Скользящие средние в трейдинге

Лучшие брокеры за 2021 год:
Содержание
  1. Скользящее среднее: использование в трейдинге
  2. Что такое индикатор скользящее среднее?
  3. Скользящие средние. УСПЕШНЫЙ ТРЕЙДЕР
  4. Использование нескольких скользящих средних для четкого определения тренда
  5. Выбор периода
  6. Разные типы скользящих средних
  7. Использование скользящих средних как уровней поддержки и сопротивления
  8. Пересечение скользящих средних
  9. Скользящие средние в трейдинге
  10. Moving Average: особенности индикатора
  11. Существует 4 основных типа МА:
  12. Добавить Moving Average в Meta Trader 4
  13. Виды Moving Average
  14. Простая скользящая средняя
  15. Экспоненциальная скользящая средняя
  16. Линейно-взвешенная скользящая средняя
  17. Сглаженная скользящая средняя
  18. Как торговать с помощью мувингов?
  19. Торговля с одной МА
  20. Торговля по двум скользящим средним
  21. Moving Average + MACD
  22. Заключение
  23. Скользящая средняя: полный обзор
  24. Как работает скользящая средняя
  25. Как используется скользящая средняя
  26. Рекомендации
  27. Заключение
  28. 10 фактов, которые вам следует знать про скользящие средние
  29. Скользящие Средние. Индикатор MA. Индикатор SMA. Индикатор EMA. Полосы Боллинджера.
  30. Мои лучшие трейды
  31. 10 фактов, которые должен знать трейдер о скользящих средних
  32. Заключение
  33. Moving Average (MA, скользящие средние)
  34. Формула скользящих средних
  35. Виды скользящих средних
  36. Параметры скользящих средних
  37. Период скользящей средней
  38. Применить к…
  39. Как торговать с помощью Moving Average
  40. Авторские индикаторы на основе скользящей средней
  41. Скользящие средние
  42. Скользящие средние на форекс
  43. Скользящие средние Форекс
  44. индикатор скользящие средние
  45. Простая скользящая средняя — определение
  46. Пример: Как рассчитать простую скользящую среднюю
  47. Индикатор MA (Moving Average): прибыльно торгуем на Бинансе
  48. Использование индикатора SMA MT4
  49. Стратегия Форекс скользящие средние — основанная на пересечении скользящих средних в MT4
  50. Экспоненциальная скользящая средняя или простая скользящая средняя в трейдинге
  51. Итак, что такое экспоненциальное скользящее среднее ?
  52. Как вычислить экспоненциальную скользящую среднюю
  53. Пример экспоненциального скользящего среднего
  54. Скользящая средняя: стратегии прибыльного трейдинга
  55. Настройка TradingView: Как Торгуют Профи!
  56. Типы и параметры скользящей средней
  57. Возврат к среднему значению и скользящая средняя
  58. Перекупленность и перепроданность
  59. Скользящая средняя и торговля по тренду
  60. Динамические уровни поддержки и сопротивления
  61. Скользящая средняя: стратегия торговли
  62. 50 дневная скользящая средняя: стратегия торговли
  63. Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для поиска торговых возможностей?
  64. Как высиживать длительные тренды с помощью 50 MA?
  65. Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для торговли на разворот?
  66. Как входить в рынок вовремя?
  67. 50 дневная скользящая средняя и поиск лучших точек входа
  68. Торговая стратегия по 50 MA
  69. 200 дневная скользящая средняя: стратегия торговли
  70. Что такое 200 дневная скользящая средняя?
  71. Как можно использовать 200 дневную скользящую среднюю?
  72. Как лучше всего входить в рынок?
  73. Уровни поддержки и сопротивления
  74. Отскок от 200 MA
  75. Треугольник
  76. Как удерживать позицию в тренде с помощью 200 дневной скользящей средней?
  77. Определяем фазы рынка с помощью 200 MA
  78. Moving Average
  79. Расчет
  80. Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA) #
  81. Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA) #
  82. Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA) #
  83. Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA) #
  84. Скользящие средние и их использование в трейдинге
  85. Виды скользящих средних
  86. Скользящие средние (Moving Average)
  87. Как использовать скользящие средние – курс по скользящим средним из серии Трейдинг 101
  88. Шаг 1. Какая скользящая средняя лучше? EMA или SMA
  89. #1 Различия между EMA и SMA
  90. #2 Плюсы и минусы – ЕМА или SMA
  91. #3 Итог
  92. Шаг 2. Какие периоды лучше использовать
  93. #1 Самореализующееся пророчество
  94. #2 Лучшие периоды скользящих средних для дневной торговли
  95. В плане периода и длины, обычно рассматривается 3 скользящих средних, об использовании которых вам следует подумать
  96. #3 Лучшие периоды для свинг-трейдинга
  97. Вот 4 скользящих средних, которые особенно важны для свинг-трейдеров
  98. Шаг 3. Как использовать скользящие средние – 3 примера
  99. #1 Направление тренда и фильтр
  100. «Золотой крест» и «мёртвый крест«
  101. #2 Поддержка, сопротивление и размещение стопов
  102. Предупреждение. Тренды или диапазоны
  103. #3 Полосы Боллинджера и окончание тренда
  104. Скользящие средние (MA)
  105. Индикатор Скользящее среднее
  106. Использование скользящих средних для определения тренда
  107. Торговля по скользящим средним
  108. Виды скользящего среднего
  109. Скользящая средняя – Moving Average, MA
  110. Инвестиции в акции США и IPO
  111. Свечной анализ и скользящие средние, а также далеко не средние успехи с ними!
  112. Свечной анализ, скользящая средняя и тренд
  113. Свечной анализ в «конвертах»
  114. Свечной анализ и «двойная порция» скользящих средних
  115. Что такое скользящие средние? Факторы, которые их определяют
  116. Что такое скользящие средние
  117. Как рассчитывают скользящие средние
  118. Как торговать с использованием скользящих средних
  119. Преимущества и недостатки анализа
  120. Скользящие средние в трейдинге
  121. Скользящая средняя индикатор
  122. Для чего нужна скользящая средняя
  123. Какие цены используются для построение скользящей средней
  124. Cкользящая средняя moving average
  125. EMA Экспоненциально сглаженное скользящее среднее
  126. Как использовать среднюю скользящую в трейдинге
  127. Длинная и краткосрочная скользящая
  128. Фильтрация сигналов скользящей средней
  129. Стратегия процентных конвертов | полосы волатильности
  130. Полосы максимумов и минимумов
  131. Использование трех и более скользящих средних
  132. Средние скользящие и показания других индикаторов
  133. Спасибо что дочитали статью до конца!
  134. Наиболее часто используемые скользящие средние | Новый трейдер U
  135. Скользящие средние
  136. Тестируем торговую стратегию «3 Скользящих средних»
  137. О стратегии «3 Скользящих средних»
  138. Параметры стратегии «3 Скользящих средних»
  139. Сигнал к покупке
  140. Сигнал к продаже
  141. Закрытие сделок по стратегии «3 Скользящих средних»
  142. Заключение

Скользящее среднее: использование в трейдинге

Скользящие средние – это один из наиболее широко используемых индикаторов, а используют их для двух задач: для определения конъюнктуры рынка и открытия или закрытия позиций.

Что такое индикатор скользящее среднее?

Скользящее среднее – это изображение средней цены инструмента за определенный период времени. На графике оно выглядит как линия. Скользящее среднее строится взятием средней цены за несколько периодов. Каждое скользящее среднее затем изображается на графике; обычно для его построения используется цена закрытия каждой свечи.

Скользящее среднее – это индикатор, который изображает среднюю цену инструмента за определенный период времени.

Скользящее среднее используется для сглаживания ценовых маневров – оно выдает одну линию, по которой трейдерам проще интерпретировать информацию о рынке, такую как существующее направление тренда.

Трейдер также может пользоваться скользящим средним для принятия решений, в каком направлении торговать, в зависимости от того, лежит ли цена выше или ниже скользящего среднего.

Если цена находится выше скользящего среднего, она выше средних величин последнего времени и, таким образом, это означает повышение цены. Похожим образом, если цена торгуется ниже скользящего среднего, это может быть интерпретировано как понижение цены.

Скользящие средние. УСПЕШНЫЙ ТРЕЙДЕР

Описание:
Успешный трейдер расскажет про скользящие средние. \nКурс трейдинга http://xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/kurs/\nБесплатная школа трейдинга https://goo.gl/gibiYj\nбольше материалов на сайте http://xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/\nгруппа вконтакте https://vk.com/public119164104\nНаш форум http://xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/forum/index.php\nБольше умных мыслей на лайфканале https://www.youtube.com/channel/UCb_29uQO9QLO0cedBWuJr3w/videos\nконтакты для рекламы и сотрудничества\nartemzvezdin@gmail.com

Заметьте, что это лишь субъективные оценки, поскольку любое скользящее среднее относится к тому периоду, в который вы следите за трендом, и скользящие средние, появляющиеся на графике в дальнейшем, тоже необходимо учитывать при принятии решения.

К примеру, если цена торгуется выше скользящего среднего за 20 периодов, вы можете сделать вывод, что цена сейчас находится в восходящем тренде. Однако, цена также может лежать ниже скользящего среднего за 200 периодов, то есть цена находится в общем долговременном нисходящем тренде.

Трейдер может воспользоваться этими скользящими средними для определения не только текущего кратковременного тренда, но также и общего долговременного.

Использование нескольких скользящих средних для четкого определения тренда

Используя несколько скользящих средних, трейдер может определить четкий нисходящий или восходящий тренд.

Причина этого кроется в том, что если на рынке существует четкий тренд, скользящие средние изменяются в порядке следования от текущей цены. Если скользящие средние упорядочены, разглядеть тренд гораздо проще.

Выбор периода

Не существует четких правил того, какое количество периодов трейдер должен применять для использования скользящего среднего, выбор полностью индивидуален.

Чем короче период скользящего среднего, тем быстрее оно изменяется с ценой, но дает менее достоверные сигналы, нежели скользящее среднее за более долгий период. Аналогично, более длинный период скользящего среднего дает более достоверные сигналы, но гораздо медленнее реагирует на изменение цены.

Например, скользящее среднее за 10 периодов учитывает последние 10 периодов и, таким образом, очень быстро реагирует на изменение цены. Минус его использования в том, что трейдер часто будет получать ложные сигналы об изменении тренда из-за кратковременных пиков цены.

С другой стороны, скользящее среднее за 200 периодов медленнее реагирует на цену и реже дает ложные сигналы. Его минус – в том, что частота самих сигналов гораздо ниже.

Разные типы скользящих средних

Существуют 4 типа скользящих средних:

  • Простые
  • Экспоненциальные
  • Линейные взвешенные
  • Сглаженные взвешенные

Основная разница между этими типами скользящих средних состоит в способе их расчета. Из-за этого на графике они изображают по-разному.

Простое скользящее среднее использует в расчетах каждый период с одинаковым весом. Экспоненциальное, линейное взвешенное и сглаженное взвешенное делают влияние самых последних периодов более значимым.

Использование скользящих средних как уровней поддержки и сопротивления

Скользящие средние также могут быть использованы как уровни поддержки или сопротивления для возможных точек входа в рынок и выхода с него. На самом деле, это означает, что как только цена на графике достигнет скользящего среднего, следящие за ним трейдеры начнут выставлять ордеры на покупку или продажу. В сущности, принцип работы идентичен горизонтальным линиям поддержки и сопротивления.

Если цена находится ниже скользящего среднего, то оно выступит в роли сопротивления; если выше – поддержки.

Скользящие средние являются динамическими уровнями поддержки и сопротивления, поскольку изменяются по мере изменения цены.

Пересечение скользящих средних

Пересечения скользящих средних могут быть использованы для определения, изменилось ли направление тренда. Идея заключается в применении двух скользящих средних с разными периодами, которые отображают кратковременные и долговременные тренды.

Когда скользящее среднее за более короткий и более длинный периоды пересекаются, это может показывать начало изменения направления тренда. Увидев это, трейдеры могут использовать информацию для нахождения правильного времени входа или выхода с рынка.

Скользящие средние в трейдинге

Moving Average (MA) или скользящая средняя – трендовый индикатор, которые представляет собой кривую линию, которая рассчитывается на основе изменения цены. Соответственно, скользящая средняя является тем помощником трейдера, которая подтверждает тренд. На графике она выглядит как изгибающаяся линия, повторяющая движение цены, но более плавно.

На примерах можно увидеть, как индикатор определяет тренд:

На первом примере видно, как у растущего актива сформировался восходящий тренд, в результате Moving Average подтверждает тренд. Обратная ситуация – нисходящий тренд – представлен на следующем примере.

Moving Average: особенности индикатора

В каждой точке значение МА – это усредненный показатель цены за определенный временной период. Иногда это среднее арифметическое, иногда используются более сложные формулы. Период – основной параметр индикатора, от него зависит, сколько временных отметок будет учитываться при определении параметра скользящей.

Существует 4 основных типа МА:

  1. Простая – Ее значения являются простым средним арифметическим изменений цены.
  2. Экспоненциальная – В этом случае последние значения имеют преобладающий вес. Вес рассчитывается как арифметическая прогрессия.
  3. Линейно-взвешенная – Последние значения имеют больший приоритет, но вес рассчитывается по геометрической прогрессии.
  4. Сглаженная – Последние значения имеют больший приоритет, при этом учитываются также значения цены, выходящие за рамки периода (их влияние незначительно).

Добавить Moving Average в Meta Trader 4

Добавить этот индикатор на график торговой платформы Meta Trader 4 довольно просто. Это можно сделать, выбрав команды «Индикаторы»-«Трендовые»-«Moving Average» во вкладке «Вставка» верхнего меню, либо аналогично через соответствующую иконку на панели инструментов.

Чтобы настроить индикатор, необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на индикатор, выбрать «Свойства»

В дальнейшем окне идут настройки индикатора, где можно выбрать:

  • Период
  • Сдвиг
  • Метод МА (тип МА, например Простой, Сглаженный)
  • Применить к (рассчитывать индикатор на основе цены закрытия \ цены открытия и прочее)
  • Также выбирается стиль МА (цвет, толщина)

Также в свойствах можно выбрать отображение на определенных таймфреймах. Например в рамках торговой стратегии необходима только 14 МА на графике H4 и H1, тогда в настройках надо указать соответствующие данные:

В подавляющем большинстве стратегий используется простая скользящая средняя. Как правило, ее устанавливают по умолчанию, если в условиях торговой системы не прописано иное. Рассмотрим более подробно виды MA и примеры стратегий.

Виды Moving Average

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (Simple moving average) представляет собой линию, построенную на точках, координаты которых рассчитываются как простое среднее арифметическое предыдущих значений цены. Чем больше период (количество значений, учитываемых при расчете), тем более сглаженной и отдаленной от графика цены получается скользящая средняя.

Например, если на дневном графике цена за пять дней закрывалась на отметках 1.2, 1.3, 1.2, 1.5, и 1.6, то значение простой скользящей средней на следующей отметке будет равняться 1,36. Для расчета следующего значения 5-периодичной МА нужно отбросить 1.2 и добавить в формулу цену закрытия на отметке, следующей за 1.6.

Для того, чтобы нанести простую скользящую на график, нужно выбрать инструмент Moving Average в общем списке индикаторов платформы. После этого откроется окно настройки, в котором необходимо выбрать «Simple» в поле «Метод МА». Остальные настройки устанавливаются в зависимости от условий торговой стратегии (далее – ТС).

Простая скользящая средняя – самая популярная из все категорий МА, на ее основе построено множество стратегий. Несмотря на то, что SMA редко используется без дополнительных индикаторов, существуют ТС, рассчитанные на торговлю скользящей соло. Одной из самых надежных торговых стратегий с применением SMA является Техника Колесницы.

Техника Колесницы рассчитана на среднесрочную и долгосрочную торговлю, оптимальный таймфрейм – D1 или W1. Торговля на часовых и четырехчасовых графиках также допустима, однако, чем больше таймфрейм, тем четче читается тенденция, а торговля в тренде – главный залог успеха Колесницы.
В качестве сигнального индикатора используется простая скользящая с периодом 40.

Торговля ведется по следующим правилам:

  • Если цена пересекает МА снизу вверх, и свеча закрывается выше скользящей, на открытии следующего бара нужно покупать.
  • Если цена пересекает скользящую сверху вниз, и свеча закрывается ниже линии, нужно входить в рынок на продажу.

Стоп лосс выставляется ниже минимума (или выше максимума) пробойной свечи. Прибыль можно фиксировать как по тейк профиту (например, выставив его расстояние, в три или более раз превышающее значение стоп лосса), так и с помощью трейлинг стопа.

Техника Колесницы – довольно старая стратегия, и, хотя в классическом виде она используется без применения осцилляторов, некоторые трейдеры дополняют ее инструментами вроде ADX. Колесница показывает отличные результаты в тренде, но для того, чтобы минимизировать входы в рынок в период флета, вполне логично использовать дополнительный фильтрующий индикатор.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная МА отличается от простой тем, что при расчете ее значения в каждой конкретной точке последние значения цены имеют преобладающий вес над более ранними. Формула расчета EMA довольно сложна, но по сути это значит, что в 10-периодной экспоненциальной скользящей наибольший вес будет иметь предыдущее значение цены, а цена закрытия 10-й по счету свечки в обратном порядке практически не будет учитываться.

Эта скользящая была разработана для обеспечения более плавного перехода от одного таймфрейма к другому. Снижение веса показателей цены по мере их удаления решает проблему простой МА, в которой отбрасывание последнего значения может оказать на индикатор большее влияние, чем добавление нового. В результате линия с тем же периодом получается более плавной и приближенной к графику, а ее сигналы меньше зависят от больших, но уже устаревших значений.

Экспоненциальная скользящая средняя устанавливается по тому же принципу, что и простая, только в окне настройки индикатора необходимо указать «Exponential» в поле «Метод МА».

Многие стратегии торговли на Форекс с применением SMA актуальны и для EMA. Иногда профессиональные трейдеры, совершенствуя классические ТС, меняют не только период, но и тип МА, используя экспоненциальную скользящую вместо простой. После тестирования и корректировки такая модификация может оказаться более прибыльной и эффективной, чем классическая система с простой МА.

Для примера рассмотрим стратегию торговли по связке индикаторов EMA+ Awesome Oscillator. Это классическое сочетание трендового индикатора, определяющего направление открытия сделки, и осциллятора, помогающего выбрать оптимальный момент для входа в рынок.

ТС работает на любом таймфрейме, но рекомендуется использовать ее для краткосрочной торговли на графиках М15-Н1.

Сделки на покупку открываются, когда индикаторы подают следующие сигналы:

  1. График цены пересекает ЕМА снизу вверх.
  2. Гистограмма индикатора АО пересекает снизу вверх нулевую линию.

Вход в позиции на продажу осуществляется в зеркальных условиях.

Система проста, и не предполагает жестких условия для выхода из сделки, поэтому в этом плане у трейдеров есть некоторая свобода. Можно держать позицию открытой до поступления противоположного сигнала, можно выставить жесткие стоп лосс и тейк профит. В последнем случае соотношение должно быть минимум 1:3 в пользу прибыли

Линейно-взвешенная скользящая средняя

Во взвешенной, как и в экспоненциальной скользящей средней, вес последних значений цены преобладает над весом более ранних. Однако для WMA вес изменяется по арифметической, а не геометрической прогрессии. Например, для 5-периодной скользящей вес последнего значения цены будет равен 5, предпоследнего – 4, и так далее до 1.

На график линейно-взвешенная скользящая средняя устанавливается по тому же принципу, что и предыдущие, только в поле «Метод МА» нужно выбрать «Linear Weighted».

Стратегий торговли с применением линейно-взвешенных скользящих существует не очень много. Как правило, это продвинутые ТС, созданные в результате экспериментов и модификаций более простых систем.

Для примера рассмотрим стратегию с WMA, RSI и MACD. Эта ТС предназначена для среднесрочной торговли на дневном графике, оптимальным активом является пара EUR/USD.

Для начала нужно установить на график индикаторы со следующими параметрами:

  1. 5 взвешенных скользящих средних с периодами 5, 15, 30, 60, 90. с периодом 5 и уровнями 40 и 60.
  2. MACD с периодами 5 и 13 для быстрой и медленной EMA соответственно (SMA остается по умолчанию). Дополнительно устанавливаются уровни 0,005 и -0,005.

Сделки на продажу открываются по следующим сигналам индикаторов:

  1. Самая быстрая WMA (с периодом 5) пересекает скользящую с периодом 15, и они обе находятся ниже остальных МА.
  2. Линия RSI находится в зоне перекупленности (выше уровня 60) и пересекает этот уровень сверху вниз.
  3. Гистограмма MACD поднимается выше уровня 0,005, а затем пересекает его в обратном направлении.

Сделки на покупку открываются при зеркальных условиях.

Эта стратегия была разработана западными трейдерами несколько лет назад, и собрала много положительных отзывов на форумах. Тем не менее, некоторые специалисты считают, что 3 WMA с периодами 30, 60 и 90, в данной ТС лишние, и, если убрать их из системы, качество сигналов не изменится.

Выход из сделки остается на усмотрение трейдера, однако выставление стоп лосса является обязательным по всем правилам риск-менеджмента. Защитный ордер можно выставить как на минимум/максимум сигнальной свечи, так и на ближайший уровень поддержки/сопротивления.

Сглаженная скользящая средняя

Сглаженная скользящая средняя отличается тем, что при ее построении учитываются не только значения цены в рамках заданного периода, но также n-ое количество предыдущих значений. И хотя вес значений цены, находящихся за рамками периода, гораздо меньше веса последних показателей, они также оказывают влияние на конечный результат. Если экспоненциальная и линейно-взвещенная скользящие движутся более плавно и более приближены к графику цены, чем простая МА с тем же периодом, то сглаженный мувинг, наоборот, будет более отдаленным.

Установка и настройка индикатора на графике аналогична предыдущим скользящим: период, сдвиг и стиль назначаются по усмотрению трейдера, а в поле «Метод МА» необходимо выбрать «Smoothed».

Сглаженная скользящая средняя наименее популярна по сравнению с остальными типами мувингов. Она редко используется в торговых стратегиях. В основном сглаженная МА применяется в комплексных автоматических торговых системах, а также входит в состав кастомных индикаторов.

Как торговать с помощью мувингов?

Moving Average – универсальный инструмент. Она подходит для торговли на любых таймфреймах и активах.

Существует множество методик и трейдерских стратегий с мувингами. Рассмотрим самые основные.

Торговля с одной МА

Самая простая и универсальная методика. Так как для анализа используется всего один индикатор, сигналами на открытие позиций будет пересечение ценой скользящей средней:

  1. Если цена пересекает мувинг снизу вверх – открывается сделка на покупку.
  2. Если пересечение происходит сверху вниз – оптимальным решением будет продажа.

Недостаток такого метода – большое количество ложных сигналов. Одна скользящая может помочь поймать большой тренд, однако до этого будет открыто несколько убыточных сделок. Поэтому необходимо в каждой сделке выставлять жесткий стоп лосс, а прибыли позволять расти, компенсируя предыдущие убытки.

Торговля по двум скользящим средним

Этот способ похож на предыдущий, только вместо одной МА на график устанавливаются две скользящих с разными параметрами. Сигналами будут уже пересечения мувингов друг с другом:

  1. Если быстрая МА пересекает медленную снизу вверх – открывается сделка на покупку.
  2. Если пересечение происходит сверху вниз – рекомендуется продавать.

Как видно из примера, использование второй скользящей позволяет отфильтровать множество ложных сигналов. Однако более актуальной становится проблема запаздывания – зачастую МА пересекаются тогда, когда половина тренда уже пройдена.

Moving Average + MACD

MACD – это осциллятор, построенный на показателях двух мувингов и их взаимодействии. В связке с МА он выполняет роль фильтра.

Алгоритм стратегии МА + MACD следующий:

  1. Рекомендуется открывать сделки на покупку, когда цена пересекает МА снизу вверх, а столбики MACD снизу вверх пересекают линию.
  2. Продажи оптимальны, когда цена пересекает скользящую сверху вниз, а столбики MACD в том же направлении.

Если сигнал одного из индикаторов запаздывает, и они поступают не синхронно, от входа в сделку лучше отказаться.

Заключение

Базовые методики торговли с МА помогут набраться опыта и отточить трейдерские навыки. Кроме того, для более эффективных результатов потребуется изучить другие индикаторы, и внедрить не которые из них в торговую систему. По-настоящему же большие прибыли поможет принести авторская стратегия, созданная на основе полученного опыта.

Но вам нужно помнить, что торговля связана с существенным риском потери и не подходит для всех инвесторов.

Описанные в этой статье стратегии вы можете лично опробовать на сайте AvaTrade, причем без риска: для каждого нового пользователя в течение 21 дня доступна торговля на демо-счете.

Скользящая средняя: полный обзор

Приветствую, вас читатели блога о трейдинге. Скользящая средняя (moving average или MA) является одним из наиболее старых и применяемых индикаторов технического анализа. Это трендовый инструмент, которого разработано несколько видов. Трейдеры и инвесторы применяют его как для анализа рынка ценных бумаг, так и для разработки торговых систем. Я использую его в своей стратегии свинг трейдинга для идентификации трендовых акций, а также откатов, применяя активную зону трейдера. Если вам нужен простой, понятный и легкий в работе индикатор, то обратите свое внимание на этот – скользящая средняя.

Как работает скользящая средняя

Скользящая средняя – это средняя цена акции или любого другого инструмента за определенное число свечей. Она наносится непосредственно на сам график и имеет вид кривой линии. Ее основная задача – указать трейдеру основное направление тренда, игнорируя незначительные колебания цены вверх и вниз.

5,

На примере выше, где представлен дневной график, вы видите простую скользящую среднюю за период в 30 свечей (дней), рассчитанную по цене закрытия. Расчет следующий: суммируются цены закрытия последних 30 свечей и делятся на 30. При появлении следующей свечи, учитывается уже ее цена закрытия, а самая первая убирается с расчета. Таким образом, строится кривая.

Три вида скользящей средней:

  1. Простая (SMA) – рассчитывается так, как показано в примере выше. Больше подходит для анализа долгосрочных тенденций.
  2. Экспоненциальная (EMA) – более свежим ценам придается больший вес, в связи с чем она чувствительнее, чем SMA. Чаще ее применяют для анализа краткосрочных тенденций.
  3. Взвешенная (WMA) – также как и EMA придает больший вес текущим ценам, но рассчитывается немножко по-другому. Я на практике не наблюдал трейдеров, которые бы ее использовали.

Скользящая средняя также характеризируется периодом. Приблизительно здесь следующая градация: для определения долгосрочного тренда применяйте период от 80 до 200 свечей, среднесрочного – от 30 до 75, и краткосрочного – от 5 до 30.

Как используется скользящая средняя

Вы будете видеть, что трейдеры применяют как одну скользящую среднюю, так и несколько. По исследованиям Мерил Линч в 80-ых прошлого века были сделаны следующие выводы: лучше всего использовать две простые скользящие средние. Что ж, давайте рассмотрим несколько вариантов их применения.

Одна линия

Указание тренда: если цена на графике движется выше скользящей средней, то тренд восходящий, ниже – нисходящий. Когда акция пересекает линию, то это указывает на возможность разворота тенденции.

11,

Торговые сигналы: покупаем, когда цена пересекает кривую вверх и закрывается над ней. Продаем наоборот.

1

Две (или больше) линии

1

На графике строятся две линии с разными периодами. Одна быстрая, например 10-периодная, другая медленная, например 30-периодная.

1

Указание тренда: когда быстрая кривая находится выше медленной, то это свидетельствует о восходящем тренде, когда вниз – нисходящем. Смена тенденции происходит при пересечении линий.

1

Торговые сигналы: покупаем, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную вверх, а продаем, когда вниз.

1

17

Конверты скользящих средних

1

На график наносится скользящая средняя, скажем с периодом 20. Теперь нужно на одинаковом расстоянии от нее, например 10%, вверх и вниз построить ее копии. Получится фиксированный торговый коридор, который схожий с полосами Боллинджера, только не реагирующий на волатильность.

1

Указание тренда: если акция движется между средней и верхней линиями, то тренд восходящий, если между средней и нежней – нисходящий. Когда нарушаются границы коридора, существует возможность смены тенденции.

Торговые сигналы: покупаем, когда акция касается нижней линии, а продаем, когда верхней.

2

2

Рекомендации

  • Чем больший период, а также таймфрейм, вы будете использовать при работе со скользящей средней, тем точнее сигналы будете получать. Но учтите, что количество сигналов будет также меньше.
  • Для определения направления и смены тренда лучше всего использовать две скользящие средние.
  • Когда вы используете две линии, то чем больше расстояние между ними, тем ярче выражен тренд и тем выше волатильность.
  • Всегда наносите на график 200-периодную SMA. Среди активных трейдеров давно бытовало мнение, что ниже ее рынком управляют медведи, а выше – быки.

Заключение

Скользящая средняя – это трендовый индикатор со всеми его плюсами и минусами. Сигналы подаются со значительным запаздыванием, причем среди них очень много ложных. На боковом рынке он практически бесполезен. Но, несмотря на это, если вы будете применять этот инструмент для отбора трендовых акций, то есть с целью индикации, то убедитесь, что более простого, доступного и многофункционального индикатора, чем скользящая средняя, вам не найти. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

10 фактов, которые вам следует знать про скользящие средние

День добрый, читатели блога о трейдинге. Я использую скользящие средние как инструмент, который определяет тренд, а также разделяет пространство быков и медведей. Многие трейдеры воспринимают их еще и как поддержку или сопротивление, хотя мне такой подход не очень нравится (об этом написано здесь). Но должен сказать, что такие широко применяемые скользящие средние, как 200- или 50-периодная, очень часто чувствуются ценой.

В общем, дискуссий вокруг этого инструмента много… но? Он достаточно объективен. Помните: цена всегда пытается возвратиться к своим средним значениям, которые и представляются в виде скользящей средней. Откройте несколько графиков и убедитесь сами, как часто акция разворачивается возле какой-то одной из этих линий: если не возле 20-периодной, то возле 50- или 200-периодной и т.д.

Скользящие Средние. Индикатор MA. Индикатор SMA. Индикатор EMA. Полосы Боллинджера.

Описание:
В данном видео мы поговорим о том, что такое Технические Индикаторы: Скользящие Средние (Индикатор Moving Average. Индикатор MA. Индикатор SMA. Индикатор EMA. Индикатор Bollinger Bands). \n\n✅ Технический Анализ в этом видео строили в Терминале Cryptorobotics. Скачать его бесплатно можно здесь: https://ru.cryptorobotics.io/\n\nВ видео мы поговорим, что такое Трендовые Индикаторы, и как мы их можем применить в своей торговле. \n \nВ основе Индикаторов MA, SMA, EMA, Bollinger Bands лежат сложные математические формулы.\n\nНо Трендовые Индикаторы нам нужны, прежде всего, чтобы понять: когда имеет смысл входить в рынок, а когда выходить из него. \n\nОдин из самых популярных индикаторов рынка — Скользящие Среднии (Индикатор Moving Average). \n\nА также Полосы Боллинджера — Индикатор Bollinger Bands. \n\nДа и вообще львиная доля технических индикаторов построены на базе мувингов. Мувинг — это скользящая средняя. \n\nОсновные виды MA — Индикатор SMA – Simple moving average (что в переводе с английского значит «простое скользящее среднее») используется достаточно давно при торговле на любых финансовых рынках. \n\nИ Индикатор EMA (Exponential Moving Average) — это экспоненциальное скользящее среднее, определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия.\n\n\n�� Терминал Cryptorobotics: https://ru.cryptorobotics.io/\n\n�� Поделитесь этим видео с друзьями: https://www.youtube.com/watch?v=GEz1DSDtGi0\n\n✅ �� Подписывайтесь На Канал CryptoRobotics : \nhttps://www.youtube.com/channel/UCIvpJ36PC4S2XuD—dUaFFQ?sub_confirmation=1

2,

Мои лучшие трейды

Одними из самых моих лучших сделок были те, которые я совершил возле 20-, 30-, 50- или 200-периодной скользящей средней. Незаменимым паттерном в таких ситуациях является свеча с длинной верхней или нижней тенью (типа молота или повешенного), что пересекает мувинг (вспомните модель Т-30).

Можете посмотреть пример:

5,

10 фактов, которые должен знать трейдер о скользящих средних

  1. Существует три основных мувинга на фондовом рынке. 20-периодный – хорошо работает для краткосрочной торговли. Его чаще всего используют свинг трейдеры (я для поиска торговых возможностей использую зазор между 10- и 30-дневными скользящими средними, что называется активная зона трейдера).

Для среднесрочной торговли подойдет широко используемый 50-периодный мувинг. И, наконец, 200-периодный – это глобальная граница между быками и медведями, которую лично я никому не рекомендую нарушать. Две последние линии MA очень часто воспринимаются ценой, как уровни поддержки и сопротивления. Почему? Потому что многие трейдера следят за ними и следуют их сигналам.

  1. На слишком быстром тренде лучше всего применять 5-дневную экспоненциальную (EMA) и 10-дневную простую (SMA) скользящую среднюю. Они помогут вам анализировать ситуацию, пока более длительные мувинги будут слишком далеко.
  2. Экспоненциальная скользящая средняя более чувствительна к недавним изменениям цены, чем простая, для которой все данные равны.
  3. Как уже говорилось выше, наиболее используемые мувинги часто выступают областями поддержки и сопротивления. Это дает вам возможность следить за реакцией крупных биржевых игроков возле этих ключевых уровней.
  4. 200-дневная SMA – это наиболее значительная сигнальная линия на рынке. Она разграничивает зону быков и медведей. Если бумага торгуется ниже своей 200-девной скользящей средней, то ни один успешный трейдер не будет рассматривать ее на покупку. То же касается обратной ситуации.

Средне- и долгосрочные быки любят покупать откаты от этой линии, а медведи – продавать ралли.

  1. Когда 50-периодная MA пересекает в любом направлении 200-периодную, то это может знаменовать долгосрочное изменение сил на рынке. Бычье или «золотое» пересечение – это когда 50 MA пробивает 200 MA снизу вверх. Медвежье или «смертельное» пересечение – наоборот: сверху вниз.
  2. Второй шанс открыть длинную или короткую позицию для среднесрочного трейдера выпадает тогда, когда цена дает откат к 50-периодной скользящей средней. Часто долгосрочные трейдеры ждут такого момента, чтобы добавиться к своей уже существующей прибыльной позиции.
  3. Купить фундаментально сильную акцию возле ее 200-дневной скользящей средней – это как получить подарок от Бога трейдинга.

Но если купить фундаментально слабую акцию возле этой же линии, то можно «попасть на большие деньги». Так как она служит границей между быками и медведями, то стоит лишь цене провалиться ниже ее, и покупать будет просто некому. В таких ситуациях проводите свой риск менеджмент более строго.

  1. Некоторые трейдеры используют простую торговую систему по пересечению двух мувингов: если короткий пересекает длинный снизу вверх – покупаем, сверху вниз – продаем.

Вот вам хороший пример: пионер трендовой торговли, легендарный трейдер Ричард Дончян использовал стратегию пересечений 5- и 20-периодных MA для подачи сигналов.

  1. Есть трейдеры, которые отслеживают угол наклона скользящей средней, и по этому определяют замедление, остановку или ускорение тренда. Для меня, конечно, это звучит, как гадание на кофейной гуще. Но такое есть!

Заключение

В общем, скользящие средние применяются разными трейдерами с разными целями и разными способами (которые описаны на этой странице). В любом случае, важно помнить одну вещь: все индикаторы мы используем только для идентификации акций с определенными критериями, отвечающим нашим торговым принципам. Решение о покупке или продаже (то есть, об открытии позиции) мы делаем исключительно на основании движения цены. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Moving Average (MA, скользящие средние)

Скользящие средние (англ. Moving Average, MA) — это самый известный и давний индикатор, который когда-либо использовался в трейдинге на финансовых рынках.

Пишут, что впервые он был использован для расчетов в годы Второй Мировой войны. Авторами же Moving Average считаются Ричард Дончиан (Richard Donchian) и Дж. М. Хёрст (J. M. Hurst).

Сегодня же есть несколько основных разновидностей скользящих средних, которые вы можете найти в любом торговом терминале и аналитической программе, а также масса фильтров, написанных по схожему алгоритму или на основе скользящей средней.

Moving Average (МА) – скользящая средняя, следующая за движением цены. Суть данного форекс индикатора состоит в определении направления тренда и его сглаживании. При расчете мувинга используют математическое усреднение цены какого-либо инструмента за выбранный период.

Формула скользящих средних

Простое или арифметическое скользящее среднее рассчитывается как сумма цен закрытия актива за определенное число периодов или свечей (например, за 9 или 26 дней), деленное на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N, где:

  • SUM — сумма;
  • CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
  • N — число периодов расчета.

Виды скользящих средних

Существуют различные виды индикатора Moving Average. Для технического анализа рынка используют такие скользящие, как простой, экспоненциальный, сглаженный и взвешенный.

  • SimpleMoving Average (простое скользящее среднее) представляет собой сумму цен закрытия какого-либо инструмента за обозначенное количество единичных периодов, деленную на число этих периодов. Это самый базовый индикатор, который рассчитывает просто среднее значение за количество баров, не учитывая дальность истории. Поэтому такой мувинг считается запаздывающим.
  • Исправляет ситуацию ExponentialMoving Average (экспоненциальная скользящая), которая дает больший вес барам, находящимся ближе к текущей цене. Экспоненциальное скользящее среднее к предыдущему значению скользящего среднего прибавляют определенную долю текущей цены закрытия, напоминают эксперты журнала fortrader.org. В расчете сглаженной средней также больший вес отдается цене закрытия рынка. Это самая популярная версия скользящей средней — она не так запаздывает и не особенно резкая, как WMA.
  • Linear Weighted Moving Average (линейно-взвешенная скользящая средняя WMA) — самый активный индикатор семейства. Он быстрее всех реагирует на изменения цены, поэтому дает достаточно много ложных сигналов. Трейдеры обычно не используют его.

Параметры скользящих средних

Период скользящей средней

Период — самый главный из параметров индикатора moving average, любого из видов. Он показывает, сколько баров берется в расчет. Чем больше значение, тем более сглаженной будет линия индикатора.

Малые периоды скользящей средней хорошо использовать на низких таймфреймах, т.к. они учитывают ситуацию «здесь и сейчас» и позволяют быстро реагировать трейдеру. Но такой фильтр может давать много ложных сигналов.

Если период слишком большой, то он будет сильно запаздывать и отображать давнюю историю, которая уже вполне может быть не актуальна. Такой индикатор чаще используют как долгосрочный уровень поддержки или сопротивления.

Чаще всего, скользящие средние используют комплектами, которые отражают разные периоды рынка. Самыми популярными значениями периодов Moving average являются:

  • Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
  • Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
  • Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200.

Эти цифры отражают важные количества дней в году.

Применить к…

Еще один важный параметр, который может изменить вид скользящей средней, «применить к…» — цене открытия, закрытия и прочим расчетных баров. Вариантов их много, но особенно сильно они не влияют на отображение индикатора. Возможно, какую-то роль этот параметр может играть в скальпинге, но в долгосрочной торговле — вряд ли. Наиболее популярный метод на форекс — close.

Как торговать с помощью Moving Average

Скользящая средняя — трендовый индикатор, поэтому торговые стратегии на основе MA прежде всего трендовые. Сигналы трейдеры придумывают разные, но основных и них — три.

  • Общее направление индикатора показывает текущий тренд. В зависимости от периода, тренд краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный. Скользящая средняя смотрит вверх — повышательный тренд, вниз — нисходящий, расположена горизонтально — флет.
  • Пересечение скользящих с разными периодами. Сигнал зависит от мувинга с меньшим периодом: если он пересекает вторую линию снизу вверх, то у нас сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.
  • Скользящие как поддержка и сопротивление. Выше мы говорили, что для этой роли более всего подходят MA с большими периодами. Пробой линии считается сигналом в направлении пробоя. Тут важно очень щепетильно подойти к подбору периода для индикатора — для каждого актива он может быть разным.

Ну и конечно, индикатор Moving Average чаще всего используют для технического анализа в совокупности с другими индикаторами и осцилляторами.

Авторские индикаторы на основе скользящей средней

На самом деле, скользящая средняя в торговле на финансовых рынках настолько популярна, что ее используют повсеместно. Есть множество индикаторов, построенных на ее основе, а также аналоги, которые дают сигналы чуть раньше традиционного индикатора. Здесь мы собрали только часть имеющихся у нас вариантов Moving Average, и будем обновлять список. Экспериментируйте и предлагайте нам ваши варианты эффективных скользящих.

Скользящие средние

Доброго времени суток. Сегодняшний видео-урок относится к категории “форекс для начинающих” и суровые профи трейдинга вряд ли услышат здесь что-то новое. В комментариях меня несколько раз просили рассказать о, казалось бы, банальном индикаторе Скользящая Средняя (moving average). Многим новичкам непонятно: какой вид скользящих средних и с каким периодом использовать. В этом уроке я постарался в максимально доступной форме объяснить принципы работы со скользящими средними при торговле на форекс.

Скользящие средние на форекс

Описание:
Видео-урок по построению и методам использования в торговле индикатора Скользящая Средняя (Moving Average). Записано для сайта http://tradelikeapro.ru/

Здравствуйте. Сегодня мы познакомим вас с понятием скользящей средней. Это один из старейших технических индикаторов и, пожалуй, самый популярный и наиболее часто используемый, так как на его основе строится огромное множество других индикаторов.

Скользящая средняя представляет собой не что иное, как среднюю цену валютной пары, в случае с Форексом – за определенный промежуток времени, выраженный в количестве свечей, баров. К примеру, нанесем на график красным цветом скользящую среднюю с периодом 8.

Она отображает среднее значение цены за последние 8 свечей. Естественно, когда проходит 8 свечей, она убирает из своих расчетов первую свечу и начинает расчет со второй по девятую. Если мы зададим период не 8, а 21, то будет рассчитываться средняя цена валютной пары за последние 21 свечек.

Таким образом, мы можем увидеть общее направление, которое выглядит несколько более сглаженным, более явным, нежели обычный график. В целом, принято считать, что если цена находится выше скользящей средней, то это тренд вверх, если ниже скользящей средней – значит, тренд вниз. При этом, чем выше период у скользящей средней, тем более долгосрочен тренд. Допустим, с периодом скользящей средней 21 мы можем сказать, что если цена находится выше нее, то это достаточно краткосрочный тренд вверх.

Если же период скользящей средней будет намного больше,допустим 200, и цена окажется выше скользящей средней с периодом 200, то мы можем сказать, что имеет место серьезный тренд вверх. Если же цена находится ниже скользящей средней с большим периодом (например, 200), то мы понимаем, что имеет место довольно-таки серьезный тренд вниз.

Иными словами, чем больше период скользящей средней, тем более она неповоротлива, так как ей приходится рассчитывать среднее значение за последние свечи (в нашем случае 200). Это очень много. И, соответственно, чем больше период скользящей средней, тем большее значение она имеет в долгосрочном плане.

Существует несколько видов скользящих средних. Когда вы наносите индикатор на график, вам предлагают выбрать период, сдвиг – если, к примеру, вам нужно сдвинуть скользящую среднюю чуть ниже или чуть выше, сделать две скользящие средние и таким образом построить канал. Но обычно сдвиг используют редко. Далее мы можем выбрать, к какой части свечи применить скользящее среднее, то есть среднее чего будет рассчитываться. По умолчанию рассчитывается среднее цены закрытия, Close.

Можно сделать так, чтобы рассчитывалось среднее значение открытия, средняя точка High, высшая точка свечи, низшая точка – Low, можно рассчитывать среднее от средней точки свечи и т. д. Кроме того, мы можем выбрать цвет, толщину линии, какой она будет – пунктирной или пунктирно-точечной.

Существует несколько видов скользящих средних. Первая – простая, экспоненциальная, сглаженная и взвешенная (линейно-взвешенная, если быть точным, но обычно просто говорят – взвешенная). На нашем графике отображена простая скользящая средняя. Давайте нанесем на график экспоненциальную среднюю с периодом поменьше, не 200, а 21, красного цвета. Для сравнения нарисуем растущую скользящую среднюю с таким же периодом, но синего цвета. Итак, синяя у нас простая, с периодом 21, а красная – экспоненциальная с периодом 21. В чем же разница?

Экспоненциальная средняя придает большее значение последним данным. В нашем случае она по убывающей присуждает значения от последнего бара.

Последний бар получает наибольшую значимость. Дальше, вплоть до 1 из 21 баров, уменьшается значимость, и средняя экспоненциальная становится менее чувствительной. На последнем баре она наиболее чувствительна и менее чувствительна на предпоследнем и так далее, вплоть до самого первого бара (в зависимости от того, какой вы выставили период).

Простая скользящая средняя присуждает одинаковую значимость и последнему бару, и первому. Поэтому экспоненциальные средняя чуть быстрее реагирует на изменения, которые происходят на последнем баре нашего графика. И по этой причине его используют намного чаще, чем простую скользящую среднюю. Как правило, для небольших периодов используется экспоненциальная средняя скользящая.

А вот для более длинных периодов – 200, 265 – вполне можно использовать простую скользящую среднюю, так как разница между ней и экспоненциальной будет незначительна. Давайте добавим еще одну скользящую среднюю, на этот раз взвешенную, с таким же периодом, 21, и сделаем ее темно-зеленой. Эта средняя взвешенная с таким же периодом, 21, как наши предыдущие линии. Она у нас линейно-взвешенная.

Чем отличается линейно-взвешенная средняя от простой экспоненциальной? Это, если можно так выразиться, другая версия скользящей средней экспоненциальной. Она несколько по-другому распределяет значимость баров, но также придает особую значимость последнему бару и присуждает барам отличные весы. Если у экспоненциальной средней значимость баров уменьшается более плавно, то у линейной взвешенной, скользящей средней, значимость баров уменьшается более выраженно, так как она присуждает весы различным барам, n.

Если, допустим, у нас последний бар – 4n, предпоследний – 2n, следующий бар – n, дальше – n, поделенная на два. То есть она более резкая, более зависима от колебаний цены. По этой причине она не очень популярна, и потому скользящую среднюю линейную взвешенную используют крайне редко.

И последний тип исчисления, который у нас остался, – сглаженная скользящая средняя, Smoothed moving average. Отметим ее на графике золотым цветом. Хотя, как мы видим, у золотой сглаженной скользящей средней период такой же, как и у предыдущих – простой, взвешенной скользящей средней, но золотая скользящая средняя сглаженная выглядит так, как будто она имеет больший период, хотя периоды во всех наших вычислениях одинаковые.

Почему это происходит? Сглаженная скользящая средняя находится между простой скользящей средней и экспоненциальной. Но в то же время, если простая скользящая средняя учитывает каждый раз только определенный период времени, который мы установили (в нашем случае – 21 бар), то сглаженная скользящая средняя хоть и учитывает тот период времени, который мы установили, но в том числе она принимает в расчет и предыдущие бары, которые находятся как бы за пределами того периода, который мы выставили, – в нашем случае это 21. Эта скользящая средняя рассматривает и предыдущие бары, учитывает их, но придает им все меньше и меньше значения по мере того, как они отдаляются от настоящего момента. Таким образом, мы получаем более сглаженный вариант, который подходит для выявления каких-либо долгосрочных трендов. Соответственно, желательно задавать более продолжительный период.

Из этого следует, что сглаженная скользящая средняя автоматически увеличивает тот период, который мы выставили в настройках, и таким образом получается более неподвижной, чем другие виды скользящих средних. Она используется очень редко. В своей практике я практически не встречался с тем, чтобы ее использовали. Тем не менее, эта информация может быть небесполезной.

Какой же вид скользящей средней использовать? Чаще всего трейдеры предпочитают иметь дело с экспоненциальной скользящей средней, а для более длинных периодов – использовать простую скользящую среднюю. Про остальные виды можно забыть.

Следует понимать, что чем больше период, тем более неподвижна средняя и тем больше значения она имеет, если цена все-таки до нее добралась и пересекла или, допустим, была снизу, а стала сверху. Какие периоды стоит использовать в торговле? Чаще всего – короткие средние, которые используют трейдеры, это 8 и 21. Длинные скользящие средние – 150, 365, 200. Давайте все их нанесем на график.

Нужно помнить, что чем больше период скользящей средней, тем менее она поворотлива, тем большее нужно движение цены, чтобы она изменила свое направление, развернулась. Как же мы можем использовать скользящие средние в торговле? В классических книгах по трейдингу чаще всего рассматривается понятие «пересечение» – когда быстрая скользящая средняя (например, 8-я скользящая средняя желтая) пересекла красную, это означает покупку.

Или наоборот, быстрая скользящая средняя сверху вниз пересекла медленную – например, 8-я скользящая средняя пересекла 21-ю скользящую среднюю. Это сигнал на продажу. Чаще всего использование скользящих средних рассматривается как их пересечение. В целом, считается, что такой подход устарел. Так как рынок стал менее трендовым, очень много шумихи, движения вверх-вниз.

И когда линии пересеклись, то зачастую бывает слишком поздно покупать или продавать, так как они следуют за ценой и запаздывают, то есть дают сигнал, когда тренд уже потерял свою первоначальную силу. И когда вы купите, цена может продвинуться совсем немножко, а затем наступит разворот. Таким образом, пересечение скользящих средних как сигнал к открытию позиций использовать не стоит.

Мы можем считать это неким подтверждением логики нахождения нашего тренда. Допустим, мы смотрим на график и думаем, что сейчас с трендом. Долгосрочная шла вверх, и в каком-то месте произошло движение вниз. Смотрим, как пересеклись некоторое время назад скользящие средние – и можем в целом сказать, что имеет место тренд вниз.

То есть пересечение скользящих средних может использоваться нами как некий дополнительный фильтр для принятия решений о текущем тренде, который присутствует на рынке, и, соответственно, для открытия дополнительных позиций по другим нашим сигналам. Также мы можем использовать угол наклона нашей линии. Чем более он крутой, тем более силен тренд. Соответственно, это применяется для скользящих средних с большим периодом, от 20 и выше. Чем он выше, чем круче угол наклона скользящей средней, тем сильнее тренд.

Как вы можете видеть на графике, цена к некоторым скользящим возвращается, тестирует их и таким образом и отталкивается от них, продолжая старый тренд. Таким образом, мы можем рассматривать скользящие средние как некий динамический уровень поддержки сопротивления, динамические трендовые линии, постоянно следующие за ценой. Если образовался сигнал от скользящей средней с периодом 89, то мы вполне можем использовать это как сигнал на вход позиции.

Если нет никакого резонансного уровня поблизости, но есть скользящая средняя с периодом больше 20, то мы вполне можем ее использовать как какой-то уровень, а при наличии дополнительного сигнала предположить, что цена от него оттолкнулась, и рассчитывать на продолжение тренда, который имел место ранее.

Можно выставлять стоплоссы за пределами скользящей средней и передвигать их по мере сближения с ценой, можно использовать скользящие средние как некий сигнал для выхода или закрытия некоторой позиции. Пересечения скользящих средних для входа позиций использовать не стоит, а вот для выхода – вполне. Если у вас долгосрочные сделки, то как только скользящие средние с небольшими периодами пересекутся, закрывайте сделку и тем самым находите точку окончания текущего тренда.

Допустим, вы ее продали, а после того как 8 и 21 пересеклись, закрывайте сделку и выходите из позиции. Если вдруг произошел пробой скользящей средней и вы еще не знаете, будет это ложный пробой или нет, то чем дольше цена находится выше или ниже скользящей средней, то тем больше вероятность, что тренд сменится.

Допустим, если это одна свеча, то вероятность маленькая, а когда появляется вторая, третья, четвертая за пределами скользящей средней, то мы можем предполагать, что, скорее всего, тренд сменится. Но здесь, опять же, все зависит от периодов скользящих средних. Как я уже упоминал, чем выше период, тем более значима скользящая средняя, тем больше значения она имеет.

В уроке я не упоминал о формулах, по которым рассчитываются различные типы(методы) скользящих средних. Почему? Я считаю, что обычному трейдеру, такому как я и вы, формулы построения индикатора не так интересны, как его назначение и способы использования в торговле. Ведь далеко не все знают как работает телевизор или микроволновка, и это совсем не мешает нам пользоваться этими приборами. Если вам все же нужны формулы всех типов скользящих средних, представленных в Metatrader 4, то вы можете найти их в справке о программе, нажав F1 внутри терминала.

Скользящие средние Форекс

Важным инструментом для оценки тренда является скользящая средняя.

Мы используем скользящие средние (Moving Average), чтобы сгладить вариации в данных, чтобы лучше распознать лежащую в основе тенденцию. Они делают это, оглядываясь на недавнее количество точек данных и затем вычисляя некоторую форму среднего значения.

В этой статье мы обсудим, как использовать простую скользящую среднюю (SMA) в качестве руководства для идентификации, подтверждения и отслеживания тренда рынка.

В качестве индикатора тренда SMA — хороший инструмент, с которым каждый трейдер должен ознакомиться.

Также мы обсудим конкретный тип скользящей средней, называемый экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Мы также рассмотрим простой в использовании инструмент торговли, который называется индикатором экспоненциального скользящего среднего. Этот метод используется для оценки тренда на рынке Forex.

индикатор скользящие средние

Описание:
Индикатор скользящие средние. Построение, формулы, использование. Видео от компании http://kbrobots.ru/\n\nВ данном Видео мы рассмотрим самый важный индикатор в трейдинге: скользящее среднее.\nбез индикатора скользящее среднее не может обходиться ни один трейдер. \nНа индикатор скользящие средние смотрят и аналитики, и управляющие миллионными активами и рядовые трейдеры.\n\nБесплатные Видео уроки по трейдингу смотрите ссылке: \nhttp://kbrobots.ru/obuchayushhie-video\n\nБесплатно заказать Демо версии наших Роботов Вы можете по ссылке:\nhttp://kbrobots.ru/demo\n\nПодпишитесь на наш канал и всегда будьте в курсе новых Видео:\nhttp://www.youtube.com/c/KbrobotsRurobotsforquikmt5?sub_confirmation=1\n\nСсылка на данное Видео:\nhttps://www.youtube.com/watch?v=-vxNgqbSaCk

Прежде всего, ответим на вопрос, что такое простая скользящая средняя ?

Простая скользящая средняя — определение

Простая скользящая средняя — это простейшая форма скользящей средней.

Скользящая средняя это среднее значение, рассчитанное по определенному числу последних точек данных. Это значение периодически пересчитывается, выбирая самое старое значение в пользу самого последнего периода.

Давайте рассмотрим простой пример, чтобы проиллюстрировать, как вычислить SMA.

Пример: Как рассчитать простую скользящую среднюю

Мы вычисляем значение, используя формулу простого скользящего среднего:

SMA = (сумма значений цены за n периодов) / n

Давайте используем примеры цен, чтобы показать простой пример скользящего среднего. Предположим, мы хотим рассчитать 10-дневный SMA, используя ежедневные цены закрытия, и предположим, что цены закрытия за последние 10 дней приведены в следующей таблице:

Пример цены закрытия

Простой скользящий средний период, n, равен 10 в нашем примере. Таким образом, мы суммируем наши 10 цен закрытия и делим на 10. Легко!

Сумма наших значений = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242

Индикатор MA (Moving Average): прибыльно торгуем на Бинансе

Описание:
Индикатор MA (Moving Average) позволяет прибыльно торговать криптовалютой на бирже Бинанс — как? Смотрите в этом видео!\n\nПлейлист по бирже Binance: https://goo.gl/LqPgga\n\nСайт биржи Binance: https://goo.gl/AewU5S

SMA = 242/10 = 24,2

На следующий день мы откажемся от нашего старого значения «День 1» и вместо этого добавим цену закрытия самого нового дня в наших расчетах, что даст нам новое среднее значение. Поэтому значение среднего изменяется с течением времени, поэтому его называют скользящей средней.

Найти простую скользящую среднюю не так просто, как вы можете видеть. Действительно, еще задолго до того, как компьютеры стали обычными торговыми инструментами, аналитики будут разрабатывать ежедневные скользящие средние, делающие вычисления вручную. Если вы рассчитываете на большое количество периодов или если ваши периоды являются короткими временными рамками, работа может быть очень трудоемкой.

Вот почему мы позволяем вычислительной мощности справляться с простым алгоритмом скользящей средней, чтобы мы могли сосредоточиться на результатах вычислений, а не на самих вычислениях.

Использование индикатора SMA MT4

Индикатор sma как пользоваться им в трейдинге?

Индикатор скользящей средней поставляется в комплекте с платформой в качестве одного из основных индикаторов, то есть вам не нужно составлять отдельный простой индикатор скользящего среднего MT4.

Вы найдете индикатор Moving Average в папке «трендовые» в навигаторе MT4, как показано на рисунке ниже:

Источник: MetaTrader 4 платформа, Март 2022

Как видно из изображения, moving average индикатор скользящей средней в MT4 предлагает вам на выбор несколько методов. Естественно, для SMA вы выбираете Simple как метод. Параметры SMA, которые вам необходимо принять, — это значения для Период, Сдвиг и Применить к.

Период совпадает с N в нашей формуле SMA. Чем больше значение для N, тем глаже будет наша скользящая средняя линия, но тем медленнее она будет реагировать на изменения цены. Меньшие значения для N будут производить более быструю линию SMA. Она быстрее реагировать на изменения цены, но будет менее плавной.

Можно сравнить более быстрый (то есть более короткий период) SMA с более медленным (то есть более длительным периодом), как мы увидим далее в разделе стратегии этой статьи.

Сдвиг является наименее важным из настроек SMA. Вводимое значение смещает SMA индикатор во времени вдоль оси времени, положительное значение сдвигает SMA вправо и отрицательное значение влево.

Смещение с отрицательным значением полезно только в качестве инструмента для поиска исторических данных. Если вы ищете SMA для текущего периода с отрицательным сдвигом, это невозможно — вам понадобится значение для периода, который еще не произошел, чтобы завершить набор данных. Использование значения по умолчанию 0 рекомендуется в качестве хорошего места для запуска.

Меню «Применить к» дает вам семь вариантов:

  • закрытие;
  • открытие;
  • максимум;
  • минимум;
  • средняя цена, которая равна (максимум + закрытие) / 2;
  • типичная цена (максимум + минимум + закрытие) / 3;
  • взвешенное закрытие, которое (максимум + минимум + закрытие + закрытие) / 4.

По умолчанию используется SMA индикатор для закрытия и, опять же, это хорошее место для начала. Опытным путем вы сможете выбрать наилучшие простые скользящие средние.

На изображении ниже вы можете увидеть 50-периодный индикатор SMA к часовому графику GBP / USD:

Источник: MetaTrader 4 платформа, цены от Admiral Markets, GBP/USD H1 график, с 14 ноября 2022 по 21 ноября 2022

О чем говорит простая скользящая средняя Форекс трейдеру? В первую очередь SMA позволяет вам наблюдать за краткосрочными колебаниями цен и тем самым лучше воспринимать лежащую в основе тенденцию рынка. Обратите внимание, как индикатор SMA Forex сглаживает движение рынка. Восходящий тренд рынка, в данном случае, более отчетливо проявляется при прочтении простой скользящей средней, а не только по цене.

Определение тренда по скользящим средним :

Также обратите внимание, как цена остается выше линии SMA для подавляющего большинства тренда. Здесь у нас есть несколько ключевых моментов для того, как торговать с индикатором SMA.

  • Во-первых, мы можем использовать переход цены выше скользящей средней в качестве входного сигнала для покупки.
  • Во-вторых, цена, остающаяся выше скользящей средней, является подтверждением восходящего тренда.

Обратное также верно: мы можем использовать переход цены ниже SMA в каестве сигнала продажи. Цена, оставшаяся ниже SMA, является подтверждением нисходящего тренда. Итак, давайте теперь немного поговорим о том, как использовать эти концепции в рамках простой скользящей средней торговой стратегии.

Стратегия Форекс скользящие средние — основанная на пересечении скользящих средних в MT4

Стратегия Скользящая средняя — основанная на пересечении скользящих средних — довольно простая стратегия, отслеживающая тренд. На нашем изображении выше мы видели переход к цене выше 50-периодного скользящего среднего. В качестве альтернативы мы можем использовать другую скользящую среднюю вместо цены.

Суть состоит в том, что направление сигнала задается направлением пересечения быстродействующего ценового ряда по более медленному. Так, например, вы можете использовать 20-периодную скользящую среднюю как быструю серию и 50-периодное скользящее среднее как более медленное.

Если 20-периодный МА пересек выше 50-периодного МА, это будет сигнал покупки. Если 20-периодный МА пересек ниже более медленного МА, это будет сигнал продажи.

Мы используем нашу скользящую среднюю как руководство к вероятному будущему рынка. Конечно, такое простое скользящее среднее прогнозирование основывается на ключевом предположении, а именно, что будущие значения данных будут следовать тренду.

Как мы все знаем, исторические данные не могут точно предсказать будущие значения, и на самом деле может быть много изменений тренда. Таким образом, исторические данные являются несовершенным руководством для неизвестного завтрашнего дня, но остаются одним из немногих доступных гидов.

При анализе исторических данных возникает вопрос о том, сколько исторических данных необходимо включить. Учитываем ли мы все предыдущие данные?

Или мы решаем, что только самые последние данные имеют какое-либо отношение к тому, что будет дальше? Скользящие средние пытаются обеспечить простое, но эффективное эмпирическое правило проблемы, учитывая среднее значение в определенном окне наблюдения.

Мы можем придумать другие торговые стратегии, объединив разные индикаторы на основе скользящих средних , в том числе SMA MT4 с другими торговыми инструментами. Один из способов сделать это — использовать SMA в качестве фильтра тренда и использовать другой индикатор для торговых сигналов. Например, вы можете использовать каналы Keltner для входных сигналов, покупая, когда цена ломается над каналами Keltner или продать, когда она ломается ниже канала.

Фильтр вводится в действие только следующими сигналами, которые согласуются с направлением более крупного тренда. То есть мы можем покупать только в том случае, если рыночная цена выше нашего SMA и продается только в том случае, если цена ниже нашего SMA.

Каналы Keltner — это лишь один из многих дополнительных инструментов, которые вы получаете с помощью MetaTrader Supreme Edition. MT4SE — это настраиваемый плагин для MetaTrader, который значительно расширяет функциональные возможности платформы — и его можно загрузить бесплатно.

Экспоненциальная скользящая средняя или простая скользящая средняя в трейдинге

Как видно из раскрывающегося списка Тип в MT4, доступно несколько типов скользящих средних. Двумя наиболее распространенными являются Simple Moving Average и Exponential Moving Average (EMA).

ак мы видели, SMA не имеет взвешивания — все точки данных обрабатываются одинаково при вычислении среднего значения. При использовании EMA применяется взвешивание, при более низких значениях данных, имеющих больший вес при расчете среднего значения.

Изменения в скользящей средней будут происходить после того, как рыночная цена уже начала двигаться. Вот почему основное использование скользящего среднего — как инструмент подтверждения тренда.

Средневзвешенные скользящие средние пытаются смягчить отставание, сосредоточив внимание на последних точках данных, предполагая, что более свежие данные более актуальны для прогнозирования того, что может произойти дальше.

При сравнении SMA с EMA один из них по своей сути не лучше или хуже другого; это скорее вопрос понимания разницы и использования того, что лучше соответствует вашим требованиям.

Вероятно, лучший способ разобраться в том, что работает для вас лично, — это пробовать. Использование демо счета позволит вам делать это столько раз, сколько вам нужно, не рискуя деньгами при методе проб и ошибок.

Итак, что такое экспоненциальное скользящее среднее ?

Как мы сказали во вступлении, скользящее среднее оглядывается на недавнее значения цены и вычисляет среднее значение. Существует более чем один способ рассчитать среднее значение, и существует несколько типов скользящей средней.

Самый простой метод — это простая скользящая средняя — Simple Moving Average (SMA), который учитывает все значения цены одинаково и принимает среднее значение как среднее.

Достаточно сложно назвать определение экспоненциальной скользящей средней, не вникая в специфику соответствующих вычислений. Широкое определение EMA: метод сглаживания, полученный путем добавления части текущей цены к части стоимости предыдущего скользящего среднего. Чтобы правильно разобраться с тем, что происходит, нужно обратиться к математике. Итак, давайте продолжим.

Как вычислить экспоненциальную скользящую среднюю

Мы вычисляем EMA в момент времени — t — используя экспоненциальную скользящую среднюю формулу следующим образом:

EMAt = α x текущая цена + (1- α) x EMAt-1

Где α — константа сглаживания со значением от 0 до 1. EMA -1 является EMA за предыдущий период. Вы можете видеть из этого, что вычисление EMA для данного момента времени требует, чтобы мы сделали предварительные вычисления, чтобы знать EMA за предыдущие периоды. Для ежедневной EMA мы получаем текущее значение из EMA предыдущего дня, которое в свою очередь мы получаем за день до этого и т. д.

Другими словами, есть еще другие шаги. Первый из них — получить начальное значение EMA для первого периода в нашем окне. Нам также необходимо определить нашу сглаживающую константу. Вероятно, лучший способ проиллюстрировать процесс нахождения экспоненциального скользящего среднего — это рассмотреть конкретный пример.

Пример экспоненциального скользящего среднего

Чтобы упростить пример, я собираюсь использовать только несколько значений данных. Давайте посмотрим на вычисление 8-дневной EMA из некоторых значений выборки. В приведенной ниже таблице показаны значения, связанные с вычислением 8-дневной EMA.

Скользящая средняя: стратегии прибыльного трейдинга

Скользящая средняя (Moving Average или сокращенно MA) – это один из самых универсальных и популярных индикаторов на рынке, который может быть использован для торговли по тренду.

Скользящая средняя показывает среднюю цену за указанный период времени (это могут быть 15 дней или 15 минут) и является запаздывающим индикатором.

Существует два основных типа скользящих средних – простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Как следует из названия, простая скользящая средняя – это просто средняя цена торгового инструмента за определенный период времени. С другой стороны, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес более поздним значениям цены.

Я предпочитаю использовать экспоненциальную скользящую среднюю, которая лучше всего отражают недавнее движение цены и более точно за ней следует.

Простые и экспоненциальные скользящие выглядят в виде плавной линии. К примеру, скользящяя средняя за 50 периодов на дневном графике использует последние 50 дней движения цены для формирования среднего значения:

Настройка TradingView: Как Торгуют Профи!

Описание:
�� Вступайте в наш телеграм: https://t.me/themoonruofficial\nTradingView: https://tradingview.go2cloud.org/SH2gX\n(Оригинальное видео записано 9 сентября 2018)\n�� Лучший обменник для покупки и вывода: https://bit.ly/FastChange \n\nЛучшие биржи для торговли криптовалютами:\n��Bybit: https://bit.ly/BybitMoonRU \n��Phemex: https://bit.ly/PhemexMoonRU \n��DueDEX: https://bit.do/DuedexMoonRU \n⭕️ BiNANCE 20% кэшбэк: https://bit.ly/BinanceMoon\n\nВ этом обзоре, предназначенном, как для новичков, так и для профессионалов я покажу вам, как настроить все нужные индикаторы, такие как Экспоненциальные Средние Скользящие (EMA), Средние Скользящие (MA), Сетку средних скользящих (EMA Ribbon), Индикаторы силы (RSI, Stochastic RSI),Сетку Фибоначчи и многое другое! Так же вы узнаете лайфхак, как пользоваться всем этим ОДНОВРЕМЕННО на бесплатном аккаунте! Обязательно посмотрите это видео)\nНа этом канале The Moon Russia, я, Карл делаю 1 видео каждый день о биткоине и криптовалютах.\nВсегда профессиональный технический анализ, прогноз цены биткоина и так же важные новости крипто-сообщества.\nПожалуйста, подписывайтесь, если вы биткоин ходлер, и поставьте лайк, чтобы поддержать этот канал!\nСпасибо!\n\nTradingView: https://tradingview.go2cloud.org/SH2gX\n\n�� Обзор биржи Phemex: https://youtu.be/MDhyl4EwOSE\n�� Новый обзор биржи Bybit: https://youtu.be/Se6k6oJF3dI\n�� Почему я удалил видео BitMEX: https://youtu.be/nVQGk9lLIN8\n\n�� КАЖДОМУ БИТКОИН ТРЕЙДЕРУ:\n\n⭕️ скидка на Ledger nano x: https://ledger.com?r=f988\n⭕️ NordVPN 70% СКИДКА: http://bit.ly/TheMoonNordVPN\n⭕️ Tradingview: https://tradingview.go2cloud.org/SH2gX\n⭕️ 3Commas 10% СКИДКА: https://3commas.io/?c=tc170590\n⭕️ BiNANCE 20% СКИДКА НА ВСЕ КОМИССИИ: https://bit.ly/BinanceMoon\n\n⏰ TАЙМСТАМПЫ ⏰\n1:01 Объёмы\n2:14 EMA’s (Скользящие средние)\n4:29 SMA’s\n5:29 Временные масштабы\n6:11 RSI\n7:24 Stoch RSI\n8:34 Рисуем трендовые линии\n8:46 Ярлыки, избранное\n10:22 EMA Ribbon\n11:09 Больше фишек!\n11:42 Сетка Фибоначчи\n13:04 Проблема\n13:28 Для новичков\n14:25 Про аккаунт\n\nПеревод и озвучка — CryptoCommons, подписываемся на канал:\nhttps://www.youtube.com/channel/UCfAHyw1wHTJGMVm__oHV93g\n\n�� Оригнальный Twitter Карла: https://twitter.com/themooncarl\n\nДИСКЛЕЙМЕР: Торговля криптовалютой это очень рискованно, и 80% трейдеров теряют деньги. Будьте уверенны, что вы понимаете риски, если вы только начинаете торговать. Я рекомендую крипто-трейдинг только опытным трейдерам!\n\nЯ не принимаю донаты, используйте эти деньги, чтобы инвестировать в себя или купить биткоин.\nЕсли хотите поддержать меня используйте партнерские ссылки, подпишитесь на канал и поставьте лайк! \nСПАСИБО! :)\n\n#Bitcoin #BTC #TheMoon\nCarl Eric Martin (The Moon)\n\nПо вопросам сотрудничества: cryptocommons@gmail.com

Никогда не следует использовать скользящую среднюю изолированно. Лучше всего ее сочетать с паттернами прайс экшен и другими сигналами рынка.

Типы и параметры скользящей средней

Существует четыре наиболее популярных скользящих средних:

  • Простая скользящая средняя – SMA или просто MA.
  • Экспоненциальная скользящая средняя – EMA.
  • Сглаженная скользящая средняя – SMMA.
  • Линейно-взвешенная скользящяя средняя – LWMA.

Следует отметить, что экспоненциальная скользящая средняя и линейная взвешенная скользящая средняя придают большее значение недавним значениям. Из-за этого данные типы MA быстрее реагируют на последние изменения цены.

При использовании индикатора скользящей средней в Metatrader вы можете выбрать несколько параметров:

  • Период – это период времени для рассчета. Например, период 10 на дневном графике означает 10 дней.
  • Сдвиг – это задержка по времени для применения к индикатору. Например, период 5 на часовом графике означает сдвиг скользящей средней вправо на 5 часов.
  • Метод МА – это метод расчета, применяемый к МА или тип МА, который вы хотите увидеть на своем графике.
  • Применить к – это цена, к которой вы хотите применить формулу рассчета скользящей средней. Например, рассчитывать скользящую среднюю по цена закрытия.

Возврат к среднему значению и скользящая средняя

Возврат к среднему значению – это теория, которая часто используется на финансовых рынках. Она представляет собой тенденцию рынка постоянно возвращаться к своей средней цене. Мы можем использовать эту закономерность для поиска оптимальной точки входа.

На иллюстрации выше у нас есть два элемента: среднее значение цены и возврат к этому значению. Хотя эта концепция проста для понимания, она может изменить ваш взгляд на рынок. Именно здесь нам пригодится скользящая средняя.

Мы можем использовать 10 и 20 EMA:

Область между 10 и 20 EMA выступает как зона, которая указывает на возврат цены к среднему значению. Эта зона представляет собой среднюю цену рынка. Обратите внимание, как рынок находит поддержку и сопротивление в этой области в рамках тренда. Именно здесь 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние помогают нам найти точки для входа в рынок.

Перекупленность и перепроданность

Одна из наиболее распространенных ловушек среди трейдеров – вход в рынок на импульсных движениях цены, другими словами покупка или продажа на уровнях перекупленности или перепроданности. Подобных входов следует избегать.

На графике выше я выделил области перекупленности и перепроданности, от которых цена возвращается к своему среднему значению. Если цена отклоняется слишком далеко от скользящих средних, лучше всегда дождаться ее отката к среднему значению, прежде чем входить в покупки или продажи.

На дневном графике цена совершила два продолжительных движения вниз от 10 и 20 ЕМА. В этих областях лучше всего не входить в рынок. Вместо этого мы ожидаем возврата цены к скользящим средним и только от них уже ищем точку входа на продажу.

Как понять, что цена находится в области перекупленности или перепроданности? Это зависит от нескольких факторов:

  • Торговый инструмент.
  • Таймфрейм.
  • Текущие рыночные условия.

Торговыми инструментами могут быть валюты, акции, товары. Каждый инструмент движется под свою музыку, то есть у него свои особенности и характер движения цены.

На каждом таймфрейме цена может вести себя по-разному. Я обнаружил, что 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние лучше всего работают на четырехчасовых и дневных графиках. По моему опыту, эти два таймфрейма являются наиболее надежными для определения торговых возможностей.

Текущие рыночные условия позволяют нам понять, как рынок может отреагировать на среднее значение.

Следует отметить, что изучение и применение среднего значения подходит только для трендового рынка. Так что если рынок торгуется в диапазоне или слишком нестабилен, возврат к среднему значению лучше всего не использовать.

Посмотрим, как скользящие средние могут помочь нам найти точки входа в рынок на четырехчасовом графике:

На следующем примере цена сформировала пин бар на возврате к среднему значению. Также мы видим линию тренда, которая выступает в качестве поддержки:

Нам следует избежать покупок или продаж, когда рынок продвинулся слишком далеко от скользящих средних. Исключением из правила может быть быстрый рынок. Что это означает? Это рынок, на котором происходят экстремальные покупки или продажи, и поэтому он вряд ли вернется к своей средней цене в ближайшее время.

Рынок сделал два резких движения, во время которых не было возврата к среднему значению. Фактически, второе ралли составило 1600 пунктов. Цена редко преодолевает подобную дистанцию ​​без откатов, однако иногда такое случается.

Скользящая средняя и торговля по тренду

Скользящая средняя сигнализирует о возможном изменении тренда, а также помогает определить силу текущего тренда. Однако существуют тренды, в которых скользящяя средняя будет абсолютно ненужной. К примеру:

Рынок находится в сильном нисходящем тренде и это очевидно без всяких индикаторов.

Теперь давайте взглянем на график, где скользящие средние могут помочь определить силу тренда, а также его потенциальные изменение:

Как мы знаем, нисходящий тренд состоит из череды понижающихся максимумов и минимумов. Но иногда рынок демонстрирует более высокий максимум в нисходящем тренде. Означает ли это, что тренд закончился?

Более высокий максимум в нисходящем тренде не всегда будет означать, что тренд закончился. Это может быть сложным откатом, прежде чем тренд возобновит свое движение по заданной траектории.

Вы, вероятно, думаете: «Как я могу определять тренд более объективно?» Вы можете использовать скользящую среднюю, который поможет вам в этом. К примеру, если цена находится выше 200 EMA, это означает, что рынок находится в долгосрочном восходящем тренде.

Если цена находится выше 20 EMA – значит рынок находится в краткосрочном восходящем тренде.

Вы можете оценить силу тренда, посмотрев на крутизну скользящих средних. Чем они круче, тем сильнее тенденция. Если скользящая средняя становится горизонтальной, значит тренд совсем отсутствует.

Есть много вариантов скользящих средних, которые трейдер может использовать, но мои любимые – 10 EMA и 20 EMA. При правильном использовании эти две скользящие средние могут значительно упростить торговлю по тренду.

Мы ищем возможности для покупки только тогда, когда 10 EMA находится выше 20 EMA. Поскольку 10 ЕМА следует за ценовым движением более точно, чем 20 ЕМА, она сигнализирует о том, что рынок находится в восходящем тренде. С другой стороны, когда 10 EMA находится ниже 20 EMA, мы ищем возможности для продажи, поскольку рынок находится в нисходящем тренде.

Если вы хотите заработать больше, вам нужно найти сильный трендовый рынок. Это позволит вам получить больший потенциал для прибыли. Для этого вам используйте 20 и 50 EMA и сравните их наклон. Чем он будет сильнее, тем рынок будет более волатильным.

Давайте сравним два графика.

Понятно, что на первом графике потенциал прибыли будет гораздо больше, чем на втором и поэтому первый график предпочтительней для торговли.

Не забывайте, что скользящие средние – это трендовый индикатор, поэтому их нужно использовать только на трендовых рынках и забывать о них в периоды консолидаций.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

На трендовом рынке скользящие средние могут выступать в роли динамических уровней поддержки и сопротивления. Рынок можно сравнить с резиновой лентой. Если он растягивается слишком сильно, всегда происходит откат. То есть рынок постоянно возвращается к скользящей средней.

Поэтому, если вы хотите найти хорошую точку входа в трендовом рынке, всегда дождитесь возврата цены к скользящей средней.

Прежде чем двигаться дальше, я хочу сказать, что динамические уровни поддержки и сопротивления не так сильны или показательны, как горизонтальные уровни.

Динамическую поддержку и сопротивление можно найти там, где скользящяя средняя пересекается с текущей ценой:

Обратите внимание, как экспоненциальные скользящие средние с периодами 10 и 20 работают в качестве поддержки и сопротивления для цены.

Давайте посмотрим на 10 и 20 EMA, которые выступают в качестве динамического сопротивления во время нисходящего тренда:

Обратите внимание, как только 10 ЕМА пересеклись с 20 ЕМА, скользящая средняя стала действовать в качестве динамического сопротивления.

Для торговли динамические уровни помогут быть использованы только в сочетании с другими структурными факторами и паттернами прайс экшен:

Здесь мы видим пин бар на горизонтальном уровне и цену, которая отскакивает от динамического уровня. Все это происходит в рамках восходящего тренда. Получается идеальная торговая установка.

Вот список пяти наиболее распространенных скользящих средних, которые могут использовать трейдеры:

  • 10.
  • 20.
  • 50.
  • 100.
  • 200.

Поскольку вышеупомянутые периоды используются чаще других, рынок склонен уважать их больше, чем другие. По этой же причине на рынке работают уровни поддержки и сопротивления: если достаточное количество трейдеров используют один и тот же уровень для покупки или продажи, скорее всего, на него последует определенная реакция рынка.

Мы можем использовать динамические уровни поддержки и сопротивления для постановки стоп-лосса. Когда рынок движется в тренде, цена имеет тенденцию отскакивать от динамических уровней. Они представляют собой некий барьер, который препятствует движению цены. Таким образом, постановка стоп-лосса за динамическим уровнем, образованным скользящей средней, обретает логический смысл.

Как можно зарабатывать больше на трендовых рынках? Единственный способ взять все трендовое движение – это не иметь никаких целей по фиксации прибыли. Если вы ставите тейк-профит, значит вы ограничиваете потенциал своей сделки.

Поэтому на сильных трендовых рынках лучше не выставляйте тейк-профит, а используйте лишь стоп-лосс, выставив его за динамической линией поддержки и сопротивления. Это можно делать на трендовых рынках в течение длительного периода времени.

Период вашей скользящей средней будет определять силу тренда, прибыль с которого вы хотите получить. Краткосрочные MA (например, 5 EMA) позволит вам прокатиться на краткосрочных трендах. В то время как долгосрочная MA (например, 200 EMA) позволит вам забирать максимум прибыли с долгосрочных трендов.

Скользящая средняя: стратегия торговли

Мы будем использовать скользящую среднюю для определения наилучших точек входа на графиках.

  1. Если цена находится выше 200 EMA – значит на рынке восходящий тренд.
  2. Дождитесь двух тестов динамической поддержки, образованной пересечением 20 и 50-периодных EMA.
  3. Входите в сделку на третьем или последующем тесте.
  4. Поставьте стоп-лосс в размере 2 ATR от вашей точки входа.
  5. Выходите из сделки, когда цена закрывается выше 50 EMA.

50 дневная скользящая средняя: стратегия торговли

Как мы уже знаем, не существует лучшей скользящей средней. Однако в обычном тренде 50 дневная скользящая средняя – это один из лучших индикаторов.

Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для поиска торговых возможностей?

Большинство трейдеров знакомы со стратегией входа в рынок на уровнях поддержки и сопротивления. Это стратегия успешно работает, когда рынок находится в диапазоне или слабом тренде.

Но что делать, если рынок находится в похожем тренде?

Как вы видите, рынок не тестирует уровень поддержки в течение длительного времени, и вы долгое время можете оставаться вне рынка в поисках подходящей торговой возможности. Что же делать? Именно здесь вступает в игру 50 дневная скользящая средняя.

Давайте посмотрим на тот же график еще раз, но на этот раз, наложив на него скользящую среднюю за 50 дней:

Видите разницу? После того, как цена повторно тестирует 50 дневную скользящую среднюю, вы можете использовать паттерны прайс экшен для поиска точки входа в рынок.

Как высиживать длительные тренды с помощью 50 MA?

Когда дело доходит до торговли по тренду, многие трейдеры фиксируют прибыль при малейшем откате. При этом они слишком сильно подтягивают свой трейлинг стоп!

Это похоже на погоню за девушкой. Если вы приблизитесь к ней слишком близко, она убежит. Но если вы дадите ей свободу, у вас будет больше шансов завоевать ее.

Поэтому вы должны научиться давать цене дышать. Один из подходов для этого – использовать 50-дневную скользящую среднюю для перемещения вашего стоп-лосса.

Это означает, что вы должны удерживать свою позицию, пока цена остается выше 50 дневной скользящей средней. И выходить из рынка только тогда, когда она закрывается ниже ее (и наоборот для короткой позиции).

Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для торговли на разворот?

Когда вы торгуете на разворот тренда, время вашего входа имеет решающее значение. Если вы входите в рынок слишком рано, вы рискуете быть выбитым по стопу. Если вы опоздали, вы упускаете возможность поймать большое движение цены.

Как вы можно точно найти время, чтобы войти в рынок не слишком рано или не слишком поздно? Вы можете использовать 50-дневную скользящую среднюю, которая может действовать в качестве фильтра тренда.

Если вы хотите войти в шорт против восходящего тренда, подождите, пока цена закроется ниже 50-дневной скользящей средней (и наоборот, в случае длинной позиции).

Но что если цена не закроется ниже 50-дневной скользящей средней, можно ли я открывать короткую позицию? Нет!
Вы должны оставаться вне рынка. Пускай 50-дневная скользящая средняя действует как фильтр тренда и сообщает вам, когда наиболее безопасно открывать короткую позицию.

Чтобы увеличить прибыльность ваших сделок, убедитесь, что цена опирается на структуру рынка с более высоким таймфреймом. К примеру, если вы ищете шорт, проверьте, чтобы цена находилась на уровне сопротивления на старшем таймфрейме.

Как входить в рынок вовремя?

Вы открываете свои сделки слишком поздно, только потом осознавая, что купили на максимумах? При этом ваш стоп-лосс выбивает на первом откате? Рынок продолжает свой рост, но уже без вас? Почему так происходит? Причина в том, что вы можете входить в рынок слишком далеко от значимой области. Поэтому научитесь искать точки входа рядом со значимой областью.

К примеру, в здоровом тренде значимая область находится рядом с 50 дневной скользящей средней.

А вот здесь не стоит открывать сделки:

В сильном тренде значимая область находится рядом со 20 дневной скользящей средней.

50 дневная скользящая средняя и поиск лучших точек входа

Есть две техники, которые вы можете использовать:

  1. Разворотные паттерны прайс экшен.
  2. Пробой линии тренда.

Мы знаем, что скользящая средняя действует как значимая область в здоровом тренде. Что делать, когда цена повторно протестирует 50-дневную скользящую среднюю? Здесь мы можем искать разворотные паттерны прайс экшен, такие, как пин бар, модель поглощения.

Когда цена откатывает к 50-дневной скользящей средней, вы можете нарисовать мини-линию тренда, которая поможет вам найти точку входа.

Торговая стратегия по 50 MA

Идея этой торговой стратегии заключается в том, чтобы получить прибыль с одной большой волны в здоровом тренде. Вот как это работает:

  1. Найдите здоровый тренд, в котором цена соответствует 50 дневной скользящей средней.
  2. Дождитесь, пока цена повторно протестирует 50 дневную скользящую среднюю.
  3. Ищите триггер для входа (к примеру, паттерн прайс экшен на пробой линии тренда).
  4. Входите в рынок только на открытии следующей свечи.
  5. Стоп-лосс установите ниже 1 ATR предыдущего минимума.
  6. Если цена движется в вашу пользу, выходите на ближайшем развороте.

Вот несколько примеров:

200 дневная скользящая средняя: стратегия торговли

200 дневная скользящая средняя (200 MA) является одним из самых популярных технических индикаторов.

В новостных сводках и аналитических обзорах вы часто встретите:

S&P 500 опустился ниже 200 дневной скользящей средней – рынок медвежий.

Входите в покупки, когда цена превысит 200 дневную скользящую среднюю.

Акции Apple только что закрылись ниже 200 MA – пришло время продавать.

Однако чаще всего эти советы окажутся совершенно бесполезными, так как они будут подталкивать вас открывать позиции на эмоциях и входить в рынок в самое неподходящее время. В сегодняшней статье мы разберем все нюансы и особенности торговли по 200 дневной скользящей средней.

Что такое 200 дневная скользящая средняя?

Скользящая средняя – это технический индикатор, который усредняет последние значения цены и отображается в виде линии на графике.

Давайте предположим, что за последние 5 дней цена акций Apple была 100, 90, 95, 105 и 100. Значит 5 дневная скользящая средняя равна:

100 + 90 + 95+ 105 + 100 / 5 = 98

Все 5-периодные значения MA можно отобразить в виде плавной линии на графике. То же самое справедливо и для 200 дневной скользящей средней. Разница лишь в том, что вы смотрите на данные последних 200 дней, которые показывают более долгосрочную скользящую среднюю.

Также существуют различные типы скользящих средних: простые, экспоненциальные, взвешенные. Концепция в каждой из них одинакова, однако они немного отличаются методами расчета.

Как можно использовать 200 дневную скользящую среднюю?

200 дневная скользящая средняя – это долгосрочный индикатор, который вы можете использовать для идентификации и торговли в долгосрочном тренде.

  • Если цена находится выше 200-дневной скользящей средней, мы рассматриваем покупки.
  • Если цена находится 200-дневной скользящей средней, мы ищем возможности для продажи.

Если вы торгуете акциями, вы можете обратиться к индексу, чтобы увидеть общую картину направления рынка. К примеру, если в индексе S&P 500 цена находится выше 200 дневной скользящей средней, ищите возможности для покупки акций США. Эта простая техника увеличит ваши шансы на получение прибыли, а также уменьшит возможную просадку.

Как лучше всего входить в рынок?

Теперь вы, вероятно, думаете: «Теперь понятно, как определить преобладающую тенденцию на рынке. Но как можно найти подходящую точку входа?»

Вот несколько методов, которые можно использовать:

    .
  • Отскок от 200 MA. . .

Разберем подробней каждый из этих методов.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка – область на графике с потенциальным давлением покупателей. Сопротивление – область на графике с потенциальным давлением продавцов.

Таким образом, если цена находится выше 200 дневной скользящей средней, мы ищем возможности для покупок на уровне поддержки. Если цена находится ниже, ищем возможности для продажи на уровне сопротивления.

Отскок от 200 MA

Во время тренда 200 дневная скользящая средняя может выступать в качестве значимой области, от которой цена постоянно отскакивает. Это дает нам возможность войти в рынок.

Сетап обретает большую силу, когда линия 200 MA пересекает ближайшие уровни поддержки либо сопротивления.

Треугольник

Восходящий треугольник – это признак силы, который говорит нам о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам. Таким образом, в восходящем тренде, когда цена находится выше 200MA, вы можете найти восходящий треугольник и открыть позицию на его пробой. Соответственно в нисходящем тренде мы ищем нисходящий треугольник.

Лучшие брокеры за 2021 год:

Чем дольше формируется треугольник, тем сильнее будет его пробой.

Фигура флаг – это еще один паттерн продолжение тенденции.

Бычий флаг говорит о том, что покупатели контролируют ситуацию на рынке, а продавцы испытывают затруднения при открытии коротких позиций (поэтому мы видим откат с небольшим размером свечей). Таким образом, в восходящем тренде вы можете найти бычий флаг и открыть позицию на его пробой. В нисходящем тренде мы ищем медвежий флаг.

Лучшие модели флага появляются после пробоя длительной консолидации.

Как удерживать позицию в тренде с помощью 200 дневной скользящей средней?

Если вы хотите забирать максимум прибыли в длительных трендах, вы можете использовать трейлинг-стоп, оставляя при этом достаточный буфер для движения цены. Мы можем переносить стоп-лосс с помощью 200 дневной скользящей средней.

Позиция закрывается только тогда, когда цена пересекает 200 MA.

Лучшие брокеры за 2021 год:

Определяем фазы рынка с помощью 200 MA

Рынок постоянно переходит из тренда в консолидацию и наоборот. Можно определить 4 фазы рынка:

  • Накопление.
  • Тренд.
  • Распределение.
  • Противоположный тренд.

Фаза накопления происходит после нисходящего тренда и выглядит как консолидация. 200 MA выравнивается, и цена движется вдоль нее. Покупатели и продавцы находятся в равновесии, и рынок пока еще не определился со своим направлением.

В данной фазе может случится пробой ценой уровня в любом направлении. Если случится пробой уровня поддержки, нисходящий тренд продолжается. Если случится пробой уровня сопротивление, возникнет восходящий тренд.

Тренд возникает, когда цена выходит из фазы накопления. Цена движется в определенном направлении с более высокими максимумами и минимумами. В этот момент вы увидите, что цена будет находиться выше 200 MA.

В трендовой стадии путь наименьшего сопротивления направлен вверх, поэтому предпочтительней всего открывать длинные позиции.

В конце концов, на рынок придут достаточное количество продавцов, и восходящий тренд закончится. Возникнет фаза распределения. Цена будет находиться в границах консолидации, и 200 дневная скользящая средняя выравнивается.

На стадии распределения цена может продолжить свое движение в любом направлении. Если случится пробой уровня сопротивления, восходящий тренд продолжится. Если случится пробой уровня поддержки, начнется нисходящий тренд.

Когда цена выйдет из фазы распределения, возникнет нисходящий тренд. Рынок будет находиться ниже 200 дневной скользящей средней. В стадии нисходящего тренда путь наименьшего сопротивления направлен вниз, поэтому предпочтительней всего открывать короткие позиции.

Нисходящий тренд не может продолжаться вечно. Рано или поздно наступит момент, когда он привлечет достаточное количество покупателей. Тогда рынок вернется к первой стадии – фазе накопления.

Помните, что 4 фазы рынка – это больше искусство, чем точная наука. Иногда не совсем понятно, в какой фазе на данный момент находится рынок. Если у вас возникает неопределенность, рассмотрите другой торговый инструмент, который будет более понятным.

Moving Average

Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Существует несколько типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, сглаженное и взвешенное. Moving Average можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальная и взвешенная скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.

Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, при ее падении ниже линии индикатора — сигнал к продаже.

Данная система торговли с помощью Moving Average вовсе не предназначена обеспечивать вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

Скользящие Средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average, значит, восходящее движение индикатора продолжится, а если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.

Варианты скользящих средних:

  • Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее
  • Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее
  • Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее

Вы можете проверить торговые сигналы данного индикатора, создав советник при помощи MQL5 Wizard.

Расчет


Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA) #

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

SUM — сумма;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
N — число периодов расчета.

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA) #

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (1 — P))

CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.

Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA) #

Первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как простое скользящее среднее (SMA):

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)

Второе значение рассчитывается по следующей формуле:

SMMA (i) = (SMMA1*(N-1) + CLOSE (i)) / N

Последующие значения скользящей средней рассчитываются по следующей формуле:

PREVSUM = SMMA (i — 1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM — SMMA (i — 1) + CLOSE (i)) / N

SUM — сумма;
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара;
SMMA (i-1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
N — период сглаживания.

В результате арифметических преобразований формула может быть упрощена:

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) * (N — 1) + CLOSE (i)) / N

Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA) #

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

SUM — сумма;
CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
N — период сглаживания.

Скользящие средние и их использование в трейдинге

Среднескользящие линии или скользящие средние применяют в техническом анализе для определения тренда. Благодаря своей особенности, скользящие средние нашли применение во многих технических индикаторах и накладках. Особенно они полезны при анализе ценных бумаг.

Среднескользящая линия определяется для периода n на момент k как средняя арифметическая величина значений на промежутке от k-n+1 до k.

Например, возьмем любую точку на графике и отметим пять периодов перед текущей ценой в выбранном временном интервале. После этого суммируются все цена за каждый период и делятся на число 5. В результате получится одно значение, которое является скользящей средней для периода 5 на текущую дату.

Не стоит заниматься техническим анализом, если вы слабо разбираетесь в математике и статистике, поскольку именно эти дисциплины являются его основой.

Период скользящих средних

Важно понять, что скользящие средние всегда имеют период. Другими словами, нет просто среднескользящей линии, они всегда именуются как скользящие средние 3-, 13-, 89-дневные и прочие временные интервалы. Период, который берется для расчета среднескользящей линии, напрямую зависит от технического аналитика.

Период скользящей средней характеризует ее скорость. К примеру, если строится среднескользящая за 5 дней, то она будет состоять из данных 5 прошедших дней, в связи с чем не сильно будет отличаться от текущей цены. А если построить скользящие средние за 200 дней, то на нее будут воздействовать данные всех 200 предыдущих дней, поэтому значение будет серьезно отличаться от текущей цены. Таким образом, чем больше период средней, тем она медленней. Также можно сказать, что чем меньше значение n, тем больше скорость среднескользящей линии.

Ряд Фибоначчи как периоды скользящих средних

Многие технические аналитики считают, чтобы правильно, рационально и естественно использовать скользящие средние, необходимо выбирать для периода числа, которые входят в ряд Фибоначчи. Этот ряд Фибоначчи представляет собой некоторую последовательность чисел, в которой каждый последующий элемент, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих элементов. В результате получается числовой ряд, состоящий из: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее до бесконечности. При этом между данными числами существует определенная пропорциональная зависимость. Ряд Фибоначчи достаточно популярен в техническом анализе, и присутствует во многих индикаторах. (Более подробно о применении Фибоначчи читайте в статьях «Торговля по Фибоначчи на фондовых и валютных рынках» и «Коррекционные уровни Фибоначчи»)

Прикладное значение скользящих средних при техническом анализе

Давайте рассмотрим самый простой пример применения среднескользящих линий на практике.

Возьмем график, состоящий из цены и двух среднескользящих линий (медленной, например, 21-дневной и быстрой 8-дневной). При росте цены и сильном бычьем тренде на графики средние линии будут располагаться сверху вниз в следующем порядке: текущая цена, быстрая среднескользящая и в конце медленная среднескользящая.

При пересечении текущей ценой быстрой среднескользящей линии сверху вниз необходимо подготовиться в переменам в тренде. Если же цена пересекает и медленную скользящую среднюю, то предположительно вскоре начнется спад. Если все три линии поменяются местами, то это является сигналом образования нисходящей тенденции.

Виды скользящих средних

Разделяют скользящие средние на три вида:

  1. простые (англ. simple moving average, SMA)
  2. взвешенные (англ. weighted moving average, WMA)
  3. экспоненциальные (англ. exponential moving average, EMA)
Простые скользящие средние

Простые скользящие средние строятся по выше указанному определению, т.е. являются средним арифметическим значением для периода от k-n+1 до k, где n – число периодов, а k – текущий момент. Рассмотрим это определение на примере. Возьмем период, состоящий из пяти дней. Текущая (сегодняшняя) цена равна 10, а предыдущие четыре, допустим, 9, 8, 8, 9. Определим среднее арифметическое, которое равно (9+8+8+9+10)/5=8,8. Таким образом, среднескользяшее для текущей цены 10 на 5-дневном периоде равно 8,8.

На следующий день придется заново определять значение скользящего среднего с учетом уже новой текущей цены 11. В итоге 5-дневной период будет состоять из значений 8, 8, 9, 10, 11. В результате завтрашнее скользящее среднее рассчитывается как (8+8+9+10+11)/5 и будет равно 9,2.

Экспоненциальные скользящие средние

Экспоненциальные скользящие средние характеризуются тем, что считают более важными данные, которые являются самыми поздними. В результате, такие скользящие быстрее реагируют на изменение цены на рынке.

Рассчитываются экспоненциальные скользящие несколько сложнее простых. Среднескользящая ЕМА для n-дневного периоды на текущий момент k с текущей ценой P рассчитывается по формуле EMA[k, n] = EMA[k-1, n]+(2/(n+1))·(P-EMA[k-1, n]).

Не нужно запоминать формулу наизусть, достаточно понимать ее смысл, который состоит в том, что экспоненциальное среднее скользящее рассчитывается при условии, что более ранние цены менее значимы, нежели более поздние.

Взвешенные скользящие средние

Взвешенные скользящие средние, наподобие экспоненциальным, больше ценят более поздние данные, при этом их расчет намного проще и понятнее. К примеру, рассмотрим 5-дневной период. Текущая цена важнее в пять раз, вчерашняя – в четыре раза, позавчерашняя в три раза и так далее. После это суммируются данные произведения и делятся на сумму добавленного веса. Таким образом, для значений цены за каждый день 8, 8, 9, 10, 11 взвешенное скользящее вреднее будет определяться по формуле (1·8+2·8+3·9+4·10+5·11)/(1+2+3+4+5) и равно 9,73.

В итоге формулу расчета можно описать следующим образом: суммируются все цена, входящие в расчет скользящего среднего и умноженные на свой порядковый номер, после чего делятся на сумму порядковых номеров.

Сравнение видов скользящих средних

Эти скользящие средние для аналитиков не сильно различаются между собой. Однако наглядно можно увидеть, что некоторые различия между видами среднескользящих все же присутствуют.

На графике водно, что отсутствует единая средняя скользящая, которая всегда стоит дальше или ближе к цене. Дело в том, что скользящие средние в зависимости от динамики цены всегда меняют свое положение не только относительно цены, но и относительно друг друга.

Если сравнивать, то простые скользящие средние являются самыми ленивыми, а самыми динамичными – экспоненциальные. На графике можно увидеть, что в самом конце цена начала падать, в то время как простое и взвешенное скользящее среднее осталось на том же уровне, а экспоненциальное – начало двигаться в сторону цены. Ближе всего к цене на выраженном восходящем тренде оказалось взвешенное скользящее среднее, а во время кратковременных падений и взлетов цены – к ней приблизилось простое среднескользящее.

Таким образом, каждый вид скользящего среднего имеет свои особенности, поэтому аналитик должен самостоятельно определять, какие из них использовать в своем техническом анализе. Все зависит от привычек и стиля ведения торгов. Как правило, на длинных временных отрезках используется простое среднее скользящее, а на коротких – экспоненциальное.

Скользящие средние (Moving Average)

Стоит отметить, что больше всего денег заработано именно с помощью скользящих средних. Это один из старейших индикаторов технического анализа. Скользящие средние представляют собой трендовый индикатор, который всего лишь следует за ценой, не опережает ее. Основное предназначение индикатора Moving Average определение направления тренда и поиск точек входа в направлении тренда. Построение скользящей средней происходит как среднее арифметическое по ценам закрытия за определенный период времени.

Существует несколько вариантов построения средних:

1) Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)
2) Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)
3) Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average)
4) Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average)

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)

Простая скользящая средняя строится путем сложения и деления на количество данных, простыми словами считается простое среднее арифметическое. Как правило, высчитываются простые скользящие средние по ценам закрытия за определенный временно промежуток. Старая точка отбрасывается с появлением новых цен закрытия. Таким образом, индикатор скользящая средняя просто скользит вслед за рынком.

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)

Экспоненциальные скользящие средние придают большее значение именно последним данным и продолжает учитывать все точки при построении скользящей. В современном трейдинге используются либо простые скользящие средние либо эскпоненциальные. Считается, что Exponential Moving Average используют не просто выбранное количество данных для построения, а могут включать абсолютно все значения скользящих на временном промежутке интересующей нас пары.

Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average)

Простые скользящие не могут распределять вес каждой цены закрытия, однако эту задачу способны решить именно Linear Weighted Moving Average. Именно такие скользящие средние способны реагировать на более свежие данные, и практически не реагируют на устаревшие цены закрытия. Такое возможно путем умножения последних данных на количество цен закрытия используемых для построения линейно-взвешенной скользящей средней. Такая линия будет лучше реагировать на последние изменения ценового графика.

Выделяют довольно много вариантов использования стратегий скользящих средних. Мы рассмотрим наиболее используемые для торговли и наиболее популярные среди современных трейдеров.

1. Использование одной скользящей средней
2. Использование двух скользящих средних с разными периодами
3. Использование трех и более скользящих средних

Стратегия одной скользящей средней

При использовании одной скользящей средней точки входа в рынок будут получены во время пересечения ценой линии скользящей средней. Если цена пробивает скользящую среднюю сверху вниз – это сигнал к продажам, либо сигнал к нисходящему тренду. Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх – это сигнал к покупкам, либо сигнал к тому, что на рынке зарождается восходящий тренд.

На примере мы видим, что после пробития скользящей цена долгое время находились в нисходящем тренде. Последующие возвраты цены к скользящей можно использовать как сигнал к продажам. Т.е. скользящая средняя может выступать в качестве линии сопротивления.

Аналогичная ситуация будет и при восходящей тенденции. Это самый простой вариант использования скользящей средней. Как видим, и такой вариант в целом достаточно эффективный. Гораздо лучше использовать одну скользящую для определения тренда на рынке. К примеру, если цена находится выше скользящей, нам нужно искать возможности для покупок, если же ниже – то искать входы на продажу.

Стратегия двух скользящих средних

Более распространено применение именно двух скользящих. Пересечение этих двух скользящих средних уже будет сигналом для входа в рынок либо просто к смене существующей на рынке тенденции.

В примере мы выбрали две скользящих с периодами 8 и 13. Скользящая с периодом 8 называется быстрой скользящей, с периодом 13 – медленной скользящей. Когда быстрая скользящая пересекает медленную сверху вниз – это сигнал к продажам, если же быстрая пересекает медленную снизу вверх – сигнал к покупкам.

Здесь также можно использовать некоторые хитрости при работе с двумя скользящими средними. Важно правильно выбирать момент входа в рынок. Как правило, скользящие запаздывают, и цена уже пойдет вверх, а только мы потом мы увидим пересечение.

Что же делать в таких ситуациях?

Во время принятия решения трейдера преследуют два типа рисков: информационный и финансовый. Информационный риск – это риск восприятия текущей информации. Финансовый риск – это денежный риск. В момент, когда цена находится далеко от скользящих у нас на рынке сильный тренд, в такой период информационный риск низкий, т.е. трейдеру легко работать в направлении тенденции, однако финансовый риск высокий, т.е. в любой момент цена может уйти на коррекцию. Когда же цена попадает в область между двумя скользящими средними, информационные риски возрастают, потому что цена пошла против текущей тенденции, однако финансовые риски уменьшаются. Именно в такой момент и нужно входить в рынок.

Увеличить вероятность отработки такого сигнала «по тренду» мы можем и за счет комбинации графических фигур, скользящих средних и различных временных промежутков. Как правило, оценивают направление тренда по дневному графику. Следовательно, во время попадания цены в область между двумя скользящими средними, мы можем переходить на Н4 график, Н1 либо еще на более мелкие для поиска разворотных моделей на них. Тем самым мы снизим риски и увеличим шансы на отработку сигнала «по тренду» который мы получили от скользящих.

Рассмотрим такой сигнал на примере.

Ждем момент, когда цена попадет в область между скользящими средними. После чего переходим на более мелкие временные промежутки и ожидаем формирования разворотных графических моделей, таких как «Голова и плечи», «Двойная вершина» и другие.

Стратегия трех скользящих средних

В качестве использования трех и более скользящих средних выбирают периоды 4 9 и 18. Мы будем получать сигнал к завершению тренда гораздо раньше. К примеру, если мы наблюдаем, что скользящая 4 пересекла 18 снизу вверх – это сигнал к завершению нисходящего тренда. Как только скользящая с периодом 9 пересечет скользящую 18 можно рассматривать покупки.

Рассмотрим на примере.

Стратегия четырех скользящих средних

Также существуют варианты использования 4-х скользящих средних. Рассмотрим одну из самых эффективных стратегий.

Рассмотрим одну из самых эффективных стратегий скользящих средних.
1) Две экспоненциальные скользящие средние (Exponential) с периодами 18 и 28.
Эти скользящие будут определять направление тренда.
2) Две линейно-взвешенные скользящие средние (Linear Weighted) с периодами 5 и 8, пересечение которых будет сигналом для входа в рынок.

Правила открытия позиции скользящих средних:

1) Пересечение двух скользящих средних с периодами 18 и 28
2) Скользящие средние с периодами 5 и 8 пересекают длинные скользящие снизу вверх (для покупок) либо сверху вниз (для продаж)

Правила закрытия позиции скользящих средних:

1) При покупках, 5 периодная скользящая средняя пересекает 8 сверху вниз
2) При продажах, 5 периодная скользящая средняя пересекает 8 снизу вверх

Как использовать скользящие средние – курс по скользящим средним из серии Трейдинг 101

Скользящие средние, без сомнения, являются самыми популярными торговыми инструментами. Они очень полезны, если вы знаете, как их использовать.

Однако большинство трейдеров совершают несколько фатальных ошибок, пытаясь торговать но этому индикатору.

В этой статье расскажем всё, что вам нужно знать при выборе типа и длины скользящей средней, а также о трёх способах использования скользящих средних при принятии торговых решений.

Шаг 1. Какая скользящая средняя лучше? EMA или SMA

В начале все трейдеры задают одни и те же вопросы: что лучше использовать, EMA (экспоненциальные скользящие средние) или SMA (простые/сглаженные скользящие средние).

Различия между ними обычно небольшие, но выбор скользящей средней может оказать большое влияние на вашу торговлю. Вот что вам нужно знать:

#1 Различия между EMA и SMA

По сути, EMA отличается от SMA только одним – скоростью. EMA движется намного быстрее и меняет направление раньше, чем SMA.

EMA придаёт больший вес последним ценовым действиям, поэтому, когда направление ценового движения меняется, EMA реагирует на это раньше, в то время как у SMA уходит больше времени на то, чтобы повернуться при развороте цены.

#2 Плюсы и минусы – ЕМА или SMA

Когда речь идёт о сравнении EMA и SMA, лучшего и худшего варианта нет. Главные плюсы EMA также являются их минусами – позвольте объяснить, что это значит.

ЕМА быстрее реагируют, когда цена изменяет направление, но это также означает, что EMA оказываются более уязвимыми в плане ложных сигналов.

Например, когда цена начинает корректироваться при восходящем тренде, EMA сразу же разворачивается и может слишком рано сигнализировать об изменении направления.

SMA движется гораздо медленнее, и вы можете оставаться в сделке больше, не реагируя на краткосрочные движения и неустойчивое поведение цены.

Конечно, это также означает, что SMA подаёт сигнал на вход в сделку позже, чем EMA.

#3 Итог

В конце концов, дело сводится к тому, что для вас комфортно, и что лучше сочетается с вашим торговым стилем (см. следующие пункты).

EMA будет подавать сигналы раньше и чаще, но также даст вам больше ложных и преждевременных сигналов.

SMA подаёт меньше сигналов, и эти сигналы приходят позже, зато вы получите меньше ложных сигналов в периоды повышенной волатильности.

В своей торговле мы используем SMA, потому что это позволяет нам, как свинг-трейдерам, оставаться в сделках дольше.

Шаг 2. Какие периоды лучше использовать

После выбора типа скользящей средней у трейдера возникает ещё один вопрос: какая настройка периода является самой правильной и даёт лучшие сигналы?

Ответ состоит из двух частей: во-первых, вам нужно определиться, к какому типу вы относитесь – к свинг-трейдерам или к внутридневным трейдерам.

Во-вторых, вы должны чётко понимать цель и знать, почему вы используете скользящие средние. Давайте поговорим об этом.

#1 Самореализующееся пророчество

По большей части, скользящие средние эффективны благодаря тому, что они являются так называемым самореализующимся пророчеством.

Это значит, что цена учитывает скользящие средние по одной простой причине: очень многие трейдеры используют их в своей торговле.

И здесь мы коснулись одного момента, который очень важен при торговле с индикаторами:

Чтобы получить наилучшие результаты, вы должны придерживаться наиболее часто используемых скользящих средних. Скользящие средние работают, когда большое количество трейдеров их использует и реагирует на их сигналы. Таким образом, идите с толпой и используйте только самые популярные скользящие средние.

#2 Лучшие периоды скользящих средних для дневной торговли

Если вы являетесь краткосрочным внутридневным трейдером, вам нужна скользящая средняя, которая движется быстро и сразу реагирует на изменение цены.

Вот почему внутридневным трейдерам, как правило, лучше придерживаться в первую очередь EMA.

В плане периода и длины, обычно рассматривается 3 скользящих средних, об использовании которых вам следует подумать

  • Периодов 9 или 10. Очень популярные и чрезвычайно быстро движущиеся. Часто используется в качестве фильтра направления (подробности далее).
  • Период 21. Среднесрочная и самая точная из скользящих средних. Эффективна при движении цены по тренду.
  • Период 50. Долгосрочная скользящая средняя, которая лучше всего подходит для определения более долгосрочных направлений.

#3 Лучшие периоды для свинг-трейдинга

Свинг-трейдеры используют совсем другой подход. Они обычно торгуют на больших таймфреймах (4H, Дневной), а также держат позиции открытыми в течение более длительных периодов времени.

Таким образом, свинг-трейдеры должны выбирать в первую очередь SMA, а также использовать более высокие периоды скользящих средних, чтобы избежать шума и преждевременных сигналов.

Вот 4 скользящих средних, которые особенно важны для свинг-трейдеров

  1. Период 20/21. Скользящая средняя с периодом 21 является нашим любимым вариантом для краткосрочного свинг-трейдинга. На трендовом рынке цена очень хорошо её соблюдает. Кроме того, она также может сигнализировать о смене трендов. Именно этот вариант мы чаще всего используем в своей торговле.
  2. Период 50. Скользящая средняя с периодом 50 – стандартный и очень популярный вариант для свинг-трейдинга. Большинство трейдеров использует её для торговли по тренду, потому что это идеальный компромисс между слишком короткими и слишком длительными сроками.
  3. Период 100. В круглых числах есть что-то, привлекающее трейдеров, и это определённо верно, когда дело касается скользящих средних с периодом 100. Он очень хорошо работает в качестве поддержки и сопротивления – особенно на дневном и недельном таймфреймах.
  4. Период 200/250. То же самое относится и к скользящей средней с периодом 200. Скользящая средняя с периодом 250 используется в основном на дневном графике, так как описывает ценовое действие за один год (в году примерно 250 торговых дней).

Шаг 3. Как использовать скользящие средние – 3 примера

Теперь, когда вы знаете о различиях между скользящими средними и о том, как выбрать правильный период, можно взглянуть на 3 способа использования скользящих средних, которые помогут вам эффективно находить сделки, торговать по тренду и выходить из сделок.

#1 Направление тренда и фильтр

Один из «волшебников рынка» Марти Шварц входил в число самых успешных трейдеров, и он был большим сторонником использования скользящих средних, чтобы определить направление тренда. Вот что он говорил о них:

«10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) является моим любимым индикатором для определения основного тренда.

Я называю это “красным и зелёным сигналами светофора”, так как в торговле необходимо оставаться на правильной стороне скользящей средней, чтобы иметь хорошие шансы на успех.

Когда торговля происходит выше десятидневной линии, у вас зелёный свет, рынок находится в позитивном режиме, и вам стоит думать о покупке.

И наоборот, цена ниже среднего значения – это красный свет. Рынок находится в негативном режиме, и вам стоит подумать о продаже».

– Марти Шварц.

Марти Шварц использует быструю линию EMA, чтобы оставаться на правильной стороне рынка и отфильтровывать сделки, которые направлены не в ту сторону.

Один только этот совет уже может значительно улучшить вашу эффективность, когда вы только начинаете торговать по тренду.

«Золотой крест» и «мёртвый крест«

Но даже свинг-трейдеры могут использовать скользящие средние в качестве фильтров направления.

«Золотой» и «Мёртвый» крест – это сигналы, происходящие на пересечении скользящих средних с периодом 200 и 50, которые используются в основном на дневных графиках.

На графике ниже мы отметили точки входа в сделки по «золотому» и «мёртвому» кресту.

В основном, вы можете войти в короткую позицию, когда скользящая средняя с периодом 50 опускается ниже 200, и в длинную, когда 50 поднимается выше 200.

Хотя на скриншоте показан только ограниченный период времени, вы ясно можете видеть, что пересечения скользящих средних могут помочь вам с анализом и выбором правильного направления на рынке.

#2 Поддержка, сопротивление и размещение стопов

Вторым моментом, с которым скользящие средние могут вам помочь, является торговля по уровням поддержки и сопротивления, а также размещение стопов.

Из-за самореализующегося пророчества, о котором мы говорили раньше, часто можно видеть, что популярные скользящие средние отлично работают в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Предупреждение. Тренды или диапазоны

Скользящие средние не работают на рынках с боковым движением.

Когда цена колеблется в диапазоне между поддержкой и сопротивлением, скользящая средняя обычно находится где-то посередине этого диапазона и не оказывает особого влияния на цену.

На скриншоте ниже показан график цен со скользящими средними с периодом 50 и 21.

Вы видите, что во время флета скользящие средние полностью теряют свою актуальность, но, как только цена начинает двигаться по тренду и формировать новые пики, они снова начинают отлично работать в качестве поддержки и сопротивления.

#3 Полосы Боллинджера и окончание тренда

Полосы Боллинджера – это технический индикатор, основанный на скользящих средних. В середине полос Боллинджера вы найдёте скользящую среднюю с периодом 20, а внешние полосы измеряют волатильность цены.

Во время флета цена колеблется вокруг скользящей средней, но внешние полосы по-прежнему имеют большое значение.

Когда цена во время движения по диапазону касается внешней полосы, и далее следует откат, это часто может предвещать разворот в противоположном направлении.

То есть, несмотря на то, что скользящие средние теряют актуальность во время бокового движения, полосы Боллинджера всё равно остаются отличным инструментом, который позволяет эффективно анализировать цену.

Во время тренда полосы Боллинджера помогают трейдерам оставаться в торговле. Во время сильного тренда цена обычно удаляется от скользящей средней, но она приближается к внешней полосе Боллинджера.

Когда цена снова пробивает скользящую среднюю, это может сигнализировать об изменении направления.

Кроме того, пробой внешней полосы во время тренда часто предвещает коррекцию, но НЕ гарантирует разворот до тех пор, пока не будет пробита скользящая средняя.

Вы видите, что скользящие средние являются многогранным инструментом, который можно использовать различными способами.

Когда трейдер понимает особенности EMA и SMA, а также того, как реализуется самоисполняющееся пророчество, и того, как выбрать правильный период, скользящие средние становятся важным инструментом в его торговом арсенале.

В своей собственной торговле мы также используем скользящие средние в одной из стратегий, и они помогают нам регулярно находить отличные сделки уже долгое время.

Скользящие средние (MA)

Скользящие средние (анг. — moving average, МА) – очень популярные у трейдеров индикаторы. Дело в том, что графический технический анализ – наука довольно субъективная, в то время как финансы требуют математической точности и компьютерного анализа, главная задача которого – получение достоверных сигналов о благоприятных моментах для входа на фондовый рынок и открытия длинных или коротких позиций. Использование технических индикаторов позволяет избежать ошибочных оценок происходящего (мы уже говорили о том, что долгое разглядывание графиков цены, в сочетании с жаждой денег играет злые шутки с трейдерами, которые начинают видеть только то, что хотят, а не то, что действительно происходит на рынке). Сигналы скользящих средних просты, понятны, точны и недвусмысленны. Они надежно указывают лучшие моменты для покупок и продаж.

Давно известно, что получить максимальный доход при минимальных рисках позволяет именно трендовая торговая система, то есть торговля в направлении тренда. Скользящее среднее является трендовым индикатором — аналитическим инструментом, предназначенным для отслеживания тенденций в процессе их развития. Главная цель МА – определить наличие новой тенденции, а также своевременно предупредить трейдера или инвестора о ее завершении.

Индикатор Скользящее среднее

При усреднении ценовых показателей (по определенной формуле, о которой поговорим позднее) наблюдать тренд намного проще. Усредняя цены, мы рисуем на графике кривую, но плавную линию. Скользящая средняя всегда следует с определенным запаздыванием за главной тенденцией рынка, фильтруя незначительные колебания.

SMA21 на ценовом графике

  • Чаще всего усредняются цены закрытия, так как они представляют собой наиболее важный показатель, характеризующий итоговую динамику рабочего дня.

Точность отображения тенденции зависит от параметра усреднения. Краткосрочное скользящее среднее, например, 7-дневное более подробно описывает движение цен, чем более длинное, 21-дневное. Короткая МА быстрее определяет новое направление тренда, но и одновременно делает больше ложных колебаний. Длинная МА намного спокойнее и плавнее, но может сильно отставать от графика цены. Поэтому трейдеры часто используют в работе сразу несколько скользящих средних с разными периодами.

Использование скользящих средних для определения тренда

Если цена (свечи) находится над скользящей средней, значит, тенденция восходящая и трейдеры работают от покупки. Покупать бумагу следует тогда, когда цена спустится к МА или немного ниже, а стоп-лосс ставится под последний локальный минимум цены.

Если цена (свечи) находится под скользящей средней — тенденция нисходящая и трейдеры работают от продажи. Продавать (шортить) бумагу следует тогда, когда цена поднимется к МА или немного выше, а стоп-лосс ставится над последним локальным максимумом цены.

Несколько правил для работы со скользящими средними:

  • При выборе периода средней важно реализовать простое правило: при восходящей тенденции МА должна быть сильной линией поддержки, а при нисходящей — линией сопротивления.
  • Чем дальше цена отрывается от МА, тем сильнее тренд.
  • Важно! Когда рынок нейтрален, находится в боковике (во флэте) применение любой скользящей средней в качестве уровня поддержки или сопротивления будет приводить к убыткам — МА пригодны исключительно для торговли по трендам.

Торговля по скользящим средним

Одним из наиболее сильных бычьих сигналов является пробой МА ценой вверх. Когда цена начинает расти после продолжительного падения, то она вынуждена пересечь свою скользящую среднюю, и это нам говорит о том, что в последнее время цена стала расти значительно быстрее, чем раньше, предвещая восходящий тренд. Сигнал — покупать.

  • Инвесторам: Осторожный инвестор, обнаружив на графике цены акции пробой МА, обещающий восходящий тренд, покупает такую бумагу на пробое, используя только часть денег, предназначенных для этой сделки (например, 1\2), чтобы докупить акции на полную позицию после того, как цена продвинулась в нужном направлении. Паи ПИФов тоже лучше покупать не в день пробоя, а после того, как цена закрепилась над средней и новый тренд уже стал набирать силу. Растущие в цене бумаги инвесторы удерживают до тех пор, пока не появятся сигналы к развороту восходящей тенденции и можно будет продавать акции с прибылью.
  • Спекулянтам: Спекулянты открывают длинную позицию сразу после пробоя (но для уверенности лучше дождаться закрытия свечи). Разумеется, трейдер должен управлять риском с помощью ордера стоп-лосс, который ставится под последний локальный минимум.

Пробой МА ценой вниз. Когда цена начинает падать после продолжительного роста, то она вынуждена пересечь свою скользящую среднюю, и это нам говорит о том, что в последнее время цена стала снижаться значительно быстрее, чем раньше, предвещая нисходящий тренд. Сигнал — продавать.

  • Инвесторам: Мудрый инвестор, которому довелось своевременно купить растущие в цене акции, обнаружив во время анализа графика пробой скользящей средней, которая служила поддержкой, продает эти бумаги, фиксируя прибыль. Если пробой на графике Индекса ММВБ, то те, кто инвестируют в фонды акций или индексные фонды, могут обменять свои паи на фонд облигаций или фонд денежного рынка (при обмене не удерживается налог), чтобы переждать последующее падение цены с минимальным убытком.
  • Спекулянтам: Продаем бумагу в шорт со стопом над последним локальным максимумом.

Виды скользящего среднего

Различают четыре основных видов скользящего среднего:

  • Простое cкользящее cреднее — simple moving average, SMA
  • Экспоненциально-сглаженное скользящее среднее — exponentially smoothed moving average, EMA
  • Линейно взвешенное cкользящее cреднее
  • Адаптивное cкользящее cреднее

Черепахи никогда не пытаются предсказать движение рынка. Вместо этого они изучают индикаторы, свидетельствующие о состоянии рынка. Это крайне важная концепция. Куртис Фейс, Путь Черепах.

Далее мы разберем на конкретных примерах принципы использования различных скользящих средних, МА с разными периодами и торговые сигналы, которые они подают желающим заработать на фондовом рынке, а также о том, как построить скользящие средние в своем торговом терминале. И начнем с простого cкользящего cреднего — simple moving average, SMA.

Скользящая средняя – Moving Average, MA

Скользящая средняя (Moving Average, MA) помогает определить направление движения цены актива (или рынка) и выявить действующие тренд. В связи с чем данный индикатор незаменим при торговле по тренду. Выделяют простую (Simple Moving Average, SMA) и экспоненциальную (Exponential Moving Average, EMA) скользящую среднюю.

Инвестиции в акции США и IPO

  • Выберите идею. Эксперты уже отобрали лучшие
  • Составьте портфель из акций
  • Попробуйте с $10

Чем они отличаются? Простая скользящая средняя вычисляется путем сложения цен за период и деления суммы на данный период. Так, 10-дневная Moving Average (МА 10) показывает среднюю цену за последние 10 дней. Новая высокая цена подтягивает скользящую среднюю вверх и подает сигнал к покупке.

Однако через 10 дней, когда эта высокая цена выпадет из периода, скользящая средняя также упадет и подаст сигнал к продаже. В этом состоит основной недостаток простой средней – каждая цена влияет на него дважды – один раз, когда она попадает в период, а другой – когда выходит из него. Для решения этой проблемы была разработана экспоненциальная скользящая средняя. Рассчитывается она так:

В отличие от простой, она присваивает наибольший вес самой последней цене. При этом старые цены не выбрасываются из формулы, а постепенно выдавливаются. Благодаря такой методике расчета экспоненциальная скользящая средняя лучше отслеживает тренд, чем простая, в результате быстрее реагирует на изменения в цене.

Индикатор МА и EМА на графике движения цены Intel Corp. (INTC)

Плюс и минус скользящей средней

У скользящей средней есть свой плюс и свой минус. Минус состоит в том, что она не может предупредить о скором изменении тренда. Плюс заключается в том, что она помогает определить, развивается ли существующий тренд, и подтвердить разворот, когда он произошел. В связи с чем полезно рассматривать скользящую среднюю как изгибающуюся линию тренда.

Как выбрать период для скользящей средней?

Лучше всего скользящие средние работают на дневном графике и на рынке с четко выраженным трендом. (Если тенденция не устойчивая, то скользящие средние подают много ложных сигналов.) Также стоит отметить, что скользящие средние применимы не только к движению цены, но и к другим техническим индикаторам. Например, 5-дневное МА часто используется для отслеживания изменения объема торговли.

Наклон Moving Average показывает направленность настроения участников рынка. Восходящая МА говорит о растущем оптимизме (бычий настрой), а нисходящая — о растущем пессимизме (медвежий настрой).

При работе со скользящими средними есть простое правило: чем более длинную тенденцию необходимо определить, тем длинней должен быть период скользящей средней. И наоборот, чем короче период торговли, тем меньше должен быть период настройки индикатора.

Так, например, для дневной торговли оптимальнее всего выбирать 10-дневную Moving Average (MA 10), а для среднесрочной – 20-дневную и 50-дневную (MA 20 и MA 50). В свою очередь, 200-дневная МА больше подходит для оценки инвестиций на длительный срок.

Стратегия торговли по скользящим средним

Скользящая средняя может выполнять ту же функцию, что и линия тренда, т. е. служить линией поддержки при падении цен на восходящем тренде и сопротивления при росте цен на нисходящем. Поэтому при восходящем движении Moving Average лучше вести игру на повышение, а при нисходящем— на понижение. Прорыв скользящей средней можно рассматривать как прорыв линии тренда и сигнал к изменению тенденции.

  • При восходящей МА покупайте, когда цены упадут до МА или чуть ниже. Открывайте длинную позицию и размещайте защитный стоп-приказ ниже недавнего минимума.
  • При нисходящей МА открывайте короткую позицию (на продажу), когда цены подскочат до МА или чуть выше. Размещайте защитный стоп-приказ чуть выше недавнего максимума и сдвигайте его до безубыточного уровня, когда цена опустится ниже МА.
  • При плоском (горизонтальном) движении МА с незначительными колебаниями не открывайте позиций. Торговля на рынке без идеи движения несет неоправданный риск.

Преимущество скользящей средней перед линией тренда в том, что она позволяет комбинировать несколько (обычно не больше двух) кривых для получения дополнительных торговых сигналов. Поэтому наряду с пересечением скользящей средней цены можно использовать пересечение краткосрочных (быстрых), например, MA 20, и среднесрочных скользящих средних (медленных) – например, MA 50. Такой подход дает больше надежных сигналов. Следуя данной стратегии:

  • Покупайте, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю снизу вверх.
  • Продавайте, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю сверху вниз.

Ссылки по теме:

Дополнительным сигналом при работе с индикатором МА является разность между двумя скользящими средними. Так, во время сильного восходящего тренда короткопериодная средняя поднимается быстрее длиннопериодной. Расстояние между двумя скользящими средними увеличивается. Сокращение расстояния обычно является ранним сигналом о том, что восходящий тренд теряет темп.

Свечной анализ и скользящие средние, а также далеко не средние успехи с ними!

Многим начинающим трейдерам знаком вопрос: «в чем же заключается формула успеха тех гуру финансовых рынков, которые ворочают миллионами долларов и постоянно побеждают»?

На самом деле все достаточно просто. В подавляющем большинстве случаев (если конечно речь не идет о слепой удаче) эти люди в трейдинге обычно используют не новомодные суперсложные стратегии, а простые и надежные вещи.

Такие, например, как свечной анализ или скользящие средние…

В этой статье мы объединим скользящие средние и свечной анализ Форекс, дабы посмотреть совместную работу этих простых, но эффективных инструментов.

Свечной анализ, скользящая средняя и тренд

Говоря об использовании в трейдинге скользящих средних, мы, безусловно, не можем ограничиться одним лишь одноименным техническим индикатором – Moving Average. Ведь скользящие средние входят в состав и других инструментов, таких как «Полосы Боллинджера» или MACD.

Но начнем мы разговор именно с применения классической Moving Average. Разберем один из способов ее использования – отслеживание положения цены относительно скользящей средней.

В этом случае если свечи располагаются выше линии – на рынке восходящий тренд, если ниже – нисходящий.

Конечно, здесь важен наклон средней и ее период. Если Вы позиционный игрок, то будете ориентироваться на скользящую среднюю с большим периодом (например, 40 недель). Также скользящую среднюю можно рассматривать как уровень сопротивления или поддержки.

Свечные модели в этих случаях могут очень помочь. Взгляните на рисунок 1.

скользящая средняя, как определитель тренда

Видите, мы купили, когда цена оказалась выше скользящей средней наклоненной вверх. Затем восходящий тренд формирует паттерн «Двойная вершина». Его две вершины, как раз и представляют собой свечные модели — «Завеса из темных облаков». Напомним, это разворотные модели. То есть отличное подтверждение. Ну а когда «Двойная вершина» сформировалась и мы убедились в развороте тренда, мы закрываем позицию.

Свечной анализ в «конвертах»

Очень распространенный технический инструмент, основанный на средних – это «полосы» или «конверты» (опять же первое что приходит на ум – «Полосы Боллинджера»). По факту – это те же скользящие средние, только смещенные вверх и вниз на определенную величину.

Свечной анализ, к примеру, позволит нам намного увереннее торговать внутри такого ценового канала. Посмотрите на рисунок 2, так как раз продемонстрирована такая ситуация.

свечной анализ и «Полосы Боллинджера»

Как видите цена «отпружинивает» от нижней границы ценового канала и идет вверх. При этом формируется паттерн «Три белых солдата» — явный сигнал к покупке. Затем цена растет и, наконец, начинает тестировать верхнюю границу конверта. Возникшая модель «Завеса из темных облаков» напротив говорит нам, что сделку пора закрыть.

Свечной анализ и «двойная порция» скользящих средних

Скользящие средние можно использовать и парно. Стратегий, основанных на применении двух средних – вагон и маленькая тележка. Еще один пример такого двойственного подхода – индикаторы перекупленности/перепроданности и широкий класс осцилляторов.

В качестве «подопытного кролика» возьмем старый добрый стохастик Oscillator (Stochastic) и изучим возможность его применения со свечами. Результаты Вы можете увидеть на рисунке 3.

свечной анализ и «Stochastic Oscillator»

Ориентируясь на сигналы стохастика, мы ждем момента, когда индикатор выйдет из зоны перепроданности. При этом появляется достаточно сильный свечной паттерн «Утренняя звезда» (о котором мы с Вами недавно говорили). Мы входим на рынок, покупая. Когда осциллятор заходит в зону перекупленности и начинает снижаться, выходя из нее, мы закрываем позицию.<

Таким образом, использование при трейдинге богатого инструментария скользящих средних вместе с возможностями свечного анализа, придаст ему надежности и эффективности.

И еще, в наших примерах мы не показали стоп-лоссы, но помните, что в реальном трейдинге торговать без них – настоящее безрассудство!

На этом все. И пусть Ваши успехи в трейдинге будут всегда выше средних!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Что такое скользящие средние? Факторы, которые их определяют

Сигнал Скользящие средние (MA) — это востребованный и в то же время несложный инструмент технического анализа. Это и обуславливает широкую популярность у трейдеров с различным уровнем подготовки, хотя сам по себе имеет ряд недостатков. Рассмотрим, что такое скользящие средние, как рассчитывается индикатор, от чего зависит его показатели и в чем плюсы и минусы скользящих средних.

Что такое скользящие средние

Скользящие средние — это индикатор технического анализа, для которого анализируется поведение ценных бумаг и нахождение для каждой точки графика среднего значения цены за прошедшие периоды.

Используется такая функция не только в трейдинге, но и математике, статистике, экономике. Основная задача скользящего среднего — отсечение колебаний и нахождение основного устойчивого тренда. С помощью этого индикатора трейдер может определить силу и направление движения цены, определить точки входа/выхода в сделку.

Скользящие средние рассчитываются для любого периода —от самого маленького, до самого большого. В анализе стараются использовать сразу несколько линий, за разные периоды.

Как рассчитывают скользящие средние

Скользящие средние бывают:

  1. Простые.
  2. Сглаженные.
  3. Экспоненциальные.
  4. Линейно-взвешенные.

В биржевой практике применяют — простые (SMA) и экспоненциальные (EMA). Рассчитываются они таким так.

Простые — делятся суммы цен закрытия позиции на количество расчетных периодов. В итоге получится плавная кривая цен. На плавность линии будет влиять размер периода — чем он меньше, тем более ломаной получится линия.

Такая простая функция дает понимание тренда и помогает сгладить неровности и лишние шумы графика. Но ее недостатком признается то, что не учитывается вес результатов последних по времени — такие показатели одинаково оценивают все данные графика. Потому, для устранения такой диспропорции рассчитывают экспоненциальные MA.

EMA характеризуется меньшим уровнем запаздывания, чем SMA. Если в простых скользящих средних реакция на цены происходит два раза — при получении и удалении данных, то экспоненциальные реагируют только на получение данных. Потом кривая получается более гладкой, а прогноз реальным.

Для этого в формулу расчета вводится показатель веса данных так называемая сглаживающая постоянная α, принимающая значение от 0 до 1. Чем меньше значение константы, тем больший вес имеют предыдущие данные.

Таким образом, используя вес данных, получается более реальная картина и даже на коротких промежутках точность прогнозирования повышается.

Используя этот показатель можно довольно быстро определить точку входа/выхода при развороте тренда.

Как торговать с использованием скользящих средних

Самый простой способ торговать на основе MA — это сравнение цены и скользящей. Если цена в своем движении вверх пересекает линию МА, значит стоит покупать, если ситуация противоположная, и цена идет вниз и пересекает среднюю — пора продавать.

Можно использовать комбинации — скользящие средние за несколько периодов. В таком случае сигналом к покупке или продаже будет пересечение самой короткой линии остальных. Логика та же — пересечение снизу-вверх — сигнал к покупке, сверху вниз — сигнал к продаже.

Дополнительным показателем является угол пересечения линий — чем острее угол, тем слабее тренд.

Выбор стратегии торговли зависит от стиля игрока, обычно же используют такие правила:

  • на коротких интервалах используют короткие средние;
  • для позиционной торговли и инвестирования выбирают длинные скользящие средние;
  • перед входом следует сравнить разные временные промежутки — они должны совпадать в этой точке;
  • самые популярные периоды — 50 и 200 дней.

Преимущества и недостатки анализа

Идеальной модели нет —у каждой есть и преимущества, и недостатки.

К преимуществам модели «Скользящие средние» относят:

  • любое изменение тренда сначала отображается как прорыв скользящей средней;
  • хорошо работает при хорошо обозначенном тренде;
  • доступность в использовании;
  • облегчает процесс принятия решения;
  • можно использовать на любом рынке — фондовом, валютном, ФОРЕКС, срочном.

Недостатки у модели такие;

  • работает с опозданием;
  • велики ошибки и ложные сигналы, особенно при слабом или боковом тренде;
  • на коротких промежутках часто появляются шумы, которые мешают принять верное решение.

В целом же скользящие средние были и остаются надежным инструментом технического анализа. Используя только их многие, трейдеры повышают уровень доходов на несколько десятков процентов.

Научится использовать технический анализ и скользящие средние можно на курсах Школы трейдинга Александра Пурнова. Или читая блог Школы. У нас есть много статей не только о теханализе, но и о психологии трейдинга, советы новичкам и объяснение основ трейдинга.

Скользящие средние в трейдинге

Скользящие средние — один из самых популярных и распространённых индикаторов. Данный индикатор нашел свое применение в большей части известных стратегий.
Используется как вспомогательный инструмент технического анализа. Трейдинг используя скользящие средние.

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Скользящие средние

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Скользящая средняя индикатор

Что такое скользящая средняя. Это индикатор технического анализа, используется для анализа ценовых графиков.
Окунемся в терминологию — скользящая, означает что берутся усреднённые данные.
Например трейдеру или техническому аналитику захотелось получить скользящую среднюю предыдущие 10 дней.

Логика скользящей средней

Рассмотрим иллюстрацию, синим цветом показана скользящая средняя дневного графика, каким образом она получилась?
Чтобы получить скользящую среднюю каждый день на закрытии бара, берутся значения , далее складывают и делятся на 10.
Полученное значение откладывает на интерактивный график цены. С каждым новым днем происходит сдвиг цены и соответственно изменение показаний скользящей средней.

Для чего нужна скользящая средняя

Скользящая средняя может использоваться техническими аналитиками чтобы понять в какой фазе находится рынок. Какая тенденция на рынке.
Различаю несколько видов скользящий средних.
Долгосрочная скользящая средняя 200 дней.
Среднесрочная скользящая средняя 40 дней
Краткосрочная скользящая средняя 5 дней.
Кстати эти скользящий средние можно использовать как отдельную стратегию.

Какие цены используются для построение скользящей средней

Для построение скользящей средней могут использоваться различные данные.
Обычном используют цены закрытие close. Выбираю такие данные технические аналитики считают, что использование данных закрытия лучше всего отображают динамику торговой сессии.
Так же можно использовать среднюю цену дня.
Вообще использование скользящей средней безграничный. Скользящая строится почти из любых данных. Это могут быть данные других индикаторов, объемы, дельта, цена, максимальная цена за день, минимальная цена за день и так далее.

Считается, что цена закрытия представляют собой наиболее важный индикатор, характеризующий итоговую динамику торгового дня, кроме того, на практике она чаще всего используется при построении средних скользящих.

Конечно, основной стратегией и по сей день остается использование цены закрытия, применяют как обычные технические аналитики, так и целый боты автоматической торговли.

Cкользящая средняя moving average

Moving average — это обычная скользящая, основанная на среднем арифметическом, самый известный и применяемый индикатор.
Некоторые специалисты технического анализа считаю что показания получаются слишком сглаженные, из за чего точность снижается.

WMA — Линейно взвешенное скользящее среднее

Линейно взвешенная скользящая

WMA — это скользящая которая высчитывается по формуле, основная идея которой придать большее значение последним дням, для этого если строить скользящую среднюю то берется не просто цена закрытия , а цена закрытия умноженная на десять для текущего дня, умноженная на девять для предыдущего и так далее по нисходящей вниз. Далее полеченные значения складываются и делаться на сумму множителя для десятидневной скользящей множитель пятьдесят пять.

EMA Экспоненциально сглаженное скользящее среднее

Самая любимая скользящая средняя любого технического аналитика — Экспоненциально сглаженная. Откуда такие почести ? Все просто она решает две задачи — выделяет последние дни на фоне остальных , придавая им больший вес, и использует показания с начала действия контракта, из за чего имеет сложную формулу и вычисляется с помощью программ.

Как использовать среднюю скользящую в трейдинге

Самое распространение использование скользящей средней, это использование на рынках фьючерсов. Технические аналитики выстраивают данную скользящую для того чтобы определить направление тренда, для этого скользящая строиться на том же интерактивном график что и цена.

Как использовать среднюю скользящую

Какие сигналы дает средняя скользящая? Если цена пересекла линию скользящей и произошло закрытие, то это сигнал к покупке. Аналогично если цены опустились ниже, это сигнал к продаже.
Не маловажный фактор — это направление самой линии скользящей средней, вверх или вниз.

Краткосрочные скользящие средние 5 или 7, используют как сигнальную линии, по ней не торгую на ценовом графике. Её используют совместно с другими линиями.

Длинная и краткосрочная скользящая

Одной из стратегий использование скользящий средний является микс из двух скользящий. Например 5 дневной 200 дневной.
Одна резкая, вторая тихая.

Стратегия торговли используя несколько скользящий средних

Логика торговли просто, сигнал на покупку возникает когда краткосрочная пересекает долгосрочную снизу вверх. И наоборот сигнал на продажу когда краткосрочная пересекает долгосрочную сверху вниз.
Иногда использую все три скользящих вместе МА5, МА40, МА200.
В таком варианте торгуются те сигналы которые удовлетворяют всем трем скользящим средним.

Фильтрация сигналов скользящей средней

Выход цены за скользящую среднюю

Некоторые технический аналитики, считают что начало нисходящего тренда и сигнал на продажу возникает только если бар начался и закрылся уже под скользящей средней.

Величина пересечения скользящей средней

Так же фильтром может служить определённая величина например в процентом соотношении, или основанная на статистическом анализе конкретного инструмента.

Величина прорыва скользящей средней

Трейдеры заметили такую тенденцию, то что сигнал более надежен если прорыв цены прошел на значительно длинном баре. То есть цены ушли в весьма значительно вверх или вниз.

Фильтрация пробоя скользящей средней по времени

Такая фильтрация основана на временном факторе нахождения цены под или над скользящей средней. Трейдеры предпочитают подождать пару дней прежде чем начать действовать.

Стратегия процентных конвертов | полосы волатильности

Данная стратегия состоит из нескольких линий.

Метод заключается в построении скользящей средне, и двух вспомогательных линий, основанных на процентном соотношении от основной скользящей средней. Одна линия вычитает, вторая линия складывается, тем самым образуя конверт который равно удален вверх и вниз от скользящей средней.
Сигнал на покупку или продажу находится выше или ниже данного конверта при пересечении скользящей средней и границ конверта. Берутся те импульсы которые происходят во внутрь конверта.

Полосы максимумов и минимумов

Для построение данной стратегии используются три скользящий средних две из них строятся на данных максимума и минимума дня, а третья обычная скользяща.
Если цена находиться внутри конверта, то сделки не торгуются.
Сигналы покупке и продаже берутся при пересечении цены конверта изнутри, т.е. Лонг линию максимума снизу вверх, шорт линию минимума сверху вниз.

Использование трех и более скользящих средних

Некоторые трейдеры могут применять три и более скользящих для получения сигналов.
Самым модным вариантом является использование скользящий средних со следующими периодами: МА4, МА9, МА18.

Использование скользящих МА4, МА9, МА18.

С помощь скользящий средний можно определить тренд.

Направление тренда по скользящей средней

От того в каком порядке расположены линии завит какой тренда главенствует на рынке.
Если тренд нисходящий сверху вниз МА19, МА9, МА4.
Если тренд восходящий снизу вверх МА4, МА9, МА18

Сигналы на покупку используя три скользящих средних

Сигнал на покупку возникает когда МА4 пересекает МА9 снизу вверх, однако для уверенности можно дождаться подтверждения, кода МА9 пересечет снизу вверх МА18

Сигналы на продажу используя три скользящих средних

При продаже наоборот, сигнал на покупку возникает когда МА4 пересекает МА9 сверху вниз, однако для уверенности можно дождаться подтверждения, кода МА9 пересечет сверху вниз МА18.

Средние скользящие и показания других индикаторов

Средние скользящие можно применять к показаниям других индикатора, например чтобы сгладить уменьшить шумность.
Часто скользящая применяет с индикатором объема и открытого интереса.

Популярные темы:

Спасибо что дочитали статью до конца!

Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Наиболее часто используемые скользящие средние | Новый трейдер U

Какие наиболее часто используемые скользящие средние на графиках и в техническом анализе?

Популярность конкретных скользящих средних на разных таймфреймах может придать им значение, поскольку все больше людей следят за ними в поисках сигналов. Они могут быть самореализующимися пророчествами, когда покупатели и продавцы начинают действовать, когда цена пересекает линию.

В целом, простые скользящие средние используются больше, чем экспоненциальные скользящие средние на графиках и при принятии торговых решений. Большинство начинающих трейдеров начинают с простых скользящих средних. Графические платформы с настройками по умолчанию обычно используют простые скользящие средние на своих основных графиках.

Самая популярная скользящая средняя, ​​используемая в техническом анализе, – это 200-дневная простая скользящая средняя. Даже каналы финансовых новостей обсуждают линию, когда она теряется или восстанавливается ценой на графике. Это одна из самых важных сигнальных линий, которые наблюдают многие инвесторы и трейдеры, чтобы увидеть, выигрывают ли быки или медведи, и становится ли она поддержкой или сопротивлением. Даже легендарный трейдер Пол Тюдор Джонс упоминает об этом в одном из своих уроков трейдинга.

«Вы всегда хотите быть в соответствии с преобладающей тенденцией. Моя метрика для всего, на что я смотрю, – это 200-дневная скользящая средняя цен закрытия. Я видел, как слишком много вещей, акций и сырьевых товаров, упали до нуля. Весь фокус в инвестировании заключается в следующем: «Как мне не потерять все?» Если вы воспользуетесь правилом 200-дневной скользящей средней, вы выберетесь. Вы играете в защите, и вы выходите ». – Пол Тюдор Джонс

Диаграмма любезно предоставлена TrendSpider.com

Второй по популярности скользящей средней должна быть 50-дневная простая скользящая средняя. На нем сосредоточены многие инвесторы и трейдеры, стремящиеся к росту, даже легендарный биржевой трейдер Уильям Дж. О’Нил использовал его в своих графиках. Эта линия используется в методе CAN SLIM иногда для покупки на откате опережающей акции, когда она находится в восходящем тренде, а 50-дневная простая скользящая средняя растет.

График любезно предоставлен TrendSpider.com

Третья наиболее часто используемая скользящая средняя – это 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя. Я видел, как это используется на графиках дневными трейдерами и как часть сигналов пересечения скользящих средних для трендовых трейдеров в сочетании с 50-дневной EMA или 30-дневной EMA. Я также использовал его в качестве трейлинг-стопа в своих собственных колебаниях. 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя стала популярной благодаря цитате одного из самых успешных дневных трейдеров всех времен и мастера рынка Марти Шварца.

«10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) – мой любимый индикатор для определения основного тренда. Я называю это «красный свет, зеленый свет», потому что в торговле крайне важно оставаться на правильной стороне скользящей средней, чтобы иметь максимальную вероятность успеха. Когда вы торгуете выше 10 = дня, у вас светится зеленый свет, рынок находится в положительном состоянии, и вы должны думать о покупке. И наоборот, торговля ниже среднего – это красный свет. Рынок находится в отрицательном состоянии, и вы должны думать о продаже ». – Марти Шварц

График любезно предоставлен TrendSpider.com

На недельном графике наиболее часто используемыми скользящими средними являются 10-недельное скользящее среднее и 40-недельное скользящее среднее, поскольку они очень похожи на 50-дневное скользящее среднее и 200-дневное скользящее среднее.

График любезно предоставлен TrendSpider.com

Если вы хотите узнать больше о том, как использовать скользящие средние в своей торговле, вот мои четыре книги скользящих средних:

Скользящие средние

Я стараюсь не идти вразрез со скользящими средними – иначе можно навредить самому себе.

Наверное, самым популярным инструментом технического анализа среди трейдеров являются скользящие средние (Moving Average – MA). Одна из причин такой популярности состоит в том, что они являются индикаторами тренда в чистом виде и, несмотря на свою простоту, вполне справляются со своей задачей.

Скользящие средние сглаживают флуктуации рынка и краткосрочную волатильность, давая трейдеру понять, в каком направлении движется рынок. Когда формируется тренд, скользящая средняя приобретает наклон в направлении тренда, угол наклона показывает нам силу тренда.

Скользящие средние представляют собой эффективную структуру для исследования рынка и осуществления трейдинга в трех различных периодах развития тенденции: краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном.

Основные скользящие средние являются уровнями поддержки/сопротивления для цены, и трейдеры используют это их свойство для открытия позиций, особенно если они получают еще и другое подтверждение благоприятной возможности для входа в рынок.

Скользящие средние относятся к числу запаздывающих индикаторов, т. е. они разворачиваются позднее, чем это делает цена.

Было создано много всевозможных типов и вариаций скользящих средних, но наибольшее распространение получили простые, взвешенные и экспоненциальные.

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average – SMA) вычисляется путем усреднения цен на определенном промежутке времени. Для вычислений обычно берутся цены закрытия, но также можно использовать максимальные или минимальные цены или среднее всех трех.

Недостатком простых скользящих средних является то, что старые цены оказывают такое же влияние на них, как и новые цены. Неожиданный поворот простых скользящих средних вовсе не обязательно означает, что повернули текущие цены. Свежие цены могут вести себя относительно нейтрально, но при этом скользящая средняя резко повернула из-за того, что существенные цены были выброшены с другого конца данных.

Чтобы преодолеть эту проблему, трейдеры создали такие скользящие, которые сильнее реагируют на свежие цены и слабее – на старые. Взвешенные скользящие средние придают больше значения более свежим данным путем назначения различных весов ценам каждого дня. Линия, полученная в результате, будет лучше откликаться на недавнюю рыночную активность, чем простая скользящая средняя. Среди множества различных взвешенных скользящих средних наибольшей популярностью пользуется экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average – EMA). Значения весов убывают по экспоненте по мере удаления во времени от последнего периода. Используйте экспоненциальные скользящие средние для более длительных временных диапазонов; переходя к меньшему временному интервалу, лучше применять простые скользящие средние.

Одной из проблем, характерных для скользящих средних, как и для любых других следующих за трендом индикаторов, является их неспособность поспевать за разворотами цены, сохраняя при этом желаемый сглаживающий эффект. Медленные скользящие средние хорошо сглаживают, однако всегда находятся на удалении от рынка, в то время как быстрые скользящие средние излишне чувствительны и очень часто меняют направление.

Рис. 8.1. На рисунке показаны 21-периодные простая (МА21), экспоненциальная (ЕМА21) и 200-периодная экспоненциальная скользящие средние. Обратите внимание, с каким запаздыванием скользящие средние реагируют на повороты цен. Тем не менее EMA поворачивает всегда чуть раньше SMA, и в этом ее преимущество

Существует еще один вид скользящих средних – смещенные скользящие средние (Displaced Moving Averages – DMA), которые популяризовал Джо ДиНаполи в своей книге: «Торговля с использованием уровней ДиНаполи». Они создаются путем обычного вычисления скользящей средней и проецирования ее на будущее с помощью смещения на заданное число периодов (рис. 8.1).

Оптимальным способом я считаю использование экспоненциальных скользящих средних.

Трейдеры придают большое значение тому, где произошло закрытие относительно скользящих средних. Закрытие предопределяет сигналы их торговых систем. Особое значение имеет 200-дневная скользящая средняя. Многие из трейдеров считают закрытие ниже 200-дневной скользящей средней признаком медвежьего рынка, а выше – признаком бычьего рынка и очень внимательно следят за пересечением этого важного уровня.

Подавляющее большинство торговых систем скользящих средних основано на пересечении их между собой. Наиболее популярной из них является система двух скользящих средних.

Она состоит из более продолжительной средней, которая служит для определения тренда, и более краткосрочной средней, которая дает торговые сигналы на пересечение с более долгосрочной средней. Момент – темп движения цены – растет, когда краткосрочная скользящая средняя расходится с долгосрочной. Сигналы на покупку поступают, когда более короткая скользящая средняя пересекает снизу вверх более длинную, и на продажу – когда возникает противоположная ситуация.

Примером системы трех скользящих средних является популярный метод 4-9-18 скользящих средних Аллена, широко применявшийся в 70-80-х годах. Третья скользящая средняя предоставляет преимущество нейтральной зоны, когда тренд еще не установился и торговать не следует.

В общем случае, когда рынок достиг дна, основным свидетельством изменения тренда служит пересечение снизу вверх 4-дневной и 18-дневной скользящих средних. Подтверждающий сигнал – пересечение 9-дневной с 18-дневной. Когда цены на вершине, предварительным сигналом возможного изменения тренда, который можно использовать для закрытия позиции, будет пересечение 4- и 9-дневной. Разворот тренда завершится только тогда, когда обе скользящие средние – и 4-, и 9-дневная – пересекут 18-дневную.

Многие трейдеры, использующие скользящие средние, заметили, что большинство дерганий возникает очень близко к началу тренда, и небольшая задержка вхождения поможет избежать большинства из них.

Результативность вхождения по сигналам пересечения скользящих средних можно улучшить, если использовать дополнительные фильтры, т. е. оттягивать вхождение до того момента, когда будут выполнены какие-то дополнительные условия. Трейдер в этом случае ищет подтверждения, что пересечение скользящей средней не было случайным ценовым событием, а на самом деле является изменением тренда.

Это могут быть разные критерии: например, величина прорыва за скользящую среднюю или определенное расстояние, на котором оказалась одна скользящая средняя от другой после пересечения. Другим вариантом такого фильтра может быть прорыв пика того дня, в который произошло пересечение.

Один из самых популярных и распространенных методов подтверждения: дождаться закрытия в направлении нового тренда.

Можно использовать и просто обычный временной фильтр: выждать определенное количество ценовых баров после пересечения перед вхождением в торговлю в новом направлении. Если цена осталась на новой стороне скользящей средней в течение этого временного периода, то можно сделать вывод, что сигнал был правильным. Очевидно, что период ожидания не должен быть очень большим, иначе основная часть движения будет пропущена.

Практически любая комбинация скользящих средних прибыльна на трендовом рынке, и не существует комбинаций, приносящих доход на нетрендовом рынке. Таким образом не имеет особого значения, какую комбинацию скользящих средних использовать. Большинство рынков проводит основную часть времени в боковом движении, а такой рынок способен погубить любую, самым тщательным образом подобранную, систему скользящих средних. Поэтому задача тех трейдеров, которые используют различные методы пересечения скользящих средних, состоит не в поиске идеальных комбинаций скользящих средних, а в нахождении способа определения трендовости рынка.

Тестируем торговую стратегию «3 Скользящих средних»

Скользящие средние представляют собой один из старейших индикаторов в техническом анализе. Считается, что больше всего денег на финансовых рынках заработано именно с помощью этого инструмента. Это трендовый индикатор, который хорошо работает, когда на рынке есть направленное движение.

Как и многие другие индикаторы, Скользящие были изначально разработаны для фондового рынка, однако в современных условиях этот инструмент хорошо работает для валютного рынка.

Есть разные варианты использования Скользящих: некоторые трейдеры добавляют только одну линию на график, другие же используют комбинации Скользящих, чтобы получить более качественную торговую систему.

О стратегии «3 Скользящих средних»

Применять данный инструмент довольно просто. Если цена выше Скользящей средней — тренд восходящий, и здесь мы ищем только сигналы для покупок. Если же цены ниже Скользящей средней — тренд на рынке нисходящий, мы ищем сигналы только для продаж.

В нашей стратегии будем использовать три Скользящие средние с разными периодами. Одну из линий мы будем использовать для определения тенденции, две другие будут давать сигналы для входа и выхода из рынка в направлении основной тенденции.

Сложным моментом будет боковой тренд — цены будут постоянно пересекать линию, и мы получим много ложных сигналов. В такие моменты важно контролировать риски и не увеличивать размер лота. Как только начнется хороший тренд, убытки, полученные в боковой тенденции, будут отыграны.

Параметры стратегии «3 Скользящих средних»

Стратегия представляет собой торговлю на часовом графике, можно также использовать мелкие и крупные временные промежутки. Для полноценной работы нам необходимо подготовить график и добавить на него нужные инструменты:

  1. EMA (65) – экспоненциальная Скользящая средняя с периодом построения 65. Построение по цене закрытия (Close), цвет линии – красный.
  2. EMA (15) – экспоненциальная Скользящая средняя с периодом построения 15. Ее расчет будет производиться по ценам закрытия (Close), цвет линии – синий.
  3. EMA (5) – экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 5. Ее расчет будет производиться по ценам закрытия (Close), цвет линии – оранжевый.

Сигнал к покупке

Для формирования сигнала в пользу покупок по нашей системе с использованием трех Скользящих средних важно соблюдать правила:

  1. Цены располагаются выше уровня экспоненциальной Скользящие средней красного цвета (EMA 65) — это будет указывать на наличие восходящей тенденции в текущий момент.
  2. Скользящая средняя оранжевого цвета (EMA 5) пересекает Скользящую среднюю синего цвета (EMA 15) снизу вверх — это и будет сигналом для покупки.

Рассмотрим на примере валютной пары USD/CAD. Как видим, цены находятся выше уровня Скользящей средней с периодом 65, обозначается красным цветом, что указывает на наличие восходящей тенденции.

Быстрая экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 5 пересекла Скользящую с периодом 15 снизу вверх, что указывает на вход в рынок. Защитный стоп в данном случае ставится за ближайшим минимумом, который был незадолго до пересечения линий.

Сигнал к продаже

Для формирования сигнала в пользу продаж по нашей системе с использованием трех Скользящих средних важно соблюдать правила:

  1. Цены располагаются ниже уровня экспоненциальной Скользящие средней красного цвета (EMA 65) — это будет указывать на наличие нисходящей тенденции в текущий момент.
  2. Скользящая средняя оранжевого цвета (EMA 5) пересекает Скользящую среднюю синего цвета (EMA 15) сверху вниз — это и будет сигналом для продажи.

Рассмотрим на примере валютной пары NZD/USD. Как видим, цена находится ниже уровня Скользящей средней с периодом 65. Это указывает на наличие нисходящей тенденции.

Быстрая экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5 пересекла медленную скользящую с периодом 15 сверху вниз, что указывает на вход в рынок. Защитный стоп в данном случае ставится за ближайшим максимумом, который был незадолго до пересечения линий.

Закрытие сделок по стратегии «3 Скользящих средних»

Закрытие позиций с прибылью происходит в момент обратного пересечения двух Скользящих средних с периодами 15 и 5.

Если тренд восходящий, то для закрытия сделки с прибылью важно увидеть, что быстрая экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 5 пересекла медленную Скользящую с периодом 15 сверху вниз. Это укажет на закрытие позиции.

Если же тренд нисходящий, то для закрытия сделки с прибылью важно увидеть, чтобы быстрая экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 5 пересекла медленную Скользящую с периодом 15 снизу вверх, это укажет на закрытие позиции.

Заключение

К минусам системы можно отнести запаздывание индикаторов, за счет чего трейдер будет терять часть движения. Здесь же мы не можем заранее оценить потенциал соотношения прибыли и убытка, у нас есть место, где ставить Стоп Лосс, а момент фиксации прибыли произойдет только когда Скользящие сформируют сигнал для этого. Также нам нужно будет постоянно следить за графиками цен, чтобы дождаться открытия позиции в рынок и затем ее закрытия.

Торговая система на основе трех Скользящих средних представляет собой очень простую торговую систему с четкими и понятными правилами для входа в рынок и для закрытия позиций. Очень легко оценить на истории графиков насколько эффективно система себя отрабатывает. Сильным преимуществом здесь также выступает и торговля в направлении тренда, что очень важно для новичка.

Неплохо Скользящие работают и в паре с осцилляторами, это может быть индикатор RSI или даже Stochastic Oscillator. Добавление такого инструмента даст дополнительный фильтр для входа в рынок. В любом случае, начинать поиски своей системы с использования Скользящих средней – это хороший вариант для старта любого трейдера.

Лучшие брокеры за 2021 год:
Оцените статью
Энциклопедия современного трейдера