальнейшее развитие применения теории скользящих средних к анализу финансовых рынков и, в частности, к анализу валютного рынка Форекс. При помощи данного индикатора можно определить точки ослабления сложившегося тренда и его разворота. Так как основная цель любого трейдера на Форекс – это торговля вдоль тренда, то данный индикатор позволяет определить наиболее подходящие моменты закрытия позиций в тот момент, когда сила основного тренда ослабевает, и возможен его будущий разворот, а также подходящие моменты открытия позиций, если такой разворот подтверждается.

Для построения индикатора схождения-расхождения скользящего среднего используются экспоненциальные скользящие средние, уже рассмотренные нами в соответствующей главе в рамках обучения Форекс. На ценовом графике индикатор представляет собой две кривые и гистограмму, которые строятся по следующему принципу. Сначала выбирается два периода (короткий и длинный) для построения кривых экспоненциального скользящего среднего. На практике для этой цели наиболее часто используются коэффициенты сглаживания 12 и 26. Сами кривые на ценовой график не наносятся, но высчитывается разница между ними, которая обозначается как MACD и строится в виде отдельной кривой под ценовым графиком. В дальнейшем уже для полученной кривой рассчитывается экспоненциальное скользящее среднее с определенным периодом. Для этого в торговых платформах наиболее часто используется значение коэффициента сглаживания 9. Полученная кривая обозначается как MACDAvg и тоже наносится под ценовым графиком. Две построенные таким образом кривые совершают колебания и пересекают друг друга, определяя точки ослабления основного тренда и его возможный дальнейший разворот. Разница же между полученными кривыми обозначается как MACDDiff и наносится в виде гистограммы также под ценовым графиком. Временные точки, в которых гистограмма принимает нулевое значение, как раз и являются точками пересечения вышеописанных кривых, поэтому определяют ключевые сигналы индикатора.

Математические формулы для расчета составляющих индикатора схождения-расхождения скользящего среднего имеют вид:

MACD = EMA(P,12) – EMA(P,26)
MACDAvg = EMA(MACD,9)
MACDDiff = MACD – MACDAvg,

где EMA(x, y) – экспоненциальное скользящее среднее от функции x с коэффициентом сглаживания y, P – функция ценового графика.

На рисунке схождение-расхождение скользящего среднего показано на примере котировки USD/JPY. Под ценовым графиком можно видеть красную кривую MACD, синюю кривую MACDAvg и гистограмму MACDDiff.

Временные точки, где красная кривая пересекает синюю кривую сверху вниз определяют момент ослабления восходящего тренда и возможное начало нисходящего тренда. Точки же, в которых красная кривая пересекает синюю кривую снизу вверх определяют момент ослабления нисходящего тренда и возможное начало восходящего тренда. Слово «возможное» было использовано не спроста, так как ослабление тренда не всегда означает образование противоположного тренда, а может являться лишь временной коррекцией основного ценового движения.

Момент пересечения двух кривых определяется нулевым уровнем на гистограмме и называется схождением (convergence). Обратное явление, когда гистограмма растет, а вместе с ней растет и расстояние между кривыми, называется расхождение (divergence). Именно по причине этих явлений рассматриваемый в данной главе индикатор технического анализа и получил свое название.

Чем сильнее расхождение кривых, тем сильнее выражен тренд. Поэтому, если после пересечения кривые начинают сильно расходиться, то это говорит об образовании нового тренда и может рассматриваться как торговый сигнал к покупке или продаже в зависимости от направления тренда. Для удобства можно анализировать не визуальное расстояние между кривыми, а высоту столбиков гистограммы, что, в принципе, одно и то же.

Практически все индикаторы технического анализа, которые базируются на скользящих средних, дают запаздывающие сигналы по природе своего построения. Рассматриваемый нами индикатор – не исключение, ведь он представляет собой, по сути, скользящее среднее от скользящего среднего. То есть, индикатор схождения-расхождения скользящего среднего запаздывает от основного ценового движения и дает сигналы с опозданием. Но, не смотря на это, он является одним из наиболее часто используемых в техническом анализе валютного рынка Форекс индикаторов.

Скользящие средние (Moving Average), являются наиболее часто используемыми индикаторами технического анализа. Известное изречение гласит: «На скользящих средних трейдеры заработали в сотни раз больше денег, чем на всех остальных индикаторах вместе взятых».

На график скользящие средние ставятся следующим образом:

Скользящие средние различаются методом усреднения.
Simple Moving Average — простое скользящее среднее
Exponential Moving Average — экспоненциальное скользящее среднее
Smoothed Moving Average — сглаженное скользящее среднее
Linear Weighted Moving Average — линейно-взвешенное скользящее среднее

Скользящие средние сглаживают колебания изучаемой валюты, с помощью усреднения по некоторому историческому периоду. Достоинством данного технического индикатора является возможность визуально отсечь малые флуктуации и четко увидеть направление движения.

Недостатком скользящих средних является запаздывание усредненных значений по отношению к курсу изучаемой величины. Отсюда следует, что чем больше период усреднения, тем более важные сигналы они дают, но, вместе с тем, и больше опаздывают. Ценность движущегося среднего — в том, что оно дает направление общего движения. Скользящие средние, это как соцопрос толпы, куда пойдет цена. Если они повышаются, значит ожидания толпы хорошие. Падают, соответственно, плохие.

Системы на основе скользящих средних

Самая простая система, основанная на скользящей средней, это покупать, пока она возрастает и продавать, пока она убывает.

Плюс стратегии: простота.

Минус: Из-за запаздывания на один бар, резкие скачки, делают эту стратегию малоприменимой.

Взаимодействие цены и МА

Наиболее известная из подобных стратегий, выглядит следующим образом:
Покупать, когда MA возрастает и цены закрытия выше, чем MA;
Продавать, когда цены закрытия ниже MA;
Продавать, когда MA уменьшается, и цены закрываются ниже MA;
Покрывать продажи, когда цены закрываются выше MA.

Данная стратегия дает заработать, хотя она редко применяется, так как существуют гораздо более эффективные системы.

Пересечение средней

Покупать, когда цена пересекает среднюю вверх. Продавать, когда цена пересекает среднюю вниз.

Возможно, самая древняя из применяемых ныне стратегий. Тем не менее, у нас торгуют десятки (если не сотни) трейдеров, которые с успехом применяют эту незамысловатую стратегию.

В данной стратегии есть только один минус: обычно к ней добавляют некий «Фильтр волатильности». Скажем, не торгуют по ней когда RSI находится около нуля. А также, она мало применима для торговли в низко волатильные (праздничные) дни и ночью.

Для новичков это, пожалуй, самая лучшая стратегия. Пусть вы и не заработаете по ней всех денег мира, однако с помощью нее вы можете почувствовать вкус заработка на рынке Forex!

Скользящая средняя (Moving Average): как пользоваться индикатором – метод скользящей средней и прибыльные торговые стратегии

Скользящая средняя ( англ. Moving Average) – это один из самых популярных трендовых индикаторов для технического анализа графиков. Именно на основе скользящей средней были созданы десятки тысяч различных индикаторов и советников, а так же огромное множество различных торговых стратегий.

Не смотря на то, что индикатор Moving Average (сокращенно МА или, как его еще называют в простонародье, МА-шка) , является запаздывающим индикатором, его можно очень эффективно использовать для получение прибыли, о чем я расскажу в рамках этой статьи.

Содержание

Метод и формулы построения скользящей средней на ценовом графике

  • Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее
  • Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее

Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее

  • Период «14» — берет данные с последних 14 свечек на ценовом графике
  • Тип построения «Close» — принимает для расчета только ценовые значения, зафиксированные при закрытии свечи
  • SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
  • SUM – сумма
  • CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи
  • N – количество свечей (период индикатора)

За последние 14 свечей, уровень среднего значения будет выставлен на «12». Но что произойдет, после закрытия следующей свечи? В формуле расчета пропадет первое число «15» и добавится новое число, после чего будет выявлено измененное значение простого скользящего среднего:

Период индикатора Moving Average всегда будет указывать на количество свечей, данные которых будут участвовать в расчетах. При этом, всегда будут браться последние свечи:

Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее

  • EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i -1) * (1-P))
  • P – доля использования значения цен
  • CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи
  • EMA (i-1) – значение скользящего среднего предыдущего периода

Экспоненциальная скользящая средняя, в отличии от SMA, более сглаженная и быстрее реагирует на изменения цены. Это свойство послужило причиной, из-за которой трейдеры чаще всего предпочитают EMA простой скользящей средней.

Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее

  • LWMA = SUM (CLOSE (i)*i, N) / SUM (i, N)
  • SUM — сумма
  • CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи
  • SUM (i, N) – сумма весовых коэффициентов
  • N – период сглаживания

Линия LWMA получается более сглаженной и быстрее реагирует на изменения цены. Взвешенная скользящая средняя так же обгоняет EMA по скорости построения – быстрее реагирует на развороты цены и смену тренда.

Параметры индикатора Moving Average (скользящего среднего)

Скользящее среднее используется в различных торговых стратегиях. Причина – гибкость настройки индикатора Moving Average. Чтобы правильно настроить индикатор, трейдер должен понимать, как он устроен и какие данные ему необходимы на выходе – на ценовом графике.

  • Период
  • Сдвиг
  • Данные для построения («применить к»)

Период скользящего среднего — это количество последних свечей, которое будет брать индикатор для расчета текущего значения. Чем больше это число, тем дальше от графика будет линия скользящего среднего.

Сдвиг скользящего среднего — этот параметр необходим для смещения скользящего среднего на графике. В стандартных настройках сдвиг равен 0 – линия индикатора Moving Average формируется на одном уровне с текущей свечей. Если изменить сдвиг, к примеру, на «2» или «-2», то линия индикатора сместится на две свечи вперед или на две свечи назад:

Как вы видите, синяя линия Moving Average со сдвигом «-2» запаздывает за графиком, а красная линия скользящего среднего со сдвигом «2» идет впереди графика на две свечи.

⚡️Как скользить по средним? Все про скользящие средние в трейдинге! Практика он-лайн!

Описание:
На стриме вы узнаете все про скользящие средние. Мы расскажем про все три вида скользящих и объясним, как их правильно использовать. Не пропустите!\n\nПодписывайся: https://bit.ly/2HqRNSy\n\nТоргуйте с уверенностью и зарабатывайте с Olymp Trade: https://bit.ly/2YssGWg\n\nСкачайте приложение Olymp Trade\nAndroid: https://bit.ly/36eTUlN\niOS: https://bit.ly/2Rv2UPK\n\n#olymptrade #олимптрейд #olymptradeакадемия #скользящие средние #moving averages
  • Close – цена закрытия свечи
  • Open – цена открытия свечи
  • High –максимальная цена свечи
  • Low – минимальная цена свечи
  • Median Price (HL/2) – средняя цена (Максимум * Минимум / 2)
  • Typical Price (HLC/3) – типичная цена (Максимум * Минимум*цена закрытия/3)
  • Weighted Close (HLCC/4) – взвешенная цена (Максимум * Минимум*цена закрытия*2 / 4)

Скользящая средняя как линия тренда или возврат цены к среднему значению

Но любой уровень спроса и предложения – это зона интереса трейдеров. Тут нам и понадобятся скользящие средние. Например, если добавить на график ЕМА с периодом «10» и ЕМА с периодом «20», то они будут отрабатывать, как динамические трендовые зоны поддержки и сопротивления:

Цена стремится вернуться к среднему значению цены – к зоне поддержки или зоне сопротивления, выстроенной двумя линиями экспоненциальной скользящей средней. Обратите внимание, чем сильнее ценовое движение, тем дальше расходятся линии EMA – тем больше становится зона поддержки и зона сопротивления.

Такие зоны очень хорошо себя показывают в трендовых движениях цены, но так же можно использовать всего одну линию скользящего среднего, которая укажет на динамическую линию тренда:

В данном примере использовалась линия индикатора Exponential Moving Average с периодом «15» на графике Н4 (4 часа). Заметьте, как точно указаны моменты продолжения тренда – линия ЕМА служит как сопротивление, после пробития цены вверх становится поддержкой, а после снова сопротивлением. Данный индикатор может легко решить все проблемы, связанные с нахождением линий тренда и добавлением их на ценовой график.

Скользящая средняя: перекупленность и перепроданность актива – ошибки трейдеров

Очень часто трейдеры совершают ошибку, связанную со входом в рынок на импульсах цены. С виду все логично – сделка в сторону тренда, а значит, проблем быть не должно. Но, как правило, за большинством трендовых импульсов следует откат цены к среднему значению – к нашей зоне поддержки или зоне сопротивления.

  • Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления
  • Свечные формации
  • Свечи доджи (свечи с длинными тенями и маленьким телом)

Белыми прямоугольниками указаны моменты перекупленности и перепроданности цены. Как правило, эти моменты возникают на уровнях поддержки и сопротивления, а так же очень часто можно наблюдать разворотные свечные модели – в этих точках входить в сторону текущего тренда нельзя!

Для восходящего тренда мы должны избегать зон перекупленности и точно так же, как и в торговле от уровней поддержки, дожидаться возврата цены к зоне среднего значения, а уже потом открывать сделку на повышение:

Очень простая схема – открываемся на повышение в самой выгодной точке (в самом низу отката цены). Разумеется, бывают и более затяжные откаты, а так же развороты цены никто не отменял, так что, как и любая другая торговая стратегия, эта торговая идея не гарантирует 100% результата. Не стоит забывать про риски!

Для нисходящего тренда все в точности наоборот – не открываем сделки в зонах препроданности, но уверенно открываемся вниз от зоны сопротивления, образованной двумя линиями EMA с периодами «10» и «20»:

Но бывают ситуации, когда тренд очень силен и цена долгое время не возвращается к линиям скользящих средних. В таких случаях нужно руководствоваться здравым смыслом и искать точки входа, ориентируясь на другие показатели, например, на уровни поддержки и сопротивления. Как правило, цена все равно пробивает уровни, а после этого закрепляется на них – это и есть наши точки входа в сильных трендовых движениях:

Определение моментума с помощью скользящих средних

Моментум – это темп изменения движения цены. Простым языком, моментум показывает нам силу тренда, что дает нам знание о возможной продолжительности трендового движения, а так же о вероятности разворота цены.

  • Moving Average (SMA) с периодом «50»
  • Moving Average (SMA) с периодом «100»
  • Moving Average (SMA) с периодом «200»
  • SMA (50) будет ближе всего к цене
  • SMA (100) будет находиться между SMA (50) и SMA (200)
  • SMA (200) будет дальше всего от цены

Пересечение SMA «50» с SMA «100» говорит о возможном окончании тренда:

В то же время, выстраивание линий МА-шек в правильном порядке (50, 100, 200) по удалению от цены говорит о возникновении нового тренда:

Так же обязательно стоит обращать внимание на расстояние между скользящими средними – чем оно больше, тем сильнее тренд. Соответственно, чем расстояние между линиями индикаторов Moving Average будет меньше, тем слабее трендовое движение.

Скользящая средняя как динамический уровень поддержки

Обычно, в качестве периода скользящей средней используются круглые числа (10, 50, 100, 150, 200 и т.д. и т.п.), но так же трейдеры используют периоды, связанные с тайм фреймами графиков. Например, период «60» для минутного графика – число «60» означает 60 минут часа.

Скользящая средняя как динамический уровень сопротивления

Не стоит забывать, что настройки скользящей средней подбираются под тайм фрейм, а так же могут различаться в зависимости от используемого актива.

Скользящие средние: практика использования

Период скользящего среднего не имеет значения

Очень часто вы будете встречать стратегии с использованием индикатора Moving Average и в большинстве случаев, настройки МА-шки будут разные. Почему так?

  • Более ранний сигнал
  • Сглаженные данные
  • Сильные уровни поддержки и сопротивления
  • Хорошее подтверждение начала или окончания тренда

Трейдер всегда должен знать, что он хочет получить в итоге от этого индикатора и «подстроить» его под текущий актив, график и тайм фрейм. Буквально, нужно взять индикатор и «поиграться» с настройками. Посмотреть, как он себя показывает на истории или, что еще лучше, прогнать индикатор через тестер стратегий (есть в терминале MT4).

Скользящие средние 50MA, 100MA, 200MA. Что такое Moving Average и как правильно пользоваться

Описание:
�� Канал в Telegram: https://t.me/BIKIEIEV\nБлагодарю Вас за подписку!\n\nhttps://l7.trade/?r=860681517\n\nСкользящие средние 50MA, 100MA, 200MA. Что такое Moving Average, и как правильно пользоваться скользящими средними.\n\nЛучший Холодный Кошелек Ledger (Покупайте только у производителя!):\n�� Ledger https://shop.ledger.com/?r=ec4439440192\n\nБиржи на которых я торгую:\n✅ Binance https://www.binance.com/?ref=26363707\n✅ BitMex https://www.bitmex.com/register/D0WqtQ\n\nСамые выгодные способы купить криптовалюту:\n✅ ePayments https://www.epacash.com/841bne3_-1\n✅ AdvCash http://wallet.advcash.com/referral/f03ec468-ce78-4547-b17d-dc3a1abb1e28\n✅ BestChange https://www.bestchange.ru/?p=924166\n\nПодписывайтесь на мои ресурсы:\n�� Канал в Telegram: https://t.me/BIKIEIEV\n�� Страничка в Twitter: https://twitter.com/BIKIEIEW\n�� Я на TradingView: https://ru.tradingview.com/u/BIKIEIEW\n\n�� Подробный обзор рынка криптовалют, анализ и прогноз по Биткоин (BTC) и другим альткоинам. Самые горячие новости из мира криптовалют, Bakkt, ETF, Fidelity и другое. Долгосрочные инвестиции и аналитика цифровых активов, трейдинг и многое другое. Прогноз цены на Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP и другие альты. Новости крипторынка на сегодня.\n\n�� Дисклеймер❗\nВся информация на этом канале предоставляется бесплатно с целью ознакомления. Авторы и владельцы канала не несут никакой ответственности за принятые вами торговые и инвестиционные решения и за любой ущерб, связанный с использованием информации, размещенной в видео.\n\nАвторы и владельцы канала не преследуют цели советовать вам что-либо, равно как не навязывают собственное мнение. Любые суждения, описываемые в видео, могут быть недостоверны и публикуются лишь с целью выразить мнение ведущего канала, которое не претендует на достоверное.\n\nМы призываем зрителей относиться с осторожностью к любым финансовым действиям и самостоятельно оценивать возможные риски принятых финансовых решений. \n\nПродолжая просмотр этого видео вы автоматически соглашаетесь с тем, что вы в праве самостоятельно оценивать риски любых финансовых инвестиций, самостоятельно распоряжаться собственными финансами и не будете принимать любых финансовых решений в связи с полученной в видео информацией.\n\n#криптовалюта #биткоин #прогноз #Bitcoin #Cryptocurrency #BTC #ETH #LTC #XRP #Crypto #Blockchain #HODL #Bitcoin2019 #ETF #BAKKT #SEC #altcoins #altcoin #HODLER #анализрынкакриптовалют #гдедноубиткоин #HODLER

Правильный тайм фрейм для работы со скользящей средней

От выбора тайм фрейма напрямую зависит эффективность самого индикатора Moving Average. Например, нет никакого смысла использовать скользящую среднюю с периодом «100» или «200» для поиска сигналом на минутном (М1) тайм фрейме. В то же время, «быстрые» МА-шки не подойдут для долгосрочной торговли.

  • EMA с периодами от 5 до 50
  • Так же советуется использовать минимум два индикатора Moving Average с разными настройками
  • MA с периодами «50», «100», «200» и т.д.

Быстрые и медленные скользящие средние

Под «быстрыми скользящими средними» подразумеваются линии, которые информируют трейдера о мельчайших изменениях ситуации на рынке. Проще говоря, они быстрее меняют свои показания. К таким МА-шкам можно отнести индикаторы, с периодами от 1 до 50 (у разных трейдеров мнения может различаться).

Минусы «быстрых» скользящих средних в том, что при их использовании очень трудно получить глобальную картину, но достаточно просто найти ситуацию для открытия краткосрочной сделки:

Так же стоит учитывать «шумы» — ложные сигналы от быстрых скользящих средних. Соответственно, чем меньше период МА-шки, тем больше будет «шумов».

К «медленным» скользящим средним можно отнести линии, которые не реагируют на мелкие изменения цены, а показывают глобальные тренды. Например, это МА-шки с периодом больше «50»:

Разумеется, у «медленной» скользящей средней тоже есть свои минусы. Например, при резкой смене тренда на противоположный, линия индикатора отреагирует на изменения не сразу, а спустя какое-то время.

  • Медленные МА-шки — для определения глобальной ситуации и выявления сильных трендов
  • Быстрые МА-шки – для нахождения точек входа в трендовых движениях

Определение боковых движений с помощью скользящих средних

Казалось бы, что может быть проще определения боковика с помощью скользящих средних? Вроде бы, все и так понятно – линии МА-шек часто пересекаются, а цена идет горизонтально – это боковое движение. Проблема в том, как потом определить, когда флет закончился, а вот тут уже не все так просто.

Для определения окончания бокового движения, линии индикатора Moving Average практически «бесполезны». В первую очередь вам нужно будет смотреть на вершины и впадины, которые и будут означать начало нового тренда. Если тренд нисходящий, то новые впадины будут появляться ниже, чем предыдущие. Для восходящего тренда стоит обращать внимание на вершины, которые должны быть выше, чем предыдущие.

Но линии МА-шек тоже могут быть полезны и подтверждать начало тренда. Нужно дождаться момента, когда трендовый откат НЕ пробьет линию индикатора Moving Average, а отобьется от него и продолжит свое падение или повышение цены. Это и будет подтверждением начавшегося тренда:

Скользящие средние (индикатор Moving Average): популярные стратегии торговли на бинарных опционах

Стратегия «три скользящие средние в торговле по тренду»

  • EMA с периодом «200» — медленная МА-шка для определения глобального тренда
  • EMA с периодом «50»
  • EMA с периодом «20»
  • С помощью линии индикатора EMA «200» нужно определить глобальный тренд: если цена выше этой линии, то тренд восходящий и стоит искать точки входа только по направлению вверх; если цена ниже линии ЕМА, то тренд нисходящий и стоит отрабатывать только сигналы, направленные вниз
  • Дожидаемся пересечения EMA «20» c ЕМА «50» — 20-ый мувинг должен быть ближе к цене, чем 50-ый
  • Дожидаемся подтверждения тренда, а именно двух откатов цены от EMA «20» или ЕМА «50»
  • В момент третьего и последующих подходов цены к линиям МА-шек открываем сделки в сторону текущего тренда

Для понижения все в точности наоборот:

Не забываем, что индикатор Moving Average – это запаздывающий индикатор, поэтому, как только цена перестала обновлять максимумы или минимумы, либо линии индикаторов пересеклись, то от входа в сделки лучше отказаться.

Стратегия «пересечения цены линией скользящей средней»

  • С помощью скользящей средней находим тренд минимум с одним откатом от линии МА-шки
  • Основываясь на технический анализ определяем, что цена перестала обновлять максимумы (в восходящем тренде) или минимумы (в нисходящем тренде)
  • Выставляем верхнюю и нижнюю горизонтальную границу по последним максимумам и минимумам (это будут границы бокового движения)
  • Торгуем откаты от границ боковика

Красными и зелеными стрелочками помечены сигналы для входа в сделку. Для тренда вниз все в точности наоборот:

Обращаем внимание на моменты, когда цена начнет обновлять максимумы или минимумы – считаем, что это возможное начало тренда и перестаем торговать боковое движение.

Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для старших тайм фреймов

Для этой торговой стратегии нам понадобится SMA или EMA с периодом «50» (самостоятельно посмотрите, что лучше подойдет для активов, на которых собираетесь торговать), а так же тайм фрейм от одного часа (H1 и выше).

  • Дожидаемся минимум одного отката цены от линии мувинга с обновлением впадин или вершин
  • Открываем сделки в сторону тренда, когда цена, во время отката, подошла к линии скользящей средней
  • Как только впадины или вершины (в зависимости от тренда) перестали обновляться (тренд закончился), перестаем открывать сделки и дожидаемся нового тренда

После каждой сделки нужно дожидаться обновления минимумов или максимумов, а уже потом искать новый сигнал на открытие сделки. Стратегия очень проста и надежна, но так как это старший тайм фрейм, то и сигналов придется ждать очень долго.

Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для краткосрочной торговли

  • Линия SMA или EMA с периодом «50» служит для определения тренда
  • Необходимо дождаться минимум одного отката от этой линии с последующим обновлением максимумов или минимумов цены
  • Во время отката против тренда выстраиваются границы отката и при их пробое в сторону тренда, открывается сделка

После каждой сделки дожидаемся обновления максимумов (в восходящем тренде) или минимумов (в нисходящем тренде).

Стратегии с пересечением двух линий индикатора Moving Average

Очень часто трейдеры используют простые, но эффективные стратегии, которые включают в себя не одну, а две линии скользящих средних. Сделка открывается на пересечении этих линий, которые сообщают трейдеру о начале трендового движения цены.

  • 4 и 8 (или 9)
  • 6 и 24
  • 15 и 50
  • 20 и 60
  • 30 и 100

Минус данной стратегии в том, что очень трудно определить моменты начала бокового движения, но, в большинстве случаев, стратегия будет приносить прибыль.

Стратегии с пересечением трех линий индикатора Moving Average

  • 4, 8, 18
  • 5, 10, 20
  • 8, 13, 21

Стоит понимать, что чем больше периоды скользящих средних, тем меньше ложных сигналов будет во время торговли.

Конверт из скользящих средних – ценовой канал из Moving Average

Еще один интересный метод поиска сигналов – конверт из скользящих средних. Для создания конверта используется индикатор «Envelopes» — именно он и наносит на ценовой график нужный ценовой канал.

По факту, Envelopes просто рисует дополнительные линии сверху и снизу от обычного индикатора Moving Average. Для построения таких линий, в настройках Envelopes нужно указать проценты – расстояние, на котором будут добавлены вспомогательные линии. Данный индикатор просто выстраивает ценовой канал и его не стоит сравнивать с лентами Боллинджера (Bollinger Bands), так как принципы работы у них разные.

Работать с таким каналом просто – если настройки подобраны правильно, то границы канала будут служить зонами перекупленности и перепроданности, а значит, будут отталкивать цену к центру канала:

Так же можно использовать индикатор Envelopes с лентами Боллинджера, для определения более надежных точек входа. Например, если свеча открылась за границам лент Боллинджера и на границе индикатора Envelopes, то это хорошая точка входа на разворот цены:

Тут стоит понимать, что периоды лент Боллинджера и период индикатора Envelopes должны совпадать. В примере выше, периоды равны «14».

Пересечение скользящих средних с периодом «50» и «200»

Данные настройки скользящих средних очень любят трейдеры форекс, но и на бинарных опционах из них можно извлечь выгоду. Например, использовать индикаторы для определения сильных трендов, а дальше, с помощью дополнительных инструментов, находить точки входа в сторону текущего ценового движения.

Пересечение скользящих средних с периодом «10» и «30»

Если хорошо видеть волнообразное движение цены, то можно открывать сделки на пересечении только в сторону текущего тренда. Результативность стратегии повысится в разы.

Как правильно пользоваться Скользящей Средней

Описание:
Изучить индикатор Скользящая Средняя подробнее – https://academyfx.ru/trendovyj-indikator-ema?utm_source=youtube\u0026utm_campaign=youtube\u0026utm_content=youtube\u0026sub_id=youtube_average_1004\n\nПод индикатором «скользящая средняя» (Moving Average) принято понимать среднее значение цены за какой-то определенный промежуток времени. В зависимости от вида (экспоненциальная, сглаженная, линейно взвешенная) изменяется расчёт индикатора и его значение. Из-за своей простоты скользящая средняя стала популярнейшим и востребованным техническим индикатором на валютном рынке Форекс.\n\nНа видео трейдер Академии Форекса рассмотрит основы работы индикатора скользящая средняя: разберёт, какой период и вид скользящей средней больше подходит для торговли, продемонстрирует, как можно пользоваться скользящей средней на рынке форекс.\n\nСледите за нами в социальных сетях:\n\nVkontakte: https://vk.com/forexonlinekursy\nFacebook: https://www.facebook.com/www.academyfx.ru

Определение фаз рынка с помощью медленной скользящей средней

  • Цена выше ЕМА «200» — тренд восходящий
  • Цена ниже EMA «200» — тренд нисходящий

В затяжных трендах есть еще одна интересная особенность – откаты могут проходить в три этапа, а это значит, что скользящая средняя выступает в качестве подтверждающего инструмента, сигнализирующего о смене тренда (пока цена не пробила линию EMA – тренд не сменился):

Казалось бы, что должно сработать правило окончания тренда (новая вершина ниже предыдущей – тренд окончен), но нет – откат был сложным и состоял в три этапа, после чего цена вновь поползла вверх. Многие трейдеры не знают о таких ситуациях и наивно полагают, что самое время входить на понижение.

Линия скользящего среднего с периодом «200» (наш пример) очень легко определяет границы тренда и не позволяет совершить подобную ошибку. Стоит учитывать, что в восходящем тренде сделки после отката стоит совершать только в том случае, если цена обновила предыдущий максимум. В нисходящем тренде мы должны дожидаться обновления прошлой впадины и только потом искать точку входа на понижение.

  • С помощью медленной скользящей средней определяем текущий тренд
  • Ждем обновления максимумов или минимумов
  • На откатах находим точку входа в сторону тренда
  • Если максимум или минимум не был обновлен, то ждем, пока тренд не продолжится или пока цена не пробьет медленную скользящую среднюю

Скользящие средние: подводим итоги

Скользящие средние – это не просто линии с усредненными значениями. На основе индикатора Moving Average создано огромное количество различных индикаторов технического анализа графиков. Что уж говорить, если и сами скользящие средние способны указывать на точки входа – неспроста они входят в паттерны Price Action.

Так же, разновидности скользящих средних (с разными формулами расчета и настройками) входят в состав огромного количества торговых стратегий и торговых систем, а так же торговых роботов. Сейчас очень трудно представить индикаторную стратегию, в которой не будет использоваться среднее ценовое значение.

Для нас, трейдеров, скользящая средняя – это способ лучше понимать рынок и находить верные точки для открытия сделок. Если под рукой имеется инструмент, позволяющий упростить процесс торговли и понимания рынка, то почему бы им не воспользоваться?!

Тест стратегии «Веер MA» с помощью Forex Tester

Скользящие средние исторически считаются надежными индикаторами торговых настроений. Подбор оптимального «Веера МА» позволит стабильно фильтровать тренд рынка без использования импульсных инструментов (осцилляторов) – взаимное расположение линий покажет направление сделки, а момент пробоя МА − точку входа.

Немного теории

«Веер cкользящих средних» использует классический метод отработки тренда на различных периодах и позволяет торговать в направлении самой сильной тенденции.

Напоминаем: период индикатора − это количество баров на расчетном таймфрейме, то есть нужно сразу определиться, как долго вы готовы держать позицию открытой.

Если рассчитываете закрыть сделку в течении 1 часа, то для М5 будет достаточно МA (12), которая покажет среднее значение за 60 минут.

Если планируете держать позицию 1-2 недели на дневном графике, то вам нужны EMA (7) и EMA (14), но обычно используют периоды 5 и 10 – по количеству торговых дней.

Тренд нужно отслеживать комплексно: глобальный, среднесрочный и краткосрочный, то есть для устойчивой стратегии вам понадобится, как минимум, три скользящих средних.

Например, для дневного графика MA (200) – долгосрочный тренд (примерно 1 год), MA (50) – среднесрочный (примерно 2-2,5 месяца) и MA (20) – краткосрочный тренд (4 торговые недели).

Долгосрочный тренд считается более надежным: согласитесь, общее мнение 200 участников – более репрезентативная выборка, чем мнение 50 опрашиваемых.

MA с периодами от 200 и выше еще называют инвестиционными, так как расположение цены выше/ниже таких линий показывает интерес крупных (институциональных) игроков.

Торговое значение имеют все характеристики МА: общая динамика, направление, скорость роста или падения. Например, угол наклона МА показывает, чье торговое «давление» (покупателей или продавцов) сильнее в текущий момент; чем ближе МА к горизонтальному положению, тем спокойнее рынок (см. Графические инструменты).

МА используются как сильные динамические уровни поддержки/сопротивления, поэтому в зоне таких линий большинство участников или входят в рынок либо фиксируют результат сделки.

Для крупных временных периодов рекомендуется использовать экспоненциальные, для более мелких − простые скользящие средние (см. Использование индикаторов).

Практика показывает, что цена значительно труднее прорывается снизу вверх через снижающуюся МА, чем через «растущую» скользящую среднюю.

Кстати, фондовый рынок за небольшими исключениями — это технически чистый тренд. Любопытным предлагаем специальный сервис ETF Replay, где можно в онлайн-режиме протестировать классические скользящие средние на активах американского фондового рынка.

Ниже показан тест индекса Dow Jones (SPDR Dow Jones Industrial Average) с 2002 по 11.10.2022.

Там же публикуется расширенная статистика торговли по скользящим средним.

Общие условия стратегии «Веер МА»

МА работают с любой биржевой ценой (open/close, max/min, средневзвешенные), но чаще всего используют цену close – как самую корректную для анализа по истории.

В торговой системе каждая из скользящих средних отвечает за отдельный тренд. Несколько общих рекомендаций:

  • краткосрочный тренд − периоды от 5 до 34, самые популярные 5, 8, 14, 20 (21), 25;
  • среднесрочный – от 50 до 100 (55, 89, 100);
  • долгосрочный – от 100 и выше (150, 200, 256, 365).

Самые популярные комплекты МА для отдельных таймфреймов:

  • M15 и менее − быстрая 5 (8, 13), средняя 20 (34) и медленная 50 (100, 133);
  • H1 – 8(20), 34 (55) и 89 (100, 133, 144);
  • H4 – 8 (13, 20, 21), 50 (55) и 89 (100, 144);
  • D1 – 8 (13, 20, 21), 50 (55, 89) и 100 (144, 200);
  • W1, MN1 – 8 (13, 20), 55 (89) и 144 (200, 365).

Логика проста: пока цена выше средних – сделки на покупку в приоритете, если ниже – рассматриваем только продажу.

В методике «Веер МА» торговля ведется строго по тренду и на откатах в сторону основного движения; в периоды флета любая торговая стратегия на основе МА стабильно убыточна.

Для надежного входа взаимное расположение линий индикаторов (правильный порядок − от быстрых к медленным) должно соответствовать направлению тренда.

Вход в рынок выполняется на откате наиболее быстрой скользящей средней. Все сигналы рассчитаны на сильный тренд.

Проверим несколько методик, которые (по отзывам трейдеров) зарекомендовали себя как стабильно прибыльные. Скрипты созданы в Easy Forex Builder, автоматические тесты проведены в среде Forex Tester 5 за два последних года.

Давайте рассмотрим подробнее.

Евро и 5 Скользящих Cредних

Условия: EUR/USD на ТФ от H1 и выше; 5 индикаторов SMA с периодами 90 (долгосрочный тренд), 60 и 30 (среднесрочный), 20 и 7 (краткосрочный). Пример точки входа (см.ниже):

Торговые сигналы начинаем искать только в ситуации «правильного» Веера, то есть:

  • для продажи − все мувинги располагаются ниже SMA (90) в строгой последовательности сверху вниз SMA (60) – SMA (30) – SMA (20) – SMA (7);
  • для покупки − все линии выше SMA (90) в строгой последовательности снизу вверх SMA (7) – SMA (20) – SMA (30) – SMA (60).

Запаздывающие и некорректные сигналы – игнорируем.

Проводим тест с трейлингом 40 и шагом 20 пунктов.

Просадки ниже начального баланса вообще нет, но 30 сделок за 2 года на H4 по евро/доллару – это мало. Зато точки входа получаются очень надежными: статистика отличная, линия эквити практически идеальная, на спекуляции стратегия не реагирует и четко отрабатывает тренд. Рекомендуется для спокойной долгосрочной торговли.

Аусси и «Классический комплект»

Условия: AUD/USD на H1 и выше; индикаторы SMA (50) − основной тренд, SMA(20) – среднесрочный, SMA(5) – краткосрочный.

Условия для покупки:

  • цена движется выше SМА (50);
  • цена выполняет разворот вверх после ретеста линии SМА (20) быстрой скользящей средней (SMA (5))

Для продажи нужна обратная схема:

Сигналы в период флета и другие проблемные ситуации – игнорируем.

Условия теста и параметры трейлинга аналогичны.

Для AUD/USD характерны среднесрочные трендовые участки и стратегия отлично их отрабатывает. Показатели статистики слабее, чем в предыдущем тесте, но все равно стабильные.

Параметры Take Profit/Stop Loss нужно согласовывать с текущей волатильностью: например, увеличение уровня трейлинга с 40 до 60 пунктов ухудшает ситуацию.

Учитывая сильную фундаментальную связь AUD с японской иеной и ситуацией в азиатском регионе в целом, торговля в периоды новостей по данной методике не рекомендуется, хотя стратегия дает сигналы в такие моменты.

Примерно 2-3 сделки в неделю со стабильной прибылью в 3 раза больше убытка сделают эту стратегию отличным дополнением к любой торговой системе.

«Веер МА» для Спот-Золота

Условия: CFD на золото XAU/USD (у разных брокеров могут быть разные наименования тикетов); таймфрейм H1; короткая скользящая SMA (24), средняя SMA (120); длинная SMA (200).

Открываем покупку, если:

  • цена выше SMA (200);
  • скользящие средние расположены в правильном порядке снизу вверх SMA (200) – SMA (120) – SMA (24)$;
  • SMA (24) пробивает SMA (200) и SMA (120) снизу вверх.

Параметры торгового актива и условия для продажи см. на скрине ниже.

Торговые активы с участием золота всегда активно волатильны, поэтому проблемные ситуации возникают довольно часто.

Тест проводим с трейлингом 200 пунктов с шагом 50 на авторском таймфрейме H1; предполагается, что постоянно в работе не более трех сделок.

Для такого спекулятивного актива стратегия дала слишком мало сделок, тем более, на часовом таймфрейме. Прибыль в моменте достигала 170%, но в конце теста прошло несколько неудачных сделок.

В итоге за два года получилось менее 50% прибыли, для золота – довольно слабый результат. Показатели статистики ниже рекомендованных значений, что, в принципе, характерно для спот-активов с ценными металлами.

Увеличение отношения Take Profit/Stop Loss не рекомендуется, так как повышает риск убытка.

Но наш взгляд, на H4 стратегия с теми же параметрами должна давать более стабильный результат.

Выводы и рекомендации

Успешная история сделок по скользящим средним началась с первыми рыночными торгами − более 100 лет назад. Это означает, что логика расчета среднего значения вполне соответствует рыночной психологии.

Не стоит думать, что мы специально для теста выбрали «суперуспешные» варианты «Веера МА», однако любые рекомендации по подбору оптимальных параметров − для отдельных активов или торговых условий − постепенно устаревают.

Все схемы обязательно нужно тестировать на практике и лучше делать это самостоятельно. Предлагаем нашим читателям самостоятельно проверить еще один популярный комплект EMA (8) + EMA (12) + EMA (24) + EMA (72), называемый «гармоническим».

Попробуйте сами!

Как видите, тестирование на исторических данных – это довольно просто, если у Вас есть подходящие инструменты.

Тест стратегии проводился в Forex Tester с использованием исторических данных, которые предоставляются вместе с программой.

Чтобы проверить эффективность этой (или любой другой) стратегии, Вы можете скачать Forex Tester бесплатно. В дополнение Вы получите 20 лет бесплатных исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.

Что Вы думаете о стратегии «Веер MA»? Поделитесь своим мнением, если Вы уже пробовали или хотите протестировать такую комбинацию индикаторов.

Скользящие средние Excel

В нашей предыдущей статье мы уже обсуждали некоторые важные методы анализа данных, такие как T-тест, экспоненциальное сглаживание, солвер и т. Д. В этой статье мы собираемся обсудить один из важных идентификаторов тренда.

Скользящие средние часто называют скользящим средним, скользящим или скользящим средним. Скользящее среднее является одной из важных тем в статистике, чтобы увидеть, как ряд данных лежит в основе в недавнем прошлом.

Например, если вы рассчитываете среднюю продажу на основе последних 12 месяцев, скользящая средняя не будет рассматривать целые 12 месяцев, чтобы понять тенденцию, а будет продолжаться каждые 3 месяца. Например, посмотрите на данные продаж за 12 месяцев.

Общий средний показатель за 12 месяцев продажи составляет 184 .

Но скользящая средняя здесь немного другая. Во-первых, скользящее среднее значение excel рассчитает среднее значение за первые три месяца, т.е. за январь, февраль и март.

Затем он пропустит январь для следующего вычисления среднего значения и получит только данные за февраль, март и апрель за месяц.

Подобно этому, метод скользящего среднего учитывает последние ряды данных, чтобы идентифицировать тенденцию данных.

В целом среднее показало тенденцию как 184, но скользящее среднее показало тенденцию как 216, основываясь на данных последних месяцев.

Типы скользящих средних

Доступны различные типы скользящих средних, такие как экспоненциальная, переменная, треугольная, взвешенная и простая скользящая средняя. Наиболее часто используемая техника — простая скользящая средняя.

Где найти скользящее среднее в Excel?

Скользящее среднее является одним из многих инструментов анализа данных, чтобы преуспеть. Мы не видим эту опцию в Excel по умолчанию. Несмотря на то, что это встроенный инструмент, он не всегда доступен для использования и использования. Нам нужно задействовать этот инструмент. Если ваш Excel не показывает этот инструментарий анализа данных, следуйте нашим предыдущим статьям, чтобы показать этот инструмент.

После того, как вы раскроете пакет Data Analysis Tool, вы увидите это на вкладке DATA в Excel.

Нажмите на Анализ данных, чтобы увидеть все доступные инструменты анализа данных в этом инструменте. У нас так много техник под этим поясом, мы сосредоточимся только на технике скользящей средней .

Как рассчитать скользящие средние в Excel?

Рассчитать скользящие средние в Excel очень просто и легко. Давайте разберемся с вычислением скользящих средних в excel на нескольких примерах.

Вы можете скачать этот шаблон Excel Скользящих средних здесь — Шаблон Excel Скользящих средних

Пример № 1

Мы уже видели, как скользящее среднее работает с простым рядом данных о продажах. С помощью формулы усреднения мы вычислили тенденцию скользящего среднего Excel, но в этом примере я вычислю скользящее среднее под инструментом анализа данных.

Шаг 1: Я возьму те же данные, что и выше.

Шаг 2: Перейдите в Данные и нажмите Анализ данных .

Шаг 3: Откроется диалоговое окно «Анализ данных». Прокрутите вниз и выберите опцию Moving Average и нажмите OK.

Шаг 4: В качестве диапазона ввода выберите данные о продажах от B2 до B13 . Мы не выбрали заголовок, поэтому не устанавливайте флажок Метки в первой строке.

Шаг 5: В разделе « Интервал» мы должны указать, на сколько месяцев нам нужно вычесть среднее значение. Я упомяну интервал как 3.

Шаг 6: Выберите ячейку Output Range в качестве ячейки C2 .

Шаг 7: Выберите Выход графика, если вам нужен график, чтобы показать тренд. Нажмите OK, чтобы завершить расчет скользящей средней.

Шаг 8: Теперь мы перешли от C2 к C13. Первые 2 ячейки показывают # N / A, потому что мы выбрали интервал 3 из 3- й ячейки и далее, у нас есть результаты.

Пример № 2 — Создание графика скользящей средней

Теперь мы поняли концепцию скользящих средних. Мы можем создать график скользящих средних без расчета скользящих средних.

Возьмите те же данные для создания диаграммы.

Шаг 1: Выберите данные и вставьте столбчатую диаграмму.

Шаг 2: Диаграмма будет выглядеть следующим образом:

Как трейдеры используют скользящую среднюю в трейдинге (Moving Average)

Описание:
В этом видео-уроке мы расскажем, как применять в трейдинге один самых популярных индикаторов технического анализа — скользящую среднюю (moving average). Вы узнаете, какие бывают скользящие средние и как они рассчитываются, различия между типами скользящих средних и, как настроить временной период, чтобы извлечь максимальную выгоду из этого технического индикатора.\n\nКапитал в управление трейдерам. Получи до 1 млн. руб на брокерский счет в управление. 70% трейдеру.\n\nОткрыть бесплатный демо счет CScalp: https://teamtraders.ru/\nТелеграм чат ТТ: https://t.me/TeamTraders

Шаг 3: Выберите график, чтобы перейти к Макету > Линия тренда > Дополнительные параметры линии тренда .

Шаг 4: Справа вы увидите параметры TrendLine . Выберите Скользящее среднее и установите период равным 3 .

Шаг 5: Теперь у нас есть линия скользящего среднего на графике.

Шаг 6: Сделайте линию сплошной и измените цвет.

Что нужно помнить о скользящих средних в Excel

  • Нам нужно указать, за сколько месяцев мы находим скользящую среднюю.
  • На основании последних тенденций мы можем принимать точные решения.
  • Метки следует выбирать, если диапазон ввода включает заголовки.

Рекомендуемые статьи

Это было руководство по скользящим средним в Excel. Здесь мы обсуждаем его типы и способы вычисления скользящих средних в Excel вместе с примерами Excel и загружаемым шаблоном Excel. Вы также можете посмотреть на эти полезные графики в Excel —

Лучшие брокеры за 2021 год:
Оцените статью
Энциклопедия современного трейдера